第三章(1) 多元线性回归模型(计量经济学-浙江大学 韩菁)(7)

第三章 多元线性回归模型§3-1 多元线性回归模型及其基本假定 二、多元回归模型的基本假定 4、随机误差项 与解释变量之 Cov(Xji, i)=0 间不相关 j 1,2, , k

Yi 0 1X1i 2 X 2i k X ki i

i 1,2, , n

5、随机误差项 服从正态分布 (结合假定1、2)

i~N(0, 2)

Xji与 i相互独立，互不 相关，即随机误差项 i 和解释变量Xji是各自独 立对应变量Yi产生影响。 事实上，在回归分析中， Xji在重复抽样(观测) 中固定取值，是确定性 变量，该假定自动满足。

随机误差项 i正态分布的假定 对模型的统计检验是很重要的。

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