第三章(1) 多元线性回归模型(计量经济学-浙江大学 韩菁)(5)

第三章 多元线性回归模型§3-1 多元线性回归模型及其基本假定 二、多元回归模型的基本假定 1、随机误差 项具有零均值

Yi 0 1X1i 2 X 2i k X ki i

i 1,2, , n

E( i)=0 表明：平均地看，随机误差项有互相抵消的趋势。

表明：对每个Xi,随机误差项 i的方差等于一个常数 2。即 解释变量取不同值时， i相 2 2 2 Var ( i ) E i E( i ) E( i ) 对各自均值(零均值)的分散 程度是相同的。应变量Yi具有 2 Var ( Yi ) E Yi E( Yi ) 与 i相同的方差。应变量Yi可 2 能取值的分散程度也是相同的。 E 0 1X i i ( 0 1X i )

2、随机误差 Var( )= 2 i 项具有同方差

E( i2 ) 2

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