第三章(1) 多元线性回归模型(计量经济学-浙江大学 韩菁)(18)

第三章 多元线性回归模型§3-3 多元线性回归模型的统计检验 一、拟合优度检验

Yi 0 1X1i 2 X 2i k X ki i

i 1,2, , n

检验模型对样本观测值的拟合程度。用在总离差分解 基础上确定的可决系数R2(调整的可决系数 R 2)度量。 1、总离差平方和的分解2 2 2 ( Y Y ) ( Y Y ) ( Y Y ) i i i i

总离差平方和TSS

回归平方和ESS

残差平方和RSS

自由度 n-1

=

k

+

n-k-1

2、可决系数R2 R 2

ESS RSS 1 (0 R 2 1) TSS TSS

可决系数R2度量了回归模型对Y的变动解释的比例。 R2越大， 说明在Y的总变动中由模型作出了解释的部分占的比重越大， 模型拟合优度越高，模型的解释功能越强。

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