第三章(1) 多元线性回归模型(计量经济学-浙江大学 韩菁)(6)

第三章 多元线性回归模型§3-1 多元线性回归模型及其基本假定 二、多元回归模型的基本假定

Yi 0 1X1i 2 X 2i k X ki i

i 1,2, , n

3、随机误差项在不同 Cov( i, j)=0 i≠j i, j 1,2, , n 样本点之间是独立的， 不存在序列相关 无自相关假定表明：产生 误差(干扰)的因素是完 因为 i与 j相互独立，有： 全随机的，此次干扰与彼 E( i j ) E( i ) E( j ) 0 次干扰互不相关，互相独 立。由此应变量Yi的序列 Cov( i , j ) E[ i E( i )][ j E( j )] 值之间也互不相关。 E( i j ) 0Cov( Yi , Yj ) E[ Yi E( Yi )][ Yj E( Yj )] E( i j ) 0

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