第三章(1) 多元线性回归模型(计量经济学-浙江大学 韩菁)(11)

第三章 多元线性回归模型§3-2 多元线性回归模型的参数估计

Yi 0 1X1i 2 X 2i k X ki i

i 1,2, , n

1 ( X ' X ) X' Y 一、参数的最小二乘估计

二、OLS估计量的统计性质及其分布

是观测值Y 的线性函数。 1、线性：指参数估计量 j i2、无偏性： 指参数估计量的期望等于模型参数值。

) ( j 0 , 1 , 2 , , k ) E( j j3、有效性(最小方差性):

~ N ( , Var ( )), 服从正态分布，即： 4、 j j j j

指在所有线性、无偏估计量中，OLS参数估计量的 方差最小。2 Var ( ) C jj , 2是随机误差项的方差， 其中， j

Cjj是矩阵(X’X)-1中第j行第j列位置上的元素。

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