计量经济学知识点 安徽财经大学

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一、图形

趋势图 PLOT 相关图(散点图) SCAT 二、OLS回归模型

一元：LS Y C X （Y指被解释变量，X指解释变量，下同） 多元：LS Y C X1 X2 X3 三、非线性回归模型

三、多重共线性

1、简单相关系数检验

COR X1 X2 X3 X4 2、某一解释变量(如X1)的VIF

LS X1 C X2 X3 X4 VIF=1/(1-R2) 3、某一解释变量(如X1)的TOL TOL=1/VIF

4、采用逐步回归法建立最终方程 五、异方差检验

1、Goldfeld-Quandt 检验 Sort x

Smpl 1 24 Ls y c x Rss1= Smpl 37 60 Ls y c x Rss2=

F=rss2/rss1=

>F0.05(22,22) ≈2.05 模型存在异方差。 2、 White检验 Smpl 1 60

Ls y c x ，在方程窗口点View/residual/white??? nR2= ,> 205.0 3、 Glejser检验 (假定h=1时) Ls y c x

Genr e1=abs(resid) Ls e1 c x F= ，或P= 结论： 4、 Park检验 Ls y c x

Genr lne2=log(resid^2) Genr lnx=log(x) Ls lne2 c lnx 5、 wls估计 ls y c x

genr w1=1/resid^2（建议采用此权重变量，也可以使用其他权重变量） ls(w=w1) y c x

Y? 再次用WHITE 检验法检验此模型是否存在异方差。 在方程窗口点View/residual/white??? nR2= , 或P= 结论： 六、自相关检验 1、 DW检验

DW=

查表DL= , DU=

DW落在哪个区间[0, DL] 结论：

2、偏相关系数检验 LS Y C X IDENT RESID

根据篇相关系数，可以看出有个偏相关系数超出了虚线框；或PAC(几？)>0.5 3、BG检验(即LM)

在方程窗口点击VIEW/RESIDUIAL TEST/SERIAL CORRELATION LM TEST 分别取P=1， 此时 nR2= ,或对应P= ，结论：

取P=2， 此时 nR2= ,或对应P= ，结论： 3、 用广义差分法修正（P169） Genr e=resid

Ls e e(-1) 得到et-1的系数p Ls y-p*y(-1) c x-p*x(-1) 得到回归方程

七、阿尔蒙法建立分布滞后模型

1、cross y x 判定滞后期长度 2、ls y c pdl(x,s,m) 八、虚拟变量模型

1、data d1 输入虚拟变量的值0或1

2、建立虚拟变量模型 Ls y c x d1 x*d1 利用T检验进行判别

第一章 导论

第一节 什么是计量经济学

1、计量经济学是现代经济学的重要分支。

2、计量经济学一词是由挪威经济学家弗瑞希在1926年发表的“论经济问题”中提出的。

3、计量经济学的产生源于对经济问题的定量研究，这是社会经济发展到一定阶段的客观需要。

4、计量经济学作为经济学的一门独立学科被正式确立，其标志一般认为是1930年弗瑞希和丁伯根等经济学家发起的美国克里弗兰成立国际计量经济学会。

5、经典计量经济学一般是指20世纪70年代之前发展起来并广泛应用的计量经济学，其特征是：主要采用随机模型，以经济理论导向建立模型，变量之间的关系为线性或可转化为线性的因果模型，数据为时间序列数据或截面数据，以最小二乘或极大似然法估计参数，应用于结构分析、政策评价、经济预测。

6、美国现代经济词典认为：计量经济学是用数学语言来表达经济理论，以便通过统计

方法来论述这些理论的一门经济学分支。

7、计量经济学是以经济理论和经济数据的事实为依据，运用数学、统计学的方法，通

过建立数学模型来研究经济数量关系和规律的一门经济科学。

8、计量经济学是与经济学。经济统计学及数理统计学都有关系的交叉学科。 9、计量经济学研究的主体是经济现象和经济关系的数量规律。

10、计量经济学的主体是经济现象及其发展规律。 11、计量经济学分为理论计量经济学和应用计量经济学。

应用计量经济学是运用计量经济学提供的工具，研究经济学中某些特定领域的经济数量问题。

理论计量经济学研究如何建立合适的方法去测定有计量经济模型所确定的经济关系。

12、计量经济学研究的经济关系具体有两种，一是随机关系、二是因果关系。

第二节 计量经济学的研究步骤

1、运用计量经济学研究经济问题，一般可分为四个步骤：模型设定、（数据收集）、估计参数、模型检验、模型应用。

2、所谓经济模型是指对经济现象或过程的一种数学模拟。

计量经济模型中，参数估计的方法应符合尽可能地接近总体参数真实值的原则。

被解释变量的变化仅仅依赖于解释变量当期的影响，没有考虑变量之间的前后联系，这样的模型成为静态模型。

数理经济模型解释经济活动中各种因素之间的理论关系，用确定性的数学方程加以描述，计量经济模型揭示经济活动中各因素之间的关系，用随机性的数学方程加以描述。

3、构成计量经济模型的基本要素有：经济变量、待确定参数、随机误差项和方程式。

在古典回归模型的假定中，要求随机误差项互不相关。

4、设定一个合理的计量经济模型要注意三个方面：要有科学的理论依据、模型要选择适当的数学形式、方程中的变量要具有可测性。

5、模型的数学形式可分为：单一方程、联立方程组。

6、参数与变量不同，它是计量经济模型中表现经济变量相互依存程度的那些因素，通常参数在模型中是一些相对稳定的量。

7、如何通过变量的样本观测数据正确的估计总体模型的参数，这是计量经济学研究的核心内容。

计量经济学的核心内容是建立和应用计量经济模型。

8、对计量经济模型的检验主要有：经济意义检验、统计推断检验、计量经济学检验、模型预测检验。经济检验、统计检验、计量经济检验、预测性能检验。

计量经济学检验主要是检验模型是否符合计量经济方法的基本假定。 模型检验就是要对模型和所顾忌的参数加以评判，判断在理论上是否有意义，在统计上是否有足够的可靠性。

9、计量经济模型主要可以用于经济结构分析、经济预测、政策评价、检验和发展经济理论。

第三节 变量、参数、数据与模型

1、计量经济模型有多种构成因素，其中一些在不同时间或空间的状态，会取不同的值，并且是可以观测的因素，这类因素称为经济变量。

2、从变量的因果关系上，可以分为解释变量和被解释变量。自变量、应变量。回归元、回归子。

3、从变量的性质分，可以分为内生变量、外生变量。内生变量的数值由模型决定的，是模型求解的结果。外生变量的数值可以影响内生变量，二内生变量却不能反过来影响外生变量。

4、前定内生变量（即滞后变量）的作用视同于外生变量，并与外生变量一起成为前定变量。

所谓滞后变量，是指过去时期的，对当前被解释变量产生影响的变量。 滞后变量可以分为滞后解释变量和滞后被解释变量。

被解释变量受自身或其他经济变量过去值影响的现象称为滞后效应。 如果模型中的滞后变量只是解释变量X的过去各期值，则该模型称为分布滞后模型。

5、被解释变量都是内生变量。

6、对于单一方程模型，最常用的的参数估计方法是最小二乘法、极大似然估计法。对于联立方程组常用的是二段最小二乘法和三段最小二乘法。

7、可用于估计参数的数据主要有：时间序列数据、截面数据、面板数据、

虚拟变量数据。

常用的三种样本数据是时间序列数据、截面数据、虚拟变量数据。 虚拟变量的引入方式有加法方式、乘法方式、一般方式。

在计量经济学中，加入虚拟变量的途径有两种基本类型，一是加法方式；二是乘法方式。

计量经济学研究中，人们通常使用人为构造的虚拟变量表示客观存在的定性现象或特征。

第二章 简单线性回归模型 第一节 回归分析与回归函数

1、各种经济变量之间的依存关系有两种，一是确定的函数关系，二是不确定的统计关系，也称为相关关系。

2、从相关关系涉及的变量数量看，只有两个变量的相关关系称为简单相关关系，三个或三个以上变量的相关关系称为多重相关或复相关。

从变量相关关系的表现形式来看，可以分为线性相关和非线性相关。 从变量相关关系的变化方向看，可以分为正相关和负相关。 从变量相关的程度来看，可分为完全相关、不相关、不完全相关。 3、在相关关系中解释变量和被解释变量都是随机变量。 4、相关分析是研究随机变量之间的相关关系的一种统计方法。 5、样本回归函数的两种表示形式。P29

第二节 简单线性回归模型参数的估计

1、简单线性回归的基本假定：

1）零均值假定，即在给定解释变量X的条件下，随机扰动项u的条件期望或条件均值为零。E（ui）=0

2)同方差假设，即给定的每一个Xi，随机扰动项ui的条件方差都等于一个常数Q^2. E（ui^2）=Q^2

3)无自相关假定，即随机扰动项的逐次值互不相关，或者说对于所有的i和j，ui和uj的协方差为零。Cov(xi,xj)=0

4)随机扰动项和解释变量X不相关，即Cov(ui,Xi)=0

5)正态性假定，即随机扰动项服从期望为0.方差为Q^2的正态分布，即ui~N(0,Q^2)

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