外汇交易习题

外汇交易习题

1.已知某日香港外汇市场上的报价： USD/EUR=1.0114/24 USD/HKD=7.7920/30 问：EUR/HKD=？

2.某外汇市场上的汇率报价为： USD/JPY=120.10/90 GBP/USD=1.4819/30

问：某客户按即期汇率将1000万日元兑换成英镑，能兑换多少？ 3.某日纽约外汇市场的外汇报价为： 即期汇率 USD/CHF=1.8410/20 6个月远期差价 20/8

问：6个月远期CHF是升水还是贴水？汇率是多少？

4.某日即期汇率为USD/AUD=1.3590，如果3个月后USD升值，其年升水率为2.3%，则3个月后的汇率是多少？如果3个月后美元贬值，其贴水率为3.3%，则3个月后的汇率是多少？

5.已知市场汇率报价情况： 即期汇率 USD/HKD=7.7810/20 3个月远期 10/30 即期汇率 USD/JPY=120.25/35 3个月远期 30/45 问：3个月远期汇率HKD/JPY=？

6.某年5月12日，一日本公司从美国进口价值100万美元的仪器，合同约定3个月后支付美元。日本公司担心3个月后美元升值，会增加进口成本，便做了一笔远期外汇交易。假设当天即期汇率为USD/JPY=111.10/20，3个月远期差价30/40。如果3个月后市场即期汇率变为USD/JPY=111.80/90。问：如果日本公司不进行远期交易，3个月后需支付多少日元？进行远期交易可以减少多少损失？

7.美国出口商向英国出口200万英镑的货物，预计3个月后收到货款。假定当天市场汇率为：

即期 GBP/USD=1.5520/30 3个月远期差价 20/10

如果3个月后英镑即期汇率下降至GBP/USD=1.5115/45。问：美国出口商不进行远期交易将会因英镑贬值损失多少？如果采取套期保值措施应该如何操作?可以减少多少损失？

8.一日本公司有一项对外投资计划：投资金额500万美元，预期收益率8.5%，6个月后收回。该公司预测6个月后美元会贬值，于是进行掉期交易：即期买入500万美元，远期卖

出6个月500万美元。市场汇率情况如下：

即期汇率 USD/JPY=110.25/36 6个月远期汇水（掉期率） 152/116 6个月后即期汇率 USD/JPY=105.78/85 分析比较不进行掉期交易和进行掉期交易的获利情况。

9.某香港公司从欧洲进口设备，1个月后将支付100万欧元。同时，该公司还向欧洲出口产品，3个月后将收到100万欧元货款。香港公司为规避外汇风险，进行掉期交易：买入1个月远期欧元100万，卖出3个月远期欧元100万。假定外汇市场报价为：

即期 EUR/HKD=7.7900/05 1个月远期汇水 10/15 3个月远期汇水 30/45 问：香港公司的掉期交易收益情况如何？

10.同一时间，纽约、伦敦、香港外汇市场汇率如下： 纽约：USD/HKD=7.8508/18 伦敦：GBP/USD=1.6510/20 香港：GBP/HKD=12.490/500

问：是否存在套汇机会？如果存在套汇机会，以200万港元进行套汇如何操作？获利多少？（不考虑其他费用）

11.美国纽约货币市场美元短期利率为8%，伦敦货币市场英镑同期利率为6%。即期汇率为GBP/USD=1.5000，6个月远期汇率为GBP/USD=1.5096。如果预期6个月后英镑将贬值到GBP/USD=1.5040，问：非抵补套利和抵补套利的收益各是多少？

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