技术研发项目管理制度c(4)

综合评价法

风险综合评价的方法中，最常用、最简单的分析方法是通过调查专家的意见，获得风险因素的权重和发生概率，进而获得项目的整体风险程度。其步骤主要包括：

1.建立风险调查表。在风险识别完成后，建立投资项目主要风险清单，将该投资项目可能遇到的所有重要风险全部列入表中。

2.判断风险权重。

3.确定每个风险发生概率。可以采用1-5标度，分别表示可能性很小、较小、中等、较大、很大，代表5种程度。

4.计算每个风险因素的等级。

5.最后将风险调查表中全部风险因素的等级相加，得出整个项目的综合风险等级。

模拟技术

1.使用条件：

当在项目评价中输入的随机变量个数多于三个，每个输入变量可能出现三个以上以至无限多种状态时(如连续随机变量)，就不能用理论计算法进行风险分析，这时就必须采用蒙特卡洛模拟技术。

2.原理

用随机抽样的方法抽取一组输入变量的数值，并根据这组输入变量的数值计算项目评价指标，抽样计算足够多的次数可获得评价指标的概率分布，并计算出累计概率分布、期望值、方差、标准差，计算项目由可行转变为不可行的概率，从而估计项目投资所承担的风险。

3.蒙特卡洛模拟的程序

①确定风险分析所采用的评价指标，如净现值、内部收益率等。

②确定对项目评价指标有重要影响的输入变量。

③经调查确定输入变量的概率分布。

④为各输入变量独立抽取随机数。

⑤由抽得的随机数转化为各输入变量的抽样值。

⑥根据抽得的各输入随机变量的抽样值组成一组项目评价基础数据。

⑦根据抽样值组成基础数据计算出评价指标值。

⑧重复第四步到第七步，直至预定模拟次数。

⑨整理模拟结果所得评价指标的期望值、方差、标准差和期望值的概率分布，绘制累计概率图。 ⑩计算项目由可行转变为不可行的概率。

4.应用蒙特卡洛模拟法时应注意的问题

(1)在运用蒙特卡洛模拟法时，假设输入变量之间是相互独立的，在风险分析中会遇到输入变量的分解程度问题。

输入变量分解得越细，输入变量个数也就越多，模拟结果的可靠性也就越高。变量分解过细往往造成变量之间有相关性，就可能导致错误的结论。为避免此问题，可采用以下办法处理。

①限制输入变量的分解程度。

②限制不确定变量个数。模拟中只选取对评价指标有重大影响的关键变量，其他变量保持在期望值上。 ③进一步搜集有关信息，确定变量之间的相关性，建立函数关系。

(2)蒙特卡洛法的模拟次数。

从理论上讲，模拟次数越多越正确，但实际上一般应在200~500次之间为宜。

百度搜索“77cn”或“免费范文网”即可找到本站免费阅读全部范文。收藏本站方便下次阅读，免费范文网，提供经典小说教育文库技术研发项目管理制度c(4)在线全文阅读。