信用风险计量和RWA--农行(6)

RWA计量方法高级法

内部评级法

银行需要构建客户、债项两维评级， 依靠内部评级体系，测算以下风险参 数：复杂/先进程度递增- 违约概率(PD) - 违约损失率 (LGD) - 违约风险暴露 (EAD) 在使用内部评级法时,银行的内部评级体 系须获得监管当局的批准。

除了初级法要求的违约率之外，银 行还需要提供自己对违约损失率 (LGD)和违约敞口(EAD)的估算。

初级法 银行需衡量各内部评级对应的违约 概率(PD),其余资本计算参数由监 管机构提供。

权重法根据银监会给定的风险权重 计算信用风险加权资产。

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