权重法RWA计算举例 例1:对公司的一笔信用贷款100亿，银行计提减值10亿，RWA有多少？
第一步：确定资产分类。假定为其他对公司和个人的债权，其风险权重为100%; 第二步：计算风险暴露。风险暴露为贷款余额-减值=100-10=90; 第三步：考虑缓释工具的缓释作用。这里没有缓释； 第四步：计算RWA。RWA=(100-10)*100=90亿。
例2:对公司的一笔贷款100亿，银行计提减值10亿，10亿国债质押，50由中央政
府投资的公用企业担保，RWA有多少？ 第一步：确定资产分类。假定为其他对公司和个人的债权，其风险权重为100%; 第二步：计算风险暴露。风险暴露为贷款余额-减值=100-10=90; 第三步：考虑缓释工具的缓释作用，将风险暴露拆分为每类缓释工具覆盖的部分 ； 先考虑国债，缓释的风险暴露为10亿元，该部分权重为0; 再考虑中央政府投资的公用企业，缓释的风险暴露为 50 亿元，该部分权重为 50%; 最后考虑无缓释部分的风险暴露，等于风险暴露-缓释工具覆盖的风险暴露=9010-50=30,该部分权重为100%; 第四步：计算RWA。 RWA=10*0+50*50%+30*100%=55亿。
11
百度搜索“77cn”或“免费范文网”即可找到本站免费阅读全部范文。收藏本站方便下次阅读，免费范文网，提供经典小说教育文库信用风险计量和RWA--农行(12)在线全文阅读。
相关推荐：