资本资产定价理论(14)

资本资产定价理论

第一节

资本资产定价模型

假设两个证券构成了市场组合，其预期收益、标准 差和所占比例数据见下表，再假定两个证券的相关 系数是0.3,无风险收益率是5%,请写出资本市场 线的表达式。(P242第10题) 证券 预期收益 标准差 证券所占比例

AB5%+0.39标准差

10%15%

20%28%

40%60%

江西财大金融与统计学院

@ 桂荷发制作

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