个人信用评估中的LOGISTIC模型

第

卷数学专刊月年

天津轻工业学院学报、

基【础与应用研究〕

个人信用评估中的徐少锋‘,

模型天津商学院基础部天津,

王延臣,

中国人民大学统计系北京摘

要通过对以信货申请书为基础的风险程度进行定量分析使信货决策合理化从而降低,,

个人信用风险

回归模型提供给我们一个用来评佑个人信用的非常有用的工具本

文利用美国花旗银行某分支机构了实证分析

年部分客户货款量数据应用,

回归模型进行

关键词个人信用评估中图分类号

回归发生比

文献标识码

文章编号

《

洲数学专刊戒

拱

一

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邵

解决这种问题的关键就是要建立完善的个人信用

个人信用评估概述改革开放以来我国国民经济的结构发生了很大,

评估体系所谓个人信用评估就是运用统计模型确定,

客户的信用等级和信贷额度其功能是通过对以信贷,

申请书为基础的风险程度进行数学分析使信贷决策,

的变化

,

‘

国退民进

’

,

国有资本在一些领域逐步退出,,

,

自动化具体而言银行根据已掌握的客户历史数据,、

,

民营资本在这些领域逐步进人非国有经济已成为推

主要是客户信贷偿还记录以及影响其偿还行为的诸多因素如收人职业等的记录建立特定的统计模型然,,

动我国经济发展的重要动力与此同时随着国家用于

支持非国有经济发展的个人商业信贷规模的急剧扩

后利用该模型对贷款申请者的信用进行评定并根据,

大整个银行业积聚了大量信用风险贷款违约事件屡,,

相关标准来确定其信用等级最后银行据此作出相应,

见不鲜《大洋新闻》有一篇报道讲到北京助学贷款曾,

的信贷决策这种利用模型来评定贷款申请者信用的方法由,

拖欠率竞高达很简单,,

无为何会出现这种情况

原因其实,

目前国内银行普遍缺乏对其贷款客户信用的,

于其具有较高的自动性和一定的科学性不仅可以减

,

科学评估在贷款审批中多凭主观经验和所谓的关系的呆帐也就不足为奇了‘’

少手工劳动简化贷款审批手续而且由于较准确地,,

,

、

没有有效地从源头上控制信用风险因此出现如此多

综合地

掌握了申请者的信息因而可以极大地降低贷

款风险

收稿日期

一

一

作者简介徐少锋

一

,

男浙江人

,

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