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3.5 两个随机变量函数的分布(15)

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例3.12 设X和Y是两个独立的随机变量，它们都服从N(0,1),其概率密度分别为

f X ( x) 和

1 e 2

x2 2

( , ) ( , )

fY ( y )

1 e 2

y2 2

求Z=X+Y的概率密度。解由卷积公式知，

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