3.5 两个随机变量函数的分布(11)

FZ ( z ) [ f ( u y, y)dy]du

z

由概率密度与分布函数的关系, 即得Z=X+Y 的概率密度为:

fZ ( z ) F ( z ) f ( z y, y)dy' Z

由X和Y的对称性, fZ (z)又可写成

fZ ( z ) F ( z ) f ( x, z x )dx' Z

以上两式即是两个随机变量和 的概率密度的一般公式.

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