《金融风险管理》复习习题全集(包含答案)(7)

(3）根据新《巴塞尔资本协议》要求，银行必须建议一个独立的操作风险管理小组，负责设计和实施银行操作风险管理系统。

2．操作风险管理的过程

操作风险管理过程主要包括五个环节：第一个环节是确定操作风险；第二个环节是风险评估和量化；第三个环节是风险管理和风险缓释；第四个环节是风险监控；第五个环节是风险汇报。

3．操作风险管理的基础设施

操作风险管理的基础设施是指风险管理系统和管理工具，主要包括系统、数据、方法、政策和程序。 4．操作风险管理的环境

操作风险管理的环境包括企业风险文化和相关的外部因家。 蓝本：

一、何为操作风险？其有哪些特点（见参考样题 简答题/论述题26.）

二、操作风险类型有哪些？导致的原因有什么（见参考样题 简答题/论述题27.）

★★★第九章 商业银行风险管理

? 重点掌握：

1．信贷资产风险管理的措施有哪些？ ? 掌握：

1．银行一般面临的外部和内部风险。 2．证券投资风险的管理对策有哪些？

3．商业银行存款风险的概念和种类是什么？ 4．商业银行中间业务分类及其风险特征。

5．商业银行中间业务风险管理的对策与措施。

6．商业银行处置不良资产的债权流动或转化方式，以及合并方式。

知识点举例——商业银行在采取抑制措施控制信贷资产风险时，实施了“审贷分离”制度。应掌握。 出题——单选题：

为了解决一笔贷款从贷前调查到贷后检查完全由一个信贷员负责而导致的决策失误或以权谋私问题，我国银行都开始实行了_________制度，以降低信贷风险。 （ D ） P194页 A. 五级分类 B.理事会 C.公司治理 D.审贷分离

知识点举例——要搞好商业银行风险管理，首先要弄清商业银行面临哪些内部和外部风险，首先面临哪些外部风险。 出题——多选题：

商业银行面临的外部风险主要包括__________。 （ABD ） P187页 A. 信用风险 B.市场风险 C.财务风险 D.法律风险

知识点举例——在商业银行不良资产化解和处置方式中，债权流动或转化是有效方式之一。 出题——多选题：

在不良资产的化解和防范措施中，债权流动或转化方式主要包括：_______________。 （ ACD ） P211页 A. 资产证券化 B.呆坏账核销 C.债权出售或转让 D.债权转股权

知识点举例——商业银行中间业务作为不用占压银行资金的业务，越来越成为银行之间竞争的重点。如何防范中间业务的风险，越来越重要。 出题——论述题：

试述商业银行中间业务风险管理对策和措施？P207-210页（见参考样题 简答题/论述题33.） 答：1、深化监管部门对中间业务风险的监管。

随着世界经济的一体化、金融监管标准的国际化，金融监管部门对商业银行中间业务的外部监管已显得相当重要和关键。（1）建立统一、科学、合理的中间业务风险监管体系；（2）严格控制中间业务市场的开发审批；（3）加快现代化支付清算系统的建设；（4）建立完备的中间业务监管法律法规。 2、加强中间业务风险的基础性内部管理。

对于中间业务的风险控制，关键之一在于银行内部，因此，商业银行内部应建立相互制约的组织结构，形成逐级向下的授权程序，以及逐级向上报告制度，从而形成合理的内部监察机制，加强中间业务风险的基础性管理。（1）建立具有相互制约功能的组织结构。各种功能应分别安排不同的人员，严格按照操作规程和制度执行，避免操作人员权力的交叉和集中，是风险管理组织结构中非常重要的环节。（2）健全逐级向下的授信授权程序。对于需要授信授权的中间业务，必须实行逐级向下的统一授信管理，建立统一的法人授权制度，以及严格的授信风险垂直管理体制。（3）完善逐级向上的报告制度。管理层只有充分了解中间业务的风险水平、层次、大小等实际状况，才能对其作出判断和选择，设计行动方案。因此，需要有一个基层风险信息及时呈报管理层的报告系统。 3、健全中间业务风险管理制度。

随着我国商业银行中间业务的快速发展，中间业务风险管理制度作为银行中间业务防范、规避风险的基本保障体系，必须得到进一步完善和健全。（1）完善中间业务统计制度；（2）规范中间业务的信息披露制度。商业银行既要披露各种风险状况的信息，也要披露各种风险评估和管理过程以及风险与资本匹配状况的信息；既要披露定性的信息，也要披露定量的信息；不仅要披露核心信息，还要披露附加信息。 4、优化客户结构，合理确定中间业务的范围。

根据中间业务的定价目标和中间业务市场状况，针对部分客户信誉不高、信用风险较高的现状，银行应该高度重视对客户的信用分析和评估，建立完善的客户资信评价体系，对中间业务客户实行同贷款客户同一标准的资信评定，按照客户的资信程度，确定中间业务开发的客户范围，确保与信用等级较高的客户交易，防止发生新的信用风险，将信誉较差的客户列入“黑名单”，严禁与列入“黑名单”的客户再发生新的交易，而将市场中资信程度最高的若干客户作为交易的重点客户。

金融风险管理课件测试（学习指导练习题） 一、单项选择题

1．流动性风险是指银行用于即时支付的流动资产不足，不能满足支付需要，使银行丧失（A）的风险。 A.清偿能力 B.筹资能力 C.保证能力 D.盈利能力 2．证券投资管理的首要目标是（D）。

A．资本增长 B．收人稳定 C．获取资本利得 D．本金安全 3．下列证券中，风险最小的是（B）。

A．地方政府债券B．中央政府债券 C．公司债券D．普通股股票 4.(A）是商业银行负债业务面临的最大风险。

A．流动性风险B．利率风险 C．汇率风险D．案件风险 二、多项选择题

1．信贷资产风险的主要成因包括（ABD ）。

A.来自经营环境的风险 B.来自借款人的风险 C.来自政府指导不力的风险D.来自银行内部的风险E.来自竞争对手的风险 2．证券投资分散化的主要方式有（ABCDE）。

A.证券种类分散化 B.证券到期时间分散化 C.投资部门分散化 D.投资行业分散化 E.投资时机分散化 3. 商业银行中间业务风险具有以下（ABCDE）特点。

A.风险透明度差 B.风险多样化 C.风险自由度大 D.风险可测性低 E.风险损失度高 4. 商业银行全面风险管理体系由以下（ABCDE）要素组成。

A.风险管理环境与风险信息处理 B．风险管理目标与政策设定 C.风险监测与识别、后评价和持续改讲 D.风险评括与内部控制 E.风险定价与处置 三、判断题

1．商业银行的存款越多越好。（错）

2．商业银行的风险主要是信贷资产风险，所以应加强对信贷资产质量的管理，可以忽视存款等负债业务的风险管理。（错）

3．由于活期存款利率比定期存款利率低，因此商业银行应全力增加活期存款，减少定期存款的比重。(错) 4．商业银行可以通过一定方式将信贷资产风险转嫁给他人。（对 ） 四、简答题

1．简述商业银行中间业务风险管理的对策与措施。 1、答：（1）监管部门加强对中间业务风险的监管。（2）加强中间业务风险的内部管理，建立相互制约的组织结构。 (3）健全中间业务风险管理制度，如统计制度、信息披露制度等。（4）优化客户结构， 合理确定中中间业务的范围。 2．简述商业银行不良资产化解与处置的主要方式。

2、答：（1）内部消化方式（2）分离方式(3）债权流动或转让方式（4）合并方式(5）核销方式(6）破产清算方式。 五、论述题

论述减少商业银行存款风险的主要途径。

答：(l）合理控制负债规模，限制负债成本，提高资本运用效率。 (2）改善和优化负债结构，是扩大低息和无息负债的比重。 (3）加强利息支出等存款成本管理。

(4）建立稳定的客户群，保持较稳定的存款规模和结构。 (5）推进业务创新。 (6）实施存款保险。 蓝本：

一、信贷资产风险管理的措施有哪些（见参考样题 简答题/论述题28.） 二、银行一般面临的外部和内部风险（见参考样题 简答题/论述题29.） 三、证券投资风险的管理对策有哪些（见参考样题 简答题/论述题30.）

四、商业银行存款风险的概念和种类是什么？（见参考样题 简答题/论述题31.） 五、商业银行中间业务分类及其风险特征（见参考样题 简答题/论述题32.） 六、商业银行中间业务风险管理的对策与措施（见第九章知识点举例）（见参考样题 简答题/论述题33.） 七、商业银行处置不良资产的债权流动或转化方式，以及合并方式。（见参考样题 简答题/论述题34.）

第十一章 证券公司风险管理

? 重点掌握：

1．我国证券公司传统的三大业务及其含义。 ? 掌握：

1．证券公司的风险类型及其含义。

知识点举例

——证券公司面临的信用风险主要包括证券承销完成后，证券发行人不能按时向证券承销公司支付承销费用。 出题——单选题：

证券承销的信用风险主要表现为，在证券承销完成之后，证券的________不按时向证券公司支付承销费用，给证券公司带来相应的损失。 （ D ） P239页

A. 管理人 B.受托人 C.代理人 D.发行人

知识点举例——应掌握证券承销的核心内容，如证券公司要以预定的发行价格将承销的证券全部销售给投资者，否则就会隐含风险。 出题——多选题：

证券承销的市场风险就是在整个市场行情不断下跌的时候，证券公司无法将要承销的证券按预定的_______全部销售给_______的风险。 （ C A ） P239页

A. 投资者 B.中介公司 C.发行价 D.零售价

知识点举例——投资银行业务、经纪业务和自营业务，是我国证券公司传统的三大业务。应掌握各自的基本含义。 出题——简答题：

我国证券公司传统的三大业务及其含义是什么？P233-234页

答：投资银行业务、经纪业务和自营业务是我国证券公司传统的三大业务，也是证券公司收入的主要来源。

1.投资银行业务就是协助政府或公司企业销售新发行证券、为企业提供财务顾问、帮助企业进行资产重组等。投资银行业务中最重要的一项就是证券承销。证券公司承销证券要收取承销费，通常是按照承销所筹集资金的一定比率收取。

2.经纪业务就是替客户买卖已发行证券，即经纪业务是一般投资者委托证券公司买卖证券的行为。如果证券公司代客理财盈利了，那么，除了收取一定的佣金外，其余所有的盈利都应归委托的投资者所有；反之，如果出现了亏损，则亏损也应由投资者自己来承担。经纪业务是二级市场上的业务活动。

3.自营业务就是证券公司通过在自己的账户上买卖证券，以获取投资收益的行为。与经济业务不同的是，如果证券

公司在自营业务中赚钱了，那么，所有的收益都归证券公司自己所有；反之，如果出现了亏损，也要由证券公司自己来承担。

知识点举例

——除了自营业务，证券公司的主要业务内容就是证券经纪业务。因此应该掌握证券经纪业务的风险防范措施。 出题——论述题：

试述证券经纪业务的风险管理措施？ P247-248页

答：证券公司经纪业务的风险管理主要是着眼于制度的建设，通过制定业务、财务、行政后勤管理办法、程序、规章制度等，界定部门和个人的职责，充分发挥各业务、职能部门的职能，控制经营风险，实现经营目标。

1. 建立、健全证券公司经纪业务的行为规范。

2. 建立公司总部、经纪业务部和营业部的三级风险控制体系，并对营业部的风险程度（基本无风险、有风险但较

小、风险较大需要密切关注）进行分类监控。

3. 利用现代化通信手段，加大信息系统投入，通过卫星系统和地面DDN，实现地空两条线，对营业部进行实时

监控。

4. 加强稽核审计的力度，确保营业部财务明晰，及时与总公司结算，完善各类突发事件的应变措施。 5. 对要害岗位实行不定期检查，采取主要负责人员轮岗制度，防止工作人员利用职务之便作案，给公司造成损失。 6. 及时调整经纪业务的发展战略，积极应对技术环境的变化给经纪业务带来的挑战。

金融风险管理课件测试（学习指导练习题） 一、单项选择

1.并购业务是证券公司（ C ）的一项重要业务。

A.融资业务 B.自营业务 C.投资银行业务 D.经纪业务 2.引起证券承销失败的原因包括操作风险、（ D）和信用风险。 A.法律风险 B.流动性风险 C.系统风险 D.市场风险 3 下列属于证券公司自营业务特点的是（B )

A.对目标公司进行详尽的审查和评价 B．以自有资金进行证券投资，盈利归已，风险自担 C．对证券市场价格变动不产生影响 D．对要害岗位实行不定期检查 4．证券公司的经纪业务是在（B）市场上完成的。

A.一级市场 B.二级市场 C.三级市场 D.四级市场 二、多项选择题

1．证券公司的主要业务有（ABCE）。

A.证券承销业务 B.证券经纪业务 C.证券自营业务 D.项目融资业务 E.财务顾问业务 2 证券公司的风险有（ABCDE）。

A.市场风险 B.操作风险 C.系统风险 D.流动性风险 E.信用风险 3．证券承销的类型有（ACD ）。

A．全额包销 B．定额代销 C．余额包销 D．代销 E．全额代销 4. (ABCDE )方面可能引起证券公司经纪业务的风险。

A.交易环节的风险 B．技术设备问题引致的风险 C．证券公司工作人员故意或失误造成的风险 D．财务及资金制度不健全引致的风险 E．其他不正当的交易行为引致的风险 三、判断题

1．在全额包销中，承销商从发行者那里买入资本市场工具时的价格一般低于其向社会公开发售的价格。（对）

2．杠杆收购是指并购企业通过信贷所融资本获得目标企业的产权，并以目标企业未来的利润和现金流偿还负债的并购方式。（对）

3．证券公司的经纪业务将社会的金融剩余从盈余部门转移到短缺部门。（错） 4．证券公司的自营业务中也会有代客理财的项目。（错） 四、简答题

1．简述证券公司风险管理的目标。

证券公司风险管理的目标是：（1）保护证券公司免受市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险以及法律风险的冲击和损失；（2）保护整个金融行业免受系统性风险的冲击；（3）保护证券公司的客户免受大的非市场损失；(4）

保护证券公司免受信誉风险。

2．简述证券公司经纪业务的风险管理。

经纪业务的风险应着眼于制度的建设，体现在以下几个方面：（1）建立健全证券公司经纪业务的行为规范。（2）建立公司总部、经济业务部和营业部的三级风险控制体系，并对营业部的风险程度进行分类监控。（3) 利用现代化通信手段，加大信息系统投入，通过卫星系统和地面DDN，实现地空两条线，对营业部进行实时监控。（4）加强稽核审计的力度，确保营业部财务明晰，及时与总公司结算，完善各类突发事件的应变措施。（5）对要害岗位实行不定期检查，采取主要负责人员轮岗制度，防止工作人员利用职务之便作案，给公司造成损失。（6）及时调整经纪业务的发展战略，积极应对技术环境的变化给经纪业务带来的挑战。 五、论述题

简论证券公司投资银行业务中并购业务的风险管理。

从并购风险的来源渠道来看，完善的并购计划，对目标公司价值的估算，对新公司的经营整合是关键的三个步骤，所以并购业务的风险管理要做到：（1）帮助收购企业设定并购目标，制订全面的并购计划。（2）对目标公司进行详尽的审查和评价。包括：①产业环境分析，②财务状况分析，③经营能力分析，④税务评价，⑤法律评价。（3）制订财务评估计划，争取最有利的并购条件。（4）安排好杠杆收购的融资结构。

蓝本：

一、我国证券公司传统的三大业务及其含义（见第十一章知识点举例）（见参考样题 简答题/论述题37.） 二、证券公司的风险类型及其含义

根据国际证券管理组织（IOSCO)1998年的风险分类方式，证券公司的风险来源可分为市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险和系统风险。

市场风险是指一个证券公司持有的投资头寸因为市场价格（如股价、利率、汇率等）的不利变化，而发生损失的风险。这种风险会导致公司利润或资本的损失。

流动性风险是指持有金融产品的一方无法在合理价位迅速卖出或转移而产生的风险，或者是投资头寸无法提前解约或避险，或者即使可以提前解约也必须以与市价相差极大的差额执行。

信用风险是指因交易契约中的一方无法履行义务而产生的风险。信用风险也包括由于融资、交换契约、选择权等交易在结算时因为交易对手的违约而产生损失的风险。例如，证券公司购买的债券，其发行人不能按时还本付息，或者购买的股票，其上市公司违约引起严重的诉讼，这种信用风险又会转化为市场风险。

操作风险是指因交易或管理系统操作不当或缺乏必要的后台技术支持而引致的财务损失，具体包括：（1）操作结算风险，是指由于定价、交易指令、结算和交易能力等方面的问题而导致的损失；(2）技术风险，是指由于技术局限或硬件方面的问题，使公司不能有效、准确地收集、处理和传输信息所导致的损失；(3）公司内部失控风险，是指由 于超过风险限额而未被觉察、越权交易、交易部门或后台部门的欺诈等原因而造成的风险。

法律风险是指交易契约因规范及法律意见不足、适度延伸法律解释，或者是业务行为偏差，使得契约无法顺利执行，而导致损失的风险，在形态上包括契约本身不可执行，或交易对手的越权行为，即法律风险包括可能使契约本身存在不合法性，以及契约当事人没有适当授权等情况。

系统性风险也是宏观风险。系统性风险是指波及整个证券市场的风险，它主要来源于政治、经济以及社会环境的变化，这种风险是不可分散的。所谓的覆巢之下无完卵，实际上就是讲的系统性风险。非系统性风险则是指不同的证券公司面临的具体的各类风险，通常是由于证券公司在经营过程中决策失误、经营管理不善带来的各种风险。

第十二章 基金管理公司风险管理

? 重点掌握：

1．基金的概念及基金的分类。 ? 掌握：

1．何为契约型基金，何为公司型基金？ 2．基金管理公司如何控制投资风险？

3．基金管理公司开展流动性风险管理的手段。

知识点举例——为防范不同的风险，应掌握基金的不同分类：封闭式/开放式基金、股权型/债券型/混合型基金、成长型/收益型/平衡型基金。 出题——单选题：

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