华南理工大学 工商管理学院 运筹学 复习概念(6)

(Irregular component): I

The Additive model（加法模型）yt = Tt + Ct + St + It

The multiplicative model（乘法模型）yt = Tt Ct St It

平滑法：适用于稳定的时间序列—即没有明显的趋势、循环和季节影响。包括：移动平均、加权移动平均、指数平滑

平滑法

移动平均

移动平均数 最近L期数据之和

L

Y Y Yt 1 YtFt 1 Ft t L 1t L 2 L

加权移动平均

F 1Yt L 1 2Yt L 2 LYt t 1

其中 i 1.

i 1

指数平滑

Ft 1 Yt (1 )Ft

:平滑常数(0 1)

L

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