武汉理工大学随机过程第5章(6)

5.1连续时间马尔可夫链

P{τ i> s+ t|τ i> s}= P{ X (u )= i, 0< u≤ s, X (v)= i, s< v≤ s+ t| X (u )= i, 0≤ u≤ s}= P{ X (v)= i, s< v≤ s+ t| X (u )= i, 0≤ u≤ s}条件概率= P{ X (v)= i, s< v≤ s+ t| X ( s )= i}马尔可夫性齐次性= P{ X (u )= i, 0< u≤ t| X (0)= i}= P{τ i> t}

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