武汉理工大学随机过程第5章(13)

5.1连续时间马尔可夫链

正则性时间离散时间连续( p ii0 )= 1, ( p ij0 )= 0 ( i≠ j )

分布律( p ijn )≥ 0,

转移方程( ( ( pijn )=∑ pikl ) pkjn l ) k∈I

∑

j∈ I

( p ijn )= 1

1, i= j lim pij (t )= t→0 0, i≠ j

pij (t )≥ 0

∑ p (t )= 1j∈I ij

pij (t+ s )=∑ pik (t ) pkj ( s )k∈I

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