第2章 多元正态分布的参数估计(18)

定义 2.7

设 X ( X 1 , X 2 , , X p ) , Y (Y1 , Y2 , , Yp ) ,

称 D( X ) E ( X E ( X ))( X E ( X ))

Cov( X 1 , X 1 ) Cov( X 1 , X 2 ) Cov( X 1 , X p ) Cov( X , X ) Cov( X , X ) Cov( X , X ) 2 1 2 2 2 p (2.4) Cov( X p , X 1 ) Cov( X p , X 2 ) Cov( X p , X p ) Cov( X i , X j ) 为 X 的方差或协差阵， 有时把 D( X ) 简记为 Σ , 简记为 ij ,从而有 Σ ( ij ) p p ;称随机向量 X 和 Y 的协差阵为

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