第2章 多元正态分布的参数估计(17)

三、随机向量的数字特征 定义 2.6 设

X ( X 1 , X 2 , , X p ) ,若 E( X i ) (i 1, , p) 存在且有限，

则称 E ( X ) ( E ( X 1 ), E ( X 2 ), , E ( X p )) 为

X 的均值(向量)或数学期望，有时也把 E ( X ) 和 E ( X i ) 分 别记为 μ 和 i , μ ( 1 , 2 , , p ) ,容易推得均值 即 (向量)具有以下性质： (1) E ( AX ) AE ( X ) (2) E ( AXB) AE ( X ) B (3) E ( AX BY ) AE ( X ) BE (Y ) 其中， X 、 Y 为随机向量， A 、 B 为大小适合运算的常数 矩阵。

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