第2章 多元正态分布的参数估计(10)

定义 2.3 设 X ( X 1 , X 2 , , X p ) 是 p 维随机向量，若存在有

限 个 或 可 列 个 p 维 数 向 量 x1 , x2 , , , 记 P( X xk ) pk ,

(k 1, 2, ) 且满足 p1 p2 1 ,则称 X 为离散型随机向 量，称 P( X xk ) pk , (k 1, 2, ) 为 X 的概率分布。 设 X ~ F ( x) F ( x , x , , x ) , 若 存 在 一 个 非 负 函 数 1 2 p

f ( x1 , x2 , , x p ) , 使 得 对 一 切 x ( x1 , x2 , , x p ) R p 有

F ( x) F ( x1 , x2 , , x p )

x1

xp

f (t1 , t2 , , t p ) dt1 dt p (2.3)

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