中文翻译The Cross-Section of Expected Stock Returns(7)

表A4

NYSE等值加权和价值加权的投资组合子期平均回报率

个股回报率对β和规模（ln(ME））FM横截面回归的平均截距和斜率的值

Mean是平均VW或者EW回报率，或者个股回报率对β和规模（ln(ME））月度FM横截面回归的平均斜率。Std是回报率或者斜率的时间序列标准差，t(Mn)是标准误时间序列的均值。表A2中用100个size-β投资组合回报率作为自变量的FM回归平均斜率（未标出）和个股回报率非常接近。（1941-1990年可比较投资组合月度FM β或者ln（ME）时间序列斜率和个股回归的相关系数总是大于0.99。）

百度搜索“77cn”或“免费范文网”即可找到本站免费阅读全部范文。收藏本站方便下次阅读，免费范文网，提供经典小说综合文库中文翻译The Cross-Section of Expected Stock Returns(7)在线全文阅读。