收集的所有网格交易法(6)

总之,空头力量足够强我们是就可以获利出来的

我们在x点位卖了一手,然后如果是多头市场,那我们就有x+40买一手,x+80买一手................

总之,多头力量足够强我们是就可以获利出来的

如果是盘整的,那我们就会成交 x+40买一手,x+80买一手........ x-40卖一手,x-80卖一手..........

比如跑到x+200了,我们就可以把x买手到x+200之下的获利盘全部平掉,再反方向过来埋上大量卖

手

那如果再反回来行情我们又是可以获利了的,如果不反回来,那埋的那些单也不会成交不占用资源 利用这一机械交易原理,本人再设计了一个削仓法,事实上,大部分情况我都是可以获利出来的

目前我这样交易三个货币对,每天从市场长稳定收入100-200个点差 其实还是很不错的,大家可以去试试看,可能一个月后就发财了 至少,你不太会爆仓,只要你做到一有利润就赶紧收掉的话。

回复:鱼网(或称网格)交易法 寒石发表评论于2006-7-2 10:54:37 又见到高手短线新招

这两天在OANDA又发现了一个新奇的短线手法。

这个办法基本上来说是同时操作两个货币：做多AUDUSD，做空EURUSD。

做多的仓位手法：当前价位向上和向下每隔15点都挂一张买单，获利平仓目标15点，不设止损。如果行情持续向上，就会触发一连串的买单获利平仓。而持续向下则会带来一大批亏损的仓位。如果行情使得某个仓位平仓获利，该仓位将被重新开立，这样如果行情来回拉锯，就可以不断获利平仓。 做空的仓位手法实际上是上述仓位的一个对冲，手法相同，只不过是卖单而已。 利用这种办法，大批量交易后，他的绩效是四周内翻四倍。

最近又仔细研究了一下，发现GRID交易法的内涵很不简单。最大的特点在于，已平仓利润与账面亏损同时扩大，这样到后来就有一个无比巨大的帐户，当然这个帐户也有一非常巨大的账面亏损，但如果交易的货币利息为正，这个帐户到后来可以大到足以产生丰厚的利息来抵消账面亏损。

这是非常值得思考的。 有三点很关键：

第一：OANDA是目前最好的外汇交易平台，在那里交易的很多都是全世界交易外汇的高手，可以说身经万战，很多都有自己的交易系统利用API全自动下单。提出这个操法的人，本身在外汇就已有5年的操作经验。

第二：GRID TRADING是一种传统模式，被很多人成功地运用于期货上，就是控制资金分批向下买入一直买到价格为零。价格跌到一定程度，除了上升就没有别的选择了，只有获利一途。

第三：也是最关键的。交易者在外汇市场上遭受损失，只有两种途径：一是止损，一是保证金不足被迫平仓。这个方法既不设止损，又有严格的资金管理，完全杜绝了这两种可能，那么既然不可能发生亏损，那稳定获利就有保障了。

具体在理论上似乎也能找到一些根据，好像和混沌有关：市场的微小波动部分一旦拉开以后，加起来的总长度将远远超过其从顶到底的高度。

期货用这种方法需要付出转仓费用，而外汇则不同。同时，如果选择交易的货币对为正，那么在亏损期间还可以不断地赚利息。

OANDA的杠杆最高只有50倍，而下单量(UNIT)可以随便设定。通常我的操作设定1000个单位，也就是每一点移动0.1美元。如果以100个单位下单，那么1点移动就是人民币8分。假设欧元下跌1000点，亏损就是人民币80元，没什么危险吧。。。可是欧元如果在中间来来回回上上下下的时候，就可以不断获利。

记得有个人统计过，95%以上的止损交易，最终都将返回他的建仓位。那么如果采用台阶式交易，我们就可以坚持到底，在这95%的交易中最终都没有一点亏损，并在来来回回的过程中赚入了大量的利润，即使那5%的交易是亏损的，那点亏损也远远比不上这95%的台阶交易所带来的巨大利润。而传统的死扛方式则不同，这95%的交易返回起点，交易者不过是打平出局，没有赚到任何利润，那么自然那5%扛不回来的交易就让他遭受重创了。在台阶式交易中，每一笔交易都有一个确定的获利平仓目标。交易者所做的就是不停地获利平仓获利平仓获利平仓，然后到一定阶段检查一下总的风险暴露状况。

豆兄可以看看你前期做模拟的那些止损单，是否事后又都拉了回来，如果现在还没拉回来，等过几个月看看是否都拉回来了。。。

很多做台阶式交易的人，账面上通常有数百张亏损的单子，同时最大可承受2000张以上的亏损单子而不危及保证金，说明他们操作的单位都很小，最大估计也不超过1000单位。亏损和赢利的变化，幅度都不大，容易控制。一个典型的台阶交易者一天可以有100笔左右的获利交易，并积聚大约10笔无法平仓的亏损单子。

当然，一般的外汇交易商，是不允许这么小的单量的，一口单就会让你把50或100美元保证金押上，因此这种办法根本不可能使用。这也说明了，从风险管理的角度看，在一般外汇交易商那里，那些小于1万美元的帐户风险是很大的。我另外一个小帐户在GAIN的，只有不到1000美元的资金，现在几乎都不操作了，因为风险实在太高了，即使下一口单，对于行情波动的承受能力也非常低，必须有一个风险极低而回报极

高的机会才能下单。日内100点的波动我基本认为都是噪音。操作外汇如果止损小了，连续十几次止损是家常便饭。

LTCM确实是失败了，可他们的问题在于资金管理上。接管它的是些更有钱的机构，所以可以看出系统是否成功并不重要，风险管理才是最关键的。所以说富人总是越来越富，因为他们风险总是控制得非常小，有损失就扛住，只有获利才走人。GRID交易方法本质上非常类似于富人的思路，依靠稳定的小利润积累，从不暴露于过高的风险中，而同时交易大批的货币对，又使得风险进一步分散了。

我已用EXCEL做出了这个交易系统，开始仔细分析这个方法。相信不是任何货币对都可以这么做的，这种做法最佳效果是在盘整市中，因此盘整较多的交叉货币对和央行干涉较多的货币对应该都是比较好的对象。

交易的本质在于灵活的对策。现在大家都在喊止损让利润奔跑，那么这么操就成了大多数，我觉得这可能是条死路。我自己的实验也证明，让利润奔跑，跑到后来基本都消失了，把亏损砍掉，最后基本又都拉回来了，这在外汇市场中是很常见的。比方说欧元一口气从1.18涨到了1.25，如果在这期间积聚了大批的未平仓空单，那么最终返回1.18全部平仓的可能是多大？我认为应在95%以上，尤其是我扛他个5年的话。

那个高手还有句话：“我在出现账面损失后不止损，而是继续按计划进行格子操作，是因为我知道绝大多数情况下价格都会折回来。而新手则不同，他们是“希望”价格会折回来，这样在他们的“希望”破灭时，他们就会在最低点砍仓。”

寒石发表评论于2006-7-2 11:22:15 bbs.chaoke.com.cn

最近，随着网格范围的扩大，我感到有危险，因为这时获利平仓的力度已经无法盖过资金波动的幅度了。最近我的资金出现了较大幅度的回撤，不是个好兆头。 可能有必要将网格局限于某一范围，不能越拉越大。

我最近将网格交易法的一些基本看法重新整理了一下，感觉清楚了很多。 帐面浮亏的问题。 简单拆成单笔交易看，网格交易的每一笔就是以不止损为代价来换取获利平仓，所以风险无限大而利润非常小，但成功率非常高。 因为每单交易量都超级小，所以单笔交易即使出现浮亏5000点都可以是资金能承受的水准。但大批这样的交易组合在一起时，风险就会提高了。10笔交易就只允许浮亏500点，25笔就只有200点。但每一网格的总浮亏只要控制在事先定好的范围内，并根据接近警戒线的情况减小风险暴露，网格就是保险的。

如果网格拉了25格，那么整个网的大小不能超过400点（每个网格亏损从400点到0点不等，平均200点）。

在拉网的初期，风险暴露较低，损失扩大的速度并不快，而在后期，损失扩大的速度就增加的很快了。如果采用依次减小的下单量，可以弱化这个问题，但并不是最好的方案，因为这造成后期获利平仓力度的下降，而保持不断的获利平仓是网格成功的关键之一。

因此，为了保证浮亏不超过一定的幅度，通常需要进行一定程度的减小风险暴露的操作，这就体现为砍掉亏损的仓位或者在对冲网格增加获利平仓的力度和速度。 对冲网格的保护

在一个方向的网格越挂越多的时候，对冲网格往往可以增加获利平仓的力度，用增大的获利来抵消另一方向网格的部分浮亏。但基于簿记法的原理，增加一个反向部位，就等于削减一个正向仓位。因此实际上没有必要在对冲网格做很多的操作，只需要砍掉风险暴露过高一侧

的部分网格，就能起到同样的作用，并可以减小手续费的消耗。

如果行情的波动范围小于拉网范围大小，那么就无需砍仓，而得到非常好的不断获利平仓。而如果行情波动幅度大于网格的区域了，那么就需要砍仓，并将交易区间不断转移向新的区域，这个转移的过程是一个不断认赔的过程。因此网格交易法成功的前提是交易的获利要大于这个区域的转移所付出的代价。如果没有什么特别的基本面变化，通常汇率的5％到10％是可以用来容纳大量的波动的。

请问Marketiva的持仓单数限制是单个货币还是所有货币？ 我认为一般外汇交易商因为服务器的功能有限，无法提供如此强大的做市系统。在网格交易法中一个人的交易量可以抵上百个人的，如果做市商的系统不够强劲，很可能会崩溃。 其实拉个大网既费时间效率也不高，通过簿记方法操作净结果的网格，通常最多只需要开20个部位，而且经常可以全部平仓。就我测试的结果看，选定3到6个月的范围拉网已经是足够了。

更大程度上来讲，网格交易法是一个框架，在这个框架下怎么设计是自个的事，若单一的把它作为一个方法，那么它就不会那么强大了，反而会成为一个伤人的利器！只是把它当做一个理论框架，也许会有意想不到的收获

目前操网格好像只有在OANDA，这是目前最可靠的外汇保证金交易商。楼上说的这些限制都没有。

根据有些人的测试，认为10％获利就全平是最好的策略。我也觉得没必要将网拉得无比巨大，达到一定获利幅度就平仓重来，既可以减小被远端网格拖累的危险，又容易避开趋势的冲击。

我目前也在研究限制型的比方说小于7个网格的网的效果，感觉上在网较小的时候，浮亏较容易得到控制。

寒石发表评论于2006-7-2 11:22:35

两个帐户是为了让它们互相独立，但互相平衡，利于操作。如果一个帐户操作，那么净持仓为正的时候，每次价格上跳一格后，开空网格的时候系统都会当作平多网格来处理，就需要另外折算。 我的网格实盘试验正在继续中，目前4个月的表现是1：10的风报比。继续实验中。。。

最近我又重新回到ET去研究ElectricSavant的帖子，他详细地讨论（抄袭）了这个系统关键的两点：随着风险暴露的大小调整仓位和不断在帐面损失返回最低点的时候提高每单交易量。

这第二点是我以前没有考虑清楚的。现在看到，其他高手的测试证明，如果每单采用恒定的大小，一个系统可能结果为0，而同样的在帐面浮亏最小的时候增加每单交易量的办法，最终可以使得系统年获利50％。即使一个长趋势袭来，因为交易的重心不断转移，最终获利的速度会越来越高从而使得远端一些小分量的浮亏单子的影响不那么重要。

从簿记法的角度考虑也可以理解，当浮亏最小时，就是多空双向单子总分量完全相同的时候，这时可以选择关闭全部单子而重新拉网。如果每单交易量恒定采用总资金的1％，那么新网的每单交易量就会相应增大。只是一关一开会损失点差，所以不关闭旧网格而增加新开单的分量就省了很多手续费。很多人提到在网格建立的前几个月资金是很动荡的，估计也是因为手续费消耗比较大，而越是到后来手续费的消耗就越小了。

我一直在考虑，这样的资金管理，是否也可以使用于其他的交易方法。

从表现形式上来看，这种资金管理在大幅获利的时候，增加操作的分量，而在出现大幅亏损的时候，减小操作的分量。

也有其他成功的交易员认为这是一种良好的资金管理方式。它可以在系统运行不利的时候减小风险暴露，而在系统运行良好的时候增加风险暴露。当系统进入不利于系统运行的时期时，风险暴露越来越低，以至于资金曲线的波动越来越小，守住资金，不至于出现资金大幅的回撤。而资金大幅回撤对于资金安全来说是致命的。

很自然的一个问题就是：系统的绩效好坏有时是交替出现的，如果在好的时候增加风险暴露，那么接下来不好的时期必然造成大幅亏损，然后大幅亏损后再减小风险暴露，那么接下来系统运行良好的时期又无法获取足够的利润来弥补前面的损失。

但通常对系统来说最怕就是出现一连串的损失，这种情况下不知道是市场发生变化了还是正常的回撤，很容易放弃交易系统，如果此时风险暴露快速降低，资金变动趋于平缓，自然就可以继续观察一段时间看系统是否只是暂时进入了不顺利的时期。当然这样一来收益会减小，但此时资金安全更重要，因为可能面临系统失效的风险。如果系统仍然是有一定优势的，迟早会再次进入顺利运行的状态。

而且，通常是根据资金的增长幅度来决定操作分量的，因此在资金回撤后，如果不回到超过前高的水平，操作的分量是不会增加的。这样一来，系统将有可能在低风险暴露下度过一段不适应期或者恢复期。只有在资金返回回撤前的水平后，才可能重新开始增加操作的分量，因此也不担心增加了操作分量以后系统又不灵了而对资金造成进一步的打击，最多是在一个区域内来回盘整。

这么做，也就是希望得到一个稳定缓慢运行向上的资金曲线，而非一条在上上下下波动中上行的资金曲线。 寒石发表评论于2006-7-2 11:23:01

就我操作网格三个月的体验看来，网格交易法最主要的优势还是在心理上，是顺应人天性的一种交易方法。

交易始终存在着获利平仓和亏损认赔这两点，网格也不例外。交易需要人的判断力，但又不需要人的心理波动。因为网格分两个帐户操作，给交易者就带来极大的心理优势。

如果仅仅操作一个方向，一旦行情出现顺操作方向的走势，通常人很自然有两个反应：

一是贪婪，希望这笔交易就是改变命运的神奇交易，指望金字塔加码，放长线钓大鱼，等等等等，结果回吐绝大部份利润甚至转为亏损。

一是恐惧，害怕帐面利润消失了，从而有一点利润就平仓，错过了大行情。

因为行情总是有时波澜壮阔有时振荡拉锯，所以往往交易者在该贪婪的时候恐惧，该恐惧的时候贪婪。其实要是始终次次都保持贪婪或恐惧也还没问题，但有时贪婪有时恐惧就类似于赌场中一会儿押大一会儿押小，被剃光头的速度是惊人的。这就造成了获利的时候总是获利比较少。

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