收集的所有网格交易法(3)

点跌倒1664点)进行完全程序的行为,没有人为意识复盘操作,结果显示个股跌幅为60%-70%左右,但资金的收益率却为-6%(此时仓位是70%),就是说只要股价从最低点上涨6-7%我们就可以保本了,之后的涨幅都是赚钱了.继续复盘从2008年9月到现在的资金收益率为80%

左右.该程序表现出了很好的抗跌和收益能力.

网格交易法天生具有三大优势：

[淘股吧]

1。不需要判断时机，减低操作压力。时机抉择是所有技术分析的难点所在，从长远来看，2000笔交易以上，不大可能有人依靠时机

抉择战胜市场。

2。不害怕市场发生变化。市场的参与者，经济环境都会使得市

场发生变化，从而使得现有的交易系统失效。

3。可以在网格中使用任何其他的分析方法。任何有效的方法都

会增加网格的效果。

因为这三大优势的绝对坚强性，使很多人被吸引其中。

真正的网格交易法不是一种短线交易系统。拉网的范围越大，

价格在网之外运行的几率就越小。

但短线手法明显对于网格的建立是有帮助的。好的短线手法可以使得在逆势方向上被挂住的单子较少，而在顺势方向上则利用重仓位获利。这是网格交易法能利用于实战的必要前提。有些人综合了波动率突破，支持阻力位，动态仓位大小，多层网格，跟随止损，可以使得资金的回撤控制在非常小的范围。可以想象，因为网格帐面亏损的扩大在一段趋势的方向上是指数式上升的，所以既然有人能使得资金回撤很

小，那么其获利平仓的力度一定是非常惊人的。

另一个方向，是JOVE提出的定期关闭网格法，他的方式是当网格获利或亏损达到10%就全部平仓。这样一来他可以获得非常多次的10%利润(因为行情80%以上的时间都在盘整)，而在另外一些情况下仅仅损失10%。他的这种方式也很值得考虑，这一方面利用了网

格的优势另一方面避开了长趋势对于网格的冲击。

但关闭网格毕竟是认赔，如果有办法对付长趋势对于网格的冲击的话，那么永久性的网格显然在未来具有更大的潜力，永不认赔直到获利平仓是网格操作法的核心思想。这仅仅是我个人的猜测，还很难说有可靠的理论依据。可以这么设想，在一年以后，操作的区间到达了一个新的区域，在这个区域，操作的单量比起一年前可能要大1倍到2

倍，这时候一年前在最远端挂住的那些单子对于帐面亏损的影响就不那么大了。只要能始终保证获利平仓不断增加可用的资金，那么越靠近当

前的单子份量越大，越是对帐户具有更大的影响。

一般来说，拉网前需要先准备好一年的波动区间，比如EURUSD是2000点，CHFJPY是1000点，然后调整网格大小和单子大小，使得最大回撤不超过总资金的20%，然后再同时做多几个对。

网格交易法

网格交易最基本的方法是（我估切把它叫做传统网格交易法）：每隔一定的点数（如20点或者其它点数）在同一点位同时放置买单委托和卖单委托。假如行情上涨就可以平掉一串的买单，而在行情下跌时

再平掉一串的卖单；行情下跌再上涨时同样的道理。

改进的网格交易方法：在当前价之上每隔一定点只布买单委托，在当前价之下每隔一定点数只布卖单委托。当行情上涨时会成交并在止蠃位置平掉一串买单，在平掉买单的位置补上卖出委托。行情下跌时同样的道理。这样汇率向一个方向运动时只平掉蠃利单而不会留下一串的

浮亏单。在汇率单边运行时风险要比纯粹的网格交易小很多。

两种网格交易的优缺点比较：

传统方法：

优点：在盘整行情时，第一波的上升和下跌不用随时补单即可

获利。当然第一波结束后还需再补单。

缺点：当出现大的单边行情时，对资金和仓位要求很高，因为

留下了一串的浮亏单，浮亏会很快远远超过蠃利至直暴仓。

改进方法：

优点：在行情波动时两边均可获利，同时避免了如传统方法留

下的一串浮亏单，风险降低了很多。

缺点：需要补单很及时，否则会错过一些蠃利机会。 根据两种方法的优缺点，感觉尽管改进方法麻烦一些，也可能会错失一些蠃利机会，但是相对于避免的风险来说，是非常值得的。因

此推荐采用改进的网格交易法。

你在重新补单前不会产生一连串的浮亏，可以放心睡觉，睡完觉再来补单也不会有大的风险产生。如果补单时，发现上下都有空档，

那是最幸福的哦，该是收获的季节了。

二、对改进的网格交易法的风险分析和规避方法 风险：改进的方法，尽管风险降低了很多，但仍然存在着巨大的风险，我用EA进行测试的结果与预期的一样，蠃利一直向上，但净值在波动，有大的单边行情时突然暴仓。其风险在于出现单边行情时，同时也有波动，还会产生一串的浮亏单（但相对于传统方法已经少了很多）。当行情向单边运行时，一张蠃利抵消不掉5张、10张甚至更多的浮亏单的亏损，因为每张单都在亏损，亏损是蠃利的5倍、10倍甚

至更多。最终行情发展到资金支持不上时，突然暴仓。 网格交易的优势在于避免了分析行情向哪边走（如果知道行情向哪边走时，就用不着这种方法了，早就发财了）。如果能够有效的避

免它所产生的巨大风险，还是非常不错的交易方法。粗略想了几种情况下的规避方法，尚未在实战中试验，烦请大家分析一下看能否凑效： 1．砍仓：根据你的资金量和开仓量确定在单边一定的行情下（如500点或1000点，这样的行情已经不了）行情运动时，你所能承受的亏损单数量。出现1000点行情，你吃进了至少1000点的蠃利，有一张浮亏单是不用操心的，那么再加几张浮亏单你能承受得了，这已经是极不利的情况了，同时也不难计算。当有多于你承受能力的浮亏单出现时，砍掉，这样等于放弃了这一小段的波动利润，用这种损失去抵消

它所带来的风险。

砍仓时，有个条件，只有一边有浮亏单并且大于你的承受能力时才砍。当两边均有浮亏单，暂切不用砍。砍哪一个呢？自己根据情况判断吧（我自己也没想好），砍小亏单放弃的是小波动的利润，砍大亏

单放弃的是大波动的利润。

2．突破点时的布仓和砍仓：当行情到达突破点时，在突破点外可以加大布仓量，在破突点内隔开一定的距离布仓或者减少布仓量。若真突破，突破点外的利润会加大，突破点内的损失会减小。若假突破，

是将获得的利润回吐。这样用小损失换取大利润。

突破后到达盘整阶段再恢复原来的布仓方法。（这个又有些技

术分析的方法在里面了），但为了赚钱，无所不用其极呀。 若假突破，会有浮亏单留在外面，根据砍仓原则进行砍仓。

三、智能交易系统的辅助

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