收集的所有网格交易法

网格交易法

就网格交易法所设想出的新机械交易法

在震荡行情,上下盘整时,无意网格交易法是有它的适应面的,因为很多时候就是处于盘整行情

但是这个处理有很大的风险,第一是资金是否足够的风险;第二是强烈单边市带了的大量亏损单是否能承受住

我倒觉得,回避开这一缺点,可以做个改进,推出一个能用在单边市(包括上和下)和盘整市两者的机械交易法

请看,下面是我的操作例子

任选一个货币对,每天严格按趋势操作 当前价格先买一手

我们可以沿两个方向,每隔40点放一单 如在当前价格之下,我们全放的卖手 在当前价格之上,我们全放的是买手

这样下单有啥好处呢

1)如果是单边市,不管是涨还是跌,你总是可以沿这一方向积累起足够强的筹码,并且一定是可以做到整体获利的,能够把全部仓位平出来的

2)如果是盘整市,我们可以把一天获利的单全部平掉,然后再按反方向布上反过来的交易手

3)这种交易法的优点是,行情不到的位置埋单是不占用资源的,节省了你的持仓成本

4)这种交易对盘整情况也是可以反复处理的 举个例子

我们在x点位买了一手,然后如果是空头市场,那我们就有x-40卖一手,x-80卖一手................

总之,空头力量足够强我们是就可以获利出来的

我们在x点位卖了一手,然后如果是多头市场,那我们就有x+40买一手,x+80买一手................

总之,多头力量足够强我们是就可以获利出来的

如果是盘整的,那我们就会成交 x+40买一手,x+80买一手........ x-40卖一手,x-80卖一手..........

比如跑到x+200了,我们就可以把x买手到x+200之下的获利盘全部平掉,再反方向过来埋上大量卖手

那如果再反回来行情我们又是可以获利了的,如果不反回来,那埋的那些单也不会成交不占用资源

利用这一机械交易原理,本人再设计了一个削仓法,事实上,大部分情况我都是可以获利出来的

目前我这样交易三个货币对,每天从市场长稳定收入100-200个点差

其实还是很不错的,大家可以去试试看,可能一个月后就发财了

至少,你不太会爆仓,只要你做到一有利润就赶紧收掉的话 ______________________________________ 分析一：网格种类

最简单的网格应当是等距离，同时开多空头寸的网格。可能的变种是： 1。非等距离，比如在1.20价位，网格距离设为50；到了1.80，网格距离设为100

2。多空有别，多方向网格距离与空方向网格距离不等，最极端的情况是只开一个方向的头寸

3。前面两者的混合体。如果在网格中再加入趋势系统或者别的思路，可能就是这样一个结果。感觉J兄现在也在往这个方向发展 下面所有的计算和讨论都基于最简单的网格。 ________________________________________ 分析二： 网格交易中出现的浮动亏损

从网格交易的思路可知，盈利的单子都被平掉了，剩下的都是浮动亏损的单子。

设3个变量

D-市场波幅。比如股市大盘今年最高1600点，最低1100点，那么D就是500点

W-网格宽度，也就是拉网密度。比如设为50点

L-当前市场所在位置与市场波谷的距离。比如假设股市打平现在是1500点，那么L就是400点

每一个网点只会存在一个方向的单子，比如1500点以下剩余肯定是空单，以上的肯定是多单。这样浮动亏损就是：

L*L/(2*W) + (D-L)*(D-L)/(2*W) = (L-D/2)*(L-D/2)/W + D*D/(4*W)

当L为0或者D时，达到最大浮动亏损D*D/(2*W)，前面例子结果是2500点 当L为D/2是，达到最小浮动亏损D*D/(4*W)，前面例子结果是1250点

也就是当市场波幅一定时，浮动亏损在一个固定范围内波动 市场波幅越大，浮亏越大

_______________________________________ 分析三： 网格交易中出现的累计盈利

当市场连续穿越两个网格点时，网格交易获得盈利W。当市场在区间内反复波动时，网格交易可以多次获取盈利。市场单调从高点运动到低点，或者是市场单调从低点运动到高点，这时穿越的次数最少，对应的最小累计盈利是： Min( D + L, D + D – L)

也就是当出现强烈趋势市，给网格交易带来最大的伤害，这时候的累计盈利最少，同时浮亏最大。

如果要求累计盈利不小于浮动亏损，那么穿越的次数应当不小于： (L-D/2)*(L-D/2)/(W*W）+ D*D/(4*W*W) 它与网格大小的平方成反比，随着波幅增大而增大，随着市价与波动中心的偏移增大而增大

根据前面的例子，当W为50时需要的穿越次数为25；而当W为25时，则需要100次

______________________________________ 分析四 全民网格交易的结果

这个分析比较简单，不考虑币种间的利息差异。

如果所有人都使用网格交易，假设市场价格为X，上面最近网格点为A1，下方为A2。如果X向A1移动，一旦接触到A1，在A1处拉网的人必定会卖空，于是X转向向下；当X接触到A2时，同样的道理，X会转向向上?最终市场价格会停滞在最近的两个网格之间，大家的帐户维持在一个固定状态。

分析到这里，如果全民网格交易，或许就实现变相的固定汇率制了。 _______________________________________ 分析五 网格交易的前提环境

1．市场同时允许多空两个方向，排除中国股市 2．市场不能有太多的跳空，否则撒网有些困难 2．网格大小远大于交易点差

3．交易平台允许反方向仓位存在，允许一定数量的仓位存在。前者可能可以通过多市场的对冲间接避免

4．有精力或者方法在市跟踪单子的执行情况。这里用API是一个思路，不过支持API的交易平台太少太少了，雇两个人或许是不错的方法 ________________________________________

从本质上来说，网格交易法简化来说就是逢跌买入逢涨卖出，连跌连买，连涨连卖，只要一个帐户也可以操作。顺应利息方向上的单向网格更有一定的基本面支持。

动态的双向网格其实就是起点不同的两个简化网格：一个于行情顶部开始拉网，一个于行情底部开始拉网，随时计算总风险暴露的大小，并随之调整两侧的交易分量。我认为动态网格是最有潜力的。

网格交易法介绍

网格交易法介绍 第一节：

无论是外汇市场还是股票市场, 只要是人操作的,其表象和过程都是一样的,目前人们操作这些金融衍生工具,基本都是靠各种市场信息,技术分析等几种分析工具进行预测市场的未来趋势走向,但众所周知未来是不可知的,自古到今没有人可以确切预知未来,所依靠的分析数据都是过去时,虽然从统计学角度分析,可以运用科学统计学方法来对未来进行一定程度的预测,但无论如何只是一种预测而已,在这些预测结果出来后,谁又敢把自己的性命押在这些预测结果上呢? 回答是否定的.如果有人做的话那就是赌徒.这与赌大赌小没有区别,不是我们投资的目的,人们投入自己宝贵的资金到这些市场上是为了投资获利,更明确些就是用一定的本金在保证本金安全前提下进行投资而获得稳定收益的过程,简单地讲就是：钱生钱,要注意一个前提是保证本金安全, 否则还不如放在银行吃利息, 但问题是许许多多的所谓投资者由于对市场认识的不足,最终还是以上述所描述的预测的方法将自己宝贵的资金去赌未来,其结果是与赌博无异，人们不知不觉中把自己想要投资的角色转变为赌徒, 为了使大家能够明确这一点, 我就简单的分析一下靠预测未来的盈利概率有多大,从概率分析角度看有一个著名的抛硬币理论,我每天依据对未来进行预测的结果进行买卖股票,其实与每天抛硬币为依据进行买卖

没有多大区别,当硬币被抛无穷次后,其正面与背面出现的次数将趋一致,就是说你每天预测股票上涨次数经过长期累计后测对与侧错的次数也将趋一致,就是说以此为依据进行买卖股票盈利与亏损的概率各为50%, 理论上将是不输不赢,但实际上由于有交易费用以及人性的弱点:\恐惧与贪婪\等多种因素的作用,最终结果都是输的,不会有盈利.有短期也许会有100%,甚至200%的收益,但长期操作必将逃脱不了抛硬币理论的魔咒,从哪里赚来的钱还将还回到哪里。残酷的事实也验证上述理论的正确性,只要用大众都使用的方法买卖股票或外汇,都逃脱不了亏损的命运,所以才有股市上一赚二平七赔的说法, 用这种方法唯一获利的只有做市商或券商.他们赚取每一笔手续费,稳赚不赔, 难道就没有办法寻到一种盈利面大于亏损面得办法吗,或者说找到一种数学模型其

计算结果会逃脱抛硬币理论的制约吗,下期继续探讨............

第二节：

首先要通过概率理论分析我们所建立的交易模型是否盈利面大于亏损面,如果是相反的,就说明该模型是不成功的,没有实际操作意义,如果盈利面可以大于亏损面,哪怕只有一点点,也是可以长期使用的,通过利滚利的原理长期积累可观利润,网格交易法的基本原理就是把行情的所有日间上下的波动全部囊括,它会不放过任何一次的行情上下波动,有了这一功能,我们现在来分析一下股票行情的走势特点,不管股票如何上下波动,不外3种形态:上涨,盘整,下跌,上涨行情谁都可以赚到钱,下跌行情是没有人可以幸免的,现在我们来看盘整行情,由于不同的操作方法而有

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