收集的所有网格交易法(5)

突破后到达盘整阶段再恢复原来的布仓方法。（这个又有些技术分析的方法在里面了），但为了赚钱，无所不用其极呀。

若假突破，会有浮亏单留在外面，根据砍仓原则进行砍仓。

对于网格交易法，我的理解是这样的：任选一对货币对，比方说GBPUSD。我们做多GBPUSD的同时也做空GBPUSD，这看起来很矛盾，实际不然。我们的策略是这样的，选定一个价格，在当前价格每隔25点布一张买单和一张卖单。每张单都不设止损，获利平仓目标25点。每日隔几个小时检查一下有没有成交后获利平仓的买单，一旦某单获利平仓了，比如说1.8500买入，而在1.8525平仓获利，那么就在该买单开立的价位1.8525重新再开设一张买单，换言之，随时保证每隔25点都有一张买单。如果某个价格成交的买单还没有获利平仓，那么在该价位不再开设买单。 若价格在一定范围上下波动，价格在不同运动情况下的结果：如果行情持续向上，就会在多头仓位触发一连串的多单获利平仓。同时会在空头仓位留下一串呈现为帐面亏损的空单。如果行情持续向下，就会在空头仓位触发一连串的空单获利平仓。同时会在多头仓位留下一串呈现为帐面亏损的多单。如果行情来回拉锯，就会不断地触发多单和空单平仓，因为所有单子平仓后都重新开设，所以在一个价位可以有很多次的获利平仓。这样可以获得很高的利润，但是同时也积累了一连窜的亏损的单，这些单都是帐面亏损的单。虽然是亏了，但是由于外汇交易时间上的无限连续性，这些亏损最终可以被忽略。

但是这个交易系统并非完美的。这个系统有2个致命的弱点：第一、在急速的单边行情中，会导致爆仓。第二、没有足够多资金也会导致爆仓。 二、区域网格交易法

由于交易法有以上2个致命点。所以我们提出区域网格交易法。区域网格交易法，我们是这样定义的，通过基本面分析和走势判断划定一个区域，作为网的边缘，在有限时间内，获利离场。在行情走过网络边缘的时候，认输退场。 为了更好的理解区域交易法，我设计了一个简单的例子。

我们在1.8500到1.8600这个区域每隔25点下一张空单和一张多单，织成一个网。多单在1.8499止损，空单在1.8601以上止损。假定市场行情按照上图ABCDEFGH这条路径走。

当行情走到1.8525这个位置时，在1.8500买的多单获利平仓，获利25点，同时积累了在1.8500下的空单一张。

当行情走到1.8550这个位置时（即B位置），在1.8525交易的多单获利25点平仓，同时积累了亏损的空单2张1.8500,1.8525。

行情不断的进行，当达到D点的时候，我们已经获利100点，同时积累了4张亏损的空单，即1.8500,1.8525,1.8550,1.8575。我们亏损的点数是(100-0)+(100-25)+(100-50)+(100-75)=250点。250减去我们先前获利100点我们亏损了150点，这好像是大亏了，我们的系统是错误的吗，不！我们还应该认识这一个事实，即250是我们最大的损失。也就是基本成本，单行情继续发展的时候，我们已经不需要再付出了，这时候就是我们稳定获利的时候了。

当到达E点的时候，我们获利150点，但损失50点。 当到达F点的时候，我们获利200点，损失250点。 当到达G点的时候，我们获利250点，损失50点。

当到达H点的时候，我们获利300点，损失250点。这时候至少不亏损了。 从这个交易系统中，我们可以看出我们最多损失250点，获利最多的时候是系统处于边界的中间的时候，因为此时我们积累的空单最少。

需要说明的是，我们以上情况忽略了点差和利息计算，所以实际情况会有些出入。 网格交易法

网格交易法天生具有三大优势：

1。不需要判断时机，减低操作压力。时机抉择是所有技术分析的难点所在，从长远来看，2000笔交易以上，不大可能有人依靠时机抉择战胜市场。

2。不害怕市场发生变化。市场的参与者，经济环境都会使得市场发生变化，从而使得现有的交易系统失效。

3。可以在网格中使用任何其他的分析方法。任何有效的方法都会增加网格的效果。

因为这三大优势的绝对坚强性，使很多人被吸引其中。

网格交易法几个概念 首先认识几个概念：

网格上界H：就是设定的用来控制风险的边界。当价格越过边上界的时候，所有单平仓，离场。该价位可以通过基本面和走势分析确定。

网格下界L:跟网格下界一样。

入网价S:织网时第一次下单织网的价格

振幅波峰C:织网开始后，行情经过的最高的价格，该价格高于获等于入网价S

振幅波谷A：织网开始后，行情经过的最低的价格，该价格低于获等于入网价S

振幅中心B：等于C和A的和的一半。

步长d：织网的密度，通常为20－100之间，这次我们选25

实际最大亏损

成本＝保证金＋网格最大亏损＋点差＋隔夜利息＋时间成本

节点数＝ (网格上界H－网格下界L）×10000÷步长d＝（1.92-1.82）×1000÷25＝40

杠杠比例：1：100 每次下单0.01手 每手10万MM 保证金＝100000÷100×0.01×40＝400MM

网格最大亏损＝40×（40 －1）×25÷2×10×0.01＝1950MM

毛利润＝25×命中次数（未知）

纯利润＝毛利润－成本

纯利润＝（保证金＋实际最大亏损）×目标回报率

入场机制：

出场机制：获得预期回报、行情超过边界、时间到期

网格交易法

默认分类 2009-07-02 11:33 阅读18 评论0

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很遗憾，在交易股票期货股指期货及外汇5年以后，我仍然没有找到非常可靠的能长期稳定获利的方法，也无法从历史数据的统计上得到足够大的非随机性来保证稳定获利。 编制交易系统的关键在于系统不应该依赖于参数，也就是说参数在大范围内变动的时候都应该产生类似的绩效。可目前还没有找到符合这个条件的交易系统。当然，一些研究项目还正在进行中。我仍然认为我在外汇交易上还是个初学者，因此帖子也只发在这里。 目前在OANDA交易外汇，有一个和我资历基本相当的交易者也有类似的看法，但他在总结经验的基础上提出了一个设想，并通过其他一些资深交易者的测试讨论和发展，已逐渐成为今年最引人注目的外汇交易策略。 这个策略最基本的形式是这样的：比方说，我们做多EURUSD，同时也做多USDCHF。(目的是对冲以降低单方向的风险) 做多EURUSD：在当前价格上下200点范围内每隔25点布一张买单，每张买单都不设止损，获利平仓目标25点。 同样的，做多USDCHF：在当前价格上下200点每隔25点布一张买单，每张买单都不设止损，获利平仓目标25点。 执行：每日隔几个小时检查一下有没有成交后获利平仓的买单，一旦某单获利平仓了，比如说1.2000买入，而在1.2025平仓获利，那么就在该买单开立的价位1.2000重新再开设一张买单，换言之，随时保证每隔25点都有一张买单。 如果某个价格成交的买单还没有获利平仓，那么在该价位不再开设买单。 可以想象，如果EURUSD上涨，那么就会触发EURUSD上的一连串买单获利平仓。同时USDCHF必然下跌，在USDCHF上将积聚一批未平仓买单，而如果EURUSD价格随后跌回，那么USDCHF就会上涨，在USDCHF上得到一连串获利平仓，而在EURUSD上积聚一批未平仓买单。如果价格在一个范围内来回拉锯，就不断获利平仓并重新开设新单，再成交，再获利平仓。 提出这个方法的作者MARK一开始采用20美元试验资金，用比较高的风险暴露，获得了4周4倍的业绩，但因抗风险能力较弱，在6月初欧元的一连串下跌中爆仓了。此后，他用30美元重新开立帐户，采用了相对保守的风险管理和投资组合，交易8个货币对，到目前为止获得接近80%的收益。另外一些交易者，尤其是系统交易者，大规模地采用这

种方法，甚至利用API自动交易，资金投入大都在1万美元以上，收益情况也很稳定。 这个操法的本质在于交易价格拉锯的区间，交易部位很小，1000美元的帐户，最多每张单只能下0.

1手，以保证不会因某一方向的大幅直线运动带来大批的未平仓亏损而引起爆仓。

附：作者johnyj

真正的网格交易法不是一种短线交易系统。拉网的范围越大，价格在网之外运行的几率就越小。但短线手法明显对于网格的建立是有帮助的。好的短线手法可以使得在逆势方向上被挂住的单子较少，而在顺势方向上则利用重仓位获利。这是网格交易法能利用于实战的必要前提。有些人综合了波动率突破，支持阻力位，动态仓位大小，多层网格，跟随止损，可以使得资金的回撤控制在非常小的范围。可以想象，因为网格帐面亏损的扩大在一段趋势的方向上是指数式上升的，所以既然有人能使得资金回撤很小，那么其获利平仓的力度一定是非常惊人的。另一个方向，是JOVE提出的定期关闭网格法，他的方式是当网格获利或亏损达到10%就全部平仓。这样一来他可以获得非常多次的10%利润(因为行情80%以上的时间都在盘整)，而在另外一些情况下仅仅损失10%。他的这种方式也很值得考虑，这一方面利用了网格的优势另一方面避开了长趋势对于网格的冲击。但关闭网格毕竟是认赔，如果有办法对付长趋势对于网格的冲击的话，那么永久性的网格显然在未来具有更大的潜力，永不认赔直到获利平仓是网格操作法的核心思想。这仅仅是我个人的猜测，还很难说有可靠的理论依据。可以这么设想，在一年以后，操作的区间到达了一个新的区域，在这个区域，操作的单量比起一年前可能要大1倍到2倍，这时候一年前在最远端挂住的那些单子对于帐面亏损的影响就不那么大了。只要能始终保证获利平仓不断增加可用的资金，那么越靠近当前

的单子份量越大，越是对帐户具有更大的影响。

一个纯粹机械的网格风险是非常大的，可以说风险和回报几乎不成比例，也许需要准备10万的

资金来保证最后获得1万的收益。

但网格交易法天生具有三大优势：1。不需要判断时机，减低操作压力。时机抉择是所有技术分析的难点所在，从长远来看，2000笔交易以上，不大可能有人依靠时机抉择战胜市场。2。不害怕市场发生变化。市场的参与者，经济环境都会使得市场发生变化，从而使得现有的交易系统失效。3。可以在网格中使用任何其他的分析方法。任何有效的方法都会增加网格的效果。因为这三大优势的绝对坚强性，使很

多人被吸引其中。 网格交易法的基本定义：

网格交易法最基本的形式是用两个帐户双向交易同一种货币，举例来说：

一个做多EURUSD，一个做空EURUSD。

做多的仓位手法：当前价位向上和向下每隔20点挂一张买单，获利平仓目标20点，不设止损。如果某张买单成交后获利平仓了，就在该买单的进入价位再挂同样大小的一张买单。!做空的仓位手法：当前价位向上和向下每隔20点挂一张卖单，获利平仓目标20点，不设止损。如果某张卖单成交后获利平仓了，

就在该卖单的进入价位再挂同样大小的一张卖单。

价格在不同运动情况下的结果：如果行情持续向上，就会在多头仓位触发一连串的多单获利平仓。

同时会在空头仓位留下一串呈现为帐面亏损的空单。

如果行情持续向下，就会在空头仓位触发一连串的空单获利平仓。同时会在多头仓位留下一串呈现

为帐面亏损的多单。

如果行情来回拉锯，就会不断地触发多单和空单平仓，因为所有单子平仓后都重新开设，所以在一个价位可以有很多次的获利平仓。因为帐面亏损累积起来的速度很快，所以交易的每张单子都要很小，以保证亏损不会大到超出帐户的风险承受能力。只要风险管理的好，因为永远只有获利平仓而没有止损，所以永不亏损，只有不断的获利平仓。就网格交易法所设想出的新机械交易法在震荡行情,上下盘整时,无意网格交易法是有它的适应面的,因为很多时候就是处于盘整行情但是这个处理有很大的风险,第一是资金是否足够的风险;第二是强烈单边市带了的大量亏损单是否能承受住我倒觉得,回避开这一缺点,可以做个改进,推

出一个能用在单边市(包括上和下)和盘整市两者的机械交易法请看,

下面是我的操作例子任选一个货币对,每天严格按趋势操作当前价格先买一手我们可以沿两个方向,每隔40点放一单如在当前价格之下,我们全放的卖手;在当前价格之上,我们全放的是买手这样下单有啥好处呢1)如果是单边市,不管是涨还是跌,你总是可以沿这一方向积累起足够强的筹码,并且一定是可以做到整体获利的,能够把全部仓位平出来的

2)如果是盘整市,我们可以把一天获利的单全部平掉,然后再按反方向布上反过来的交易手

3)这种交易法的优点是,行情不到的位置埋单是不占用资源的,节省了你的持仓成本

4)这种交易对盘整情况也是可以反复处理的

举个例子

我们在x点位买了一手,然后如果是空头市场,那我们就有x-40卖一手,x-80卖一手................

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