中国版巴塞尔协议对银行业的影响分析(7)

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贺建清：“中国版巴塞尔协议Ⅲ”对银行业的影响分析

发生根本转变，以科技创新和技术进步为主的增长方式不断扩大，资本和劳动力等传统要素的贡献将逐步缩减。因此，为根除银行资本达标的顽疾，顺应经济特征的变化，商业银行应加快推进经营模式转型（弭丽英，）。2011拓展1.积极调整业务结构。商业银行应改变高资本占用型的经营模式和过度依赖批发性信贷业务的状况，

资本消耗较低的非利息业务，大力发展风险权重较低、资本占用较少、综合回报较高的零售业务、中间业务和表外业务（陆岷峰、周慧琦，）。加快发展住房抵押贷款、耐用消费品贷款、个人理财等低风险权数的零售业务；2008进一步扩大银行卡、支付结算、代理保险、代客理财业务等资本占用低的中间业务的比重，高度重视POS业务、收益丰厚的中间业务领域，逐渐由低层次的代收代付向国债代销、基金托信用卡和国际结算等发展潜力巨大、

管等高附加值品种发展；努力创新资产证券化、资产转让业务等资产负债表外业务，积极拓展以证券投资基金、企业年金、信托资产托管等高附加值的资产托管业务，并为发展基金管理、投资银行、参与设立货币市场基金等新兴业务创造条件，从而实现基本盈利模式从存贷差占绝对优势转向存贷利差与中间业务、表外业务并重的轨道上来。商业银行，尤其是资本有限的中小银行，必须高度重视个性化经营，细分客户，以差异化的服务取得更大的定价主导权，全面优化业务结构，调整资产结构以提高资产业务的盈利水平，调整负债结构以降低负债业务的成本将成为其未来业务经营中的重点。

负债类金融产品创新明显高于资产类金融产品创新，而且即2.创新金融产品。在已有的金融产品创新中，使是在资产类金融产品创新中，更是缺乏真正具有兼顾保证收益、便于流动、转嫁风险的低成本的营销型产品。商业银行可以与计算机网络通信服务商、资讯科技服务商等其他非银行机构合作经营，加强产品的研究和开标准化的产品，为客户提供个性化的金融产品，满足客户复杂多样的金融需求，延长与客发，改变以往批量化、户之间的价值链，形成多元化、个性化的产品结构；创新重点应由传统业务转向低成本、可以转嫁风险的中间业务、表外业务，且需严格控制产品创新的风险。同时，加强创新产品的动态管理，重视产品的优化升级，加大产品组合、包装力度，持续推进个人金融产品品牌建设，增强客户对银行的忠诚度（高万里、赵东旭，）。2010

（三）强化风险管理

依赖以缺口分析、久期1.建立健全现代资产负债管理体系。商业银行应建立健全现代资产负债管理体系，

）和风险调整资本收益率（RAROC）两个主要分析和情景模拟为代表的管理技术，借助于内部资金转移定价（FTP管理工具，分离业务经营中的市场风险和信用风险，引导产品合理定价，准确切分不同业务单位的利润贡献，战略性、前瞻性地引导各条业务线的收缩和扩张，实现风险与收益的最优平衡（孙兆斌、陈建斌，）。2011

提高贷款损失准备的质量。2.提高贷款损失准备质量。商业银行可以通过消除现有流程和模型中的缺陷，

一是保障基础数据质量的提高，如麦肯锡公司Harle等（2010）发现，采用次优化模型数据可以使某些商业银行减少30%的准备金；二是采用恒定周期方法估算违约率和预期损失率，可以显著提高损失准备金的准确性（陆）。静，2011

构建定量风险计量工具对定性风险管理进行加强和补充，弥补定性分3.提高资本和风险精细化管理水平。析粗放管理的一面。在进行业务战略方案分解落实过程中，引入定量分析工具，使任务、目标数量化、具体化，促业务、绩效和资本管理在执行中的过程控制，提高风险、资本管理的精细化程度（周宏、潘沁，）。借进风险、2010鉴主流压力测试法、现金压力测试法、流动性缺口压力测试法，探索符合国内市场状况和自身情况的压力测试）。模型，定期进行压力测试，提高银行自身的流动性风险防范能力（陈四清，2010

系统重要性银行在本轮危机中遭受重创的主要原因之一，就是并表风险管理能4.提高并表风险管理能力。

力低。银行通过表外投资渠道、结构化投资和子公司参与复杂衍生交易，资产负债期限严重错配，杠杆率很高，发起银行没有法定义务承担表外实体的潜在风险大。由于参与复杂金融衍生品交易的机构都是单独法律实体，

损失，因而，银行疏于对表外实体的风险监管，包括未对表外机构制定风险限额、不同表外机构的授信标准不一，缺乏强大的信息系统导致无法在集团层面识别特定交易对手、产品、行业的风险集中度，最终酿成巨额损失（王兆星，）。所以，商业银行应建立集团层面的风险治理框架，建立和健全并表管理的组织机构，将所有表2010外机构和子公司纳入集团统一的风险政策、限额和控制体系，建立覆盖全集团的清晰的报告路线和完善的信息管理系统，对集团的资本、财务以及风险进行全面和持续的定量定性监管，识别、计量、监控和评估银行集团的总体风险状况。

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