中国版巴塞尔协议对银行业的影响分析

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金融论坛

2011年第8期（总第188期）

“中国版巴塞尔协议Ⅲ”对银行业的影响分析

贺建清

［摘要］在《巴塞尔协议Ⅲ》的基础上，结合中国实际，中国银监会颁布了“中国版巴塞尔协议Ⅲ”，即《中国银行业实施新监管标准指导意见》，确立了中国银行业实施新监管标准的政策框架。经过对比《巴塞尔协议Ⅲ》与“中国版巴塞尔协议Ⅲ”发现，新监管标准将对中国银行业的发展产生深远影响：新资本充足率标准使中国商业银行在长期将面临资本补充压力，流动性监管标准促进银行业务转型，拨备率和杠杆率监管标准抑制商业银行的信贷扩张冲动。拓宽资本补充渠道、促使经营模式转型、强化风险管理，走内涵式发展道路将是中国商业银行增强风险抵御能力，适应新监管标准的有效对策。

［关键词］巴塞尔协议Ⅲ；中国版巴塞尔协议Ⅲ；银行业监管体系；资本充足率［文章编号］1009-9190（2011）08-0025-08

［中图分类号］F83

［文献标志码］A

一、引言

《巴塞尔协议Ⅱ》提出的三大支柱（充足资本、监督检查和市场纪律）并没有在阻止全球性金融危机中发挥充分暴露出此前的银行业监管体系中存在一些未解决的问题，包有效作用。美国次债危机的爆发和迅速蔓延，

括：（1）如何应对资本协议本身的亲周期效应问题；（2）如何应对系统性风险，加强宏观审慎监管；（3）如何统一协调流动性监管标准，提高跨国银行应对跨境流动性压力的能力。为此，新出台的《巴塞尔协议Ⅲ》完善了原有协议的资本框架，提高了资本充足率要求，突出了逆周期宏观审慎目标，并引入了防范系统性风险和流动性风险的新指标，其对于推动全球新一轮银行业监管改革具有重大意义。

根据巴塞尔委员会发布的《巴塞尔协议Ⅲ》，在充分借鉴国际经验、紧密结合国内银行业经营和监管实际的基础上，《中国银行业实施新监管标准指导意见》（以下简称“中国版巴塞尔协2011年5月3日中国银监会颁布了

议Ⅲ”），确立了中国银行业实施新监管标准的政策框架。“中国版巴塞尔协议Ⅲ”按照宏观审慎监管与微观审慎监管有机结合、监管标准统一性和分类指导统筹兼顾的总体要求，明确了资本充足率、杠杆率、流动性、贷款损）。本文在对“中国版巴塞失准备等监管标准，并根据不同机构情况设置差异化的过渡期安排（中国银监会，2011尔协议Ⅲ”与《巴塞尔协议Ⅲ》的监管标准进行比较的基础上，探讨“中国版巴塞尔协议Ⅲ”对中国银行业的影响，提出商业银行应对新监管标准的对策措施。

二、全面提高监管标准的“中国版巴塞尔协议Ⅲ”

（一）《巴塞尔协议Ⅲ》关于资本监管改革的内容

巴塞尔银行监管委员会管理层会议在瑞士巴塞尔举行，会议就旨在加强银行业监管的2010年9月12日，《巴塞尔协议Ⅲ》达成一致。新通过的《巴塞尔协议Ⅲ》显然更关注银行的资本质量与抗周期性风险的能力，包括逆周期资本监管指标、杠杆率和流动性指标的规定，明显反映出全球央行对2008年全球金融危机形成与发展的原因进行的反思。《巴塞尔协议Ⅲ》主要包括以下几个方面内容：

对资本框架的重新定义和新要求（钟伟、谢婷，）。普通股充足率最低要求由原来的1.《巴塞尔协议Ⅲ》2011

该要求将于2015年1月开始执行。一级资本充足率最低要求由4％提高到6％，一级资本包括2％提高到4.5％，

普通股和其他满足一级资本定义的金融工具。在最低资本要求基础上，银行应保留2.5％的资本留存缓冲，由扣

［收稿日期］2011年6月28日

［基金项目］本文得到国家社科基金青年项目《金融稳定约束下的中国货币政策规则研究》（11CJL018）的资助。［作者简介］贺建清，男，宜春学院经管学院，副教授（宜春，），336000E-mail：hjqman000@。

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