交易结算风控管理制度(5)

是：

（一）检查公司及所属营业部执行国家有关法律、法规的情况。

（二）检查公司及所属营业部执行公司各项规章制度及内部监

控程序的情况。

（三）审查公司资金营运的情况。

（四）审查公司财务收支的合法性、合理性。

（五）调查公司内部的违法、违规事件并向公司领导报告。

（六）公司领导授权稽核的其他事项。

第八条 财务部作为会计核算与财务管理的重要部门，其风险管理责任是： （一）严格执行国家会计法律法规的规定，执行《期货交易管理条

例》和《期货经纪公司管理办法》的相关规定。

（二）参与公司重大决策，监督公司的经营行为。

（三）如实反映和监督企业自有资金、注册资本、资本公积、盈余

公积和未分配利润等项目的取得和运用，严禁抽逃注册资本金。

（四）依据交易所资金状况，结合交易部门的要求，合理配置交易

所资金，确保客户正常开仓交易。

第九条 结算部是风险管理的重要部门，每日应按照公司的保证金标准和交

易所标准测算客户风险，实施风险的动态控制。其风险管理责任是：

（一）严格执行《期货交易管理条例》、《期货经纪公司管理办法》

及国家有关法律法规的规定。

（二）制定或完善保证金和交易手续费管理办法，建立客户手续费

收取档案。

（三）每日向财务部提供客户出入金单据及最新的交易所资金状况

表，及时向财务部提供客户交易汇总表，以确保结算数据准确、完整。

第十条 业务部作为风险管理的第一道防线，其风险管理责任是：

（一）严格遵守各交易所的各项交易规则，自觉执行公司的各项规

章制度。

（二）按照合同约定的委托方式和公司《交易管理办法》的规定执行客户的交易指令。

（三）按照公司《强制平仓实施办法》的规定实施强行平仓。 （四）办理客户交割业务时，必须遵守交易所与公司《套期保值与

实物交割管理办法》的规定，并由公司风控总监进行监督。

（五）不断提高自身专业技能，防范错单风险。错单发生后，应及

21

时按照公司《错单处理办法》的规定处理。

第三节 风险管理的具体内容

第十一条 风险管理的内容主要涉及开户、出（入）金、交易、结算、交割、

资金管理、行情交易系统及信息发布、档案资料管理等环节。 第十二条 开户环节风险管理的具体内容为：

（一）委托律师事务所对代理合同进行律师见证，保证合同的法律

效力。

（二）制订相应业务规则，对开户岗进行监督和制约。客户开户必

须严格遵守公司《开销户管理办法》的规定。

（三）严格审查客户的主体资格，避免产生期货经纪合同无效的风

险。

（四）严格审验客户及其代理人的身份资料，查验其真伪，并确定

与开户资料中所记载的内容相符。

（五）签署合同文件的有关资料必须由开户人（或法人代表）、指

令下达人、资金调拨人本人签字。如更换指令下达人、资金调拨人，需以书面形式通知公司后方可生效。

（六）公司不能接受法人以个人名义开户和个人以法人名义开户从

事期货交易。

第十三条 出（入）金环节风险管理的具体内容为：

（一）结算部、财务部应密切合作，互相监督制约，加强出（入）

金环节的风险控制。

（二）审查客户资金来源，检查存入资金的单位名称与客户名称

是否一致。

（三）要求客户按照期货监管部门的规定在期货结算银行开设期货

结算账户，并在期货合同中登记该账户情况，客户办理出（入）金应通过该结算账户与公司在同一结算银行开设的期货保证金账户以同行转账的形式办理。客户不得以“退还保证金、佣金返还”的名义随意向第三者划转资金。

第十四条 交易环节风险管理的具体内容为：

22

（一）交易员应不断提高自身专业技能，防范错单风险。 （二）场内外交易员应及时核对成交明细、未成交单，发现错单

时，应及时按照公司《错单处理办法》的规定处理。 （三）严格审查客户资金状况，防范客户透支交易风险。根据客

户可用资金来确定客户的可新开头寸，严禁私自下单，不允许当天平仓性质的擅自透支。

（四）公司经纪人不得接受以任何形式进行的全权委托交易，不

得以任何形式与客户私下约定分享利益或共担风险。

（五）当客户手持头寸的风险率达到公司规定的标准时，必须执

行公司风控总监的斩仓指令。

（六）电话录音作为重要的原始资料和凭证，应妥善保存。电话

录音系统的使用与维护由专人负责，任何人未经公司总经理批准，不得冲冼、销毁录音光盘；也不得放听、转录录音内容。

第十五条 交割环节风险管理的具体内容为：

（一）临近交割月份，要分析客户的交割月持仓情况，了解客户交

割持仓的真实意图。

（二）卖方实物交割时，要求客户提供符合合约要求的合格货物，

做到货物及时进库。

（三）买方实物交割时，要求客户在最后交易日前一个工作日，准备好交割款。一旦交割款未按时进入公司指定帐户，公司有权在最后交易日实施强制平仓，防范交割违约事件。 第十六条 结算环节风险管理的具体内容为：

（一）行情波动剧烈时，公司应按照代理协议的有关规定，及时

提高保证金比例，预先控制客户的结算风险。

（二）结算部应按照合同约定的方式，将交易结算结果通知客户。

客户对交易结算结果提出异议的，应按照公司有关规定及时采取措施，防止损失扩大。

（三）当客户保证金不足时，结算部应按照合同约定的送达方式，

23

向该客户发出追加保证金通知书，并将通知情况及时报告公司风控总监。如果客户未按照合同约定和通知书的要求履行其义务，则须及时向风控总监汇报。

（四）结算部应对存在风险的客户帐户进行实时动态监控，对达

第十七条 第十八条 第十九条 到合同约定的强制平仓条件的帐户，应当及时按照公司《强制平仓实施办法》的规定处理。强行平仓应当按照合同约定的条件、时间、方式进行，强行平仓数额应当与客户需追加的保证金数额基本相当。

帐户的负债，维护公司的权益，将客户风险降到最低限度。

资金管理环节风险管理的具体内容为：

（一）财务部应当根据客户现有持仓、交易意图以及行情波动

情况、保证金比例的调整等因素，对公司在各交易所的交易结算帐户内的保证金进行合理安排。

（二）公司员工，特别是驻外出市代表，不得擅自越权调度资

金。公司总部在当地交易所指定的结算银行开立的帐户，其资金往来划转由公司指定人员办理，调拨权和使用权归公司财务部，此帐户不得用于与交易所期货业务无关的经营活动。

行情交易系统维护与信息发布环节风险管理的具体内容为：

（一）加强行情接收设备的日常维护，确保行情接收畅通、不

出故障。严禁携带自备软件进入网络调试操作，防止电脑病毒侵袭接收系统。

（二）规范信息发布工作。信息部以书面形式（含网站、媒体

等）向客户提供期货交易价格、行情日评、周评和其他市场信息，应当向客户提示风险，并在显著位置载明“本观点仅供参考，不构成买卖建议。”

档案资料管理环节风险管理的具体内容为：

（一）客户开户资料、交易指令纪录、交易结算结果以及其他

24

（五）一旦出现客户爆仓事件，应立即运用法律手段，追索客户

业务纪录应当至少保存五年。

（二）公司各部门应按照有关法律法规和公司《档案管理制度》

的规定，妥善保管档案资料。

第二十条 财务部对期货保证金之外的其他债权债务以及投资业务应如实

反映、严格监督。这两类业务发生时，财务部门必须严格把关，完善审批制度、明确经济责任；平时对各种其他债权债务应及时清理，对投资盈亏应及时核算，确保公司资金的安全性和有效性。

第四节 风险管理培训

第二十一条 公司每年须定期或不定期组织员工进行相关期

货业务法律、法规、内部控制等方面的培训，以提高员工的业务技能、强化员工的风险意识。公司风险控制部负责培训的具体事宜。

第五节 罚 则

第二十二条 公司对因违规操作引起重大风险事故，或者在处理重大风险事

故过程中，未尽职责、影响事故处理结果的员工，视情节轻重给予相应的处分。触犯法律的，则依法移交司法机关，追究其

法律责任。

第二十三条 本办法所称重大风险事故是指：此类事故的发生可能严重损害

公司期货交易当事人的合法权益，使公司涉入重大纠纷，造成公司重大损失，并可能严重影响公司的正常运营。具体包括： （一）公司交易系统较长时间的瘫痪或交易所暂停公司开仓交易，

造成客户无法正常交易。

（二）公司银行帐户或交易所结算帐户被冻结，造成客户无法提

取保证金等事故。

（三）公司客户交易帐户出现重大风险。 （四）公司面临重大法律诉讼。 （五）其他重大风险。

第二十四条 事故解决后，相关人员应认真总结、深入检讨，并作出详细的

书面报告。公司应将事故的发生和处置情况，书面报告董事会、

25

百度搜索“77cn”或“免费范文网”即可找到本站免费阅读全部范文。收藏本站方便下次阅读，免费范文网，提供经典小说综合文库交易结算风控管理制度(5)在线全文阅读。