交易结算风控管理制度(4)

(一)合法性原则。结算管理必须符合国家有关法律、《期货交易管理

条例》和《期货公司管理办法》的规定。

(二)结算岗位设置、结算数据处理、结算档案保管应严格管理；公司

结算内控制度应遵循完整性、准确性、及时性、规范化、程序化、授权分责、监督制约等原则。

第五条 公司结算部门和结算人员，应遵守本制度。

第二节 结算岗位与结算责任

第六条 公司设立结算部。结算部应设置结算操作、复核等相关岗位，负责公

司统一结算、保证金管理及结算风险的防范。

第七条 公司结算部的主要职责包括：

(一)为客户开户、申请交易编码、设置交易密码和查询密码。为客户

销户、注销交易编码。

(二) 登录交易所会员服务系统提取结算数据；

(三) 导入交易所当天成交文件、调整保证金比例、运算、汇总打印

客户日结算单与发送传真；

(四) 办理客户查询与提款审核；

(五) 客户出入金录入； (六) 办理席位出入金业务； (七) 办理权利凭证的质押手续； (八) 办理实物交割手续；

(九) 做好结算数据的核对工作，并妥善保存，该数据应当至少保存

20年，以备查询和核实。

(十) 法律、行政法规、规章和公司规定的其他职责。

第八条 各结算岗位之间要严格分工，明确岗位责任。每项结算工作须由两

人或两人以上分工办理，以确保内部制约；结算人员不得经办与其结算岗位不相容的业务；结算部印章要由专人保管。

第九条 公司定期对结算部门和结算人员进行业绩评价，对遵纪守法、恪尽

职守的结算人员，应予以肯定和奖励。

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结算人员未能履行责任，甚至违纪违法，应当承担相应的行政和法律责任；授意结算人员违纪违法、妨碍或阻挠结算人员正当履责的领导或其他人员，应承担相应的行政和法律责任。

第三节 日常结算管理

第十条 日常结算数据包括如下内容：

(一)客户当日成交指令记录单和每一笔出入金凭证； (二)交易所当日结算资料；

(三)手续费标准和保证金标准的修改凭证。

第十一条 正式结算前，必须检查上述结算资料是否齐全，填写是否符合结

算要求。对出入金凭证，应查看其填写是否完整，金额大小写是否一致，金额填写是否正确；对交易所提供的结算资料要完整收取，并定期做好备份。

第十二条 结算数据录入：

(一)登录交易所会员服务系统导入客户当日成交文件； (二)客户出入金录入； (三)当日结算价录入； (四)席位出入金录入。

第十三条 结算录入数据的检测与复核。主要是检测录入的各类凭证填写是

否有误。数据录入工作，原则上由二人共同完成，即一人录入，另一人复核，保证数据录入的准确性。

第十四条 结算数据处理：

(一)每日交易结束后，根据交易所提供的结算价结算每个客户所有

合约的盈亏、交易保证金及手续费等费用，对应收应付的款项相应增加或减少客户帐上资金。

(二)将结算结果与交易所进行核对，包括手续费、保证金、盈亏等。

第十五条 数据打印：打印客户帐单和公司管理部门所需要的报表。

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第十六条 公司要制定完善的保证金和交易手续费管理办法，保证金和交易

手续费标准的制订和修改必须明确审批权限，履行规定手续；同时,客户手续费变动及时归档合同。

第十七条 结算数据报送：向期货保证金监控中心、中国反洗钱监测分析中

心上传报送结算数据。

第十八条 尚未签订《期货投资者查询服务系统使用合同》的客户每月初仍

需要对上月月结单进行签字确认。结算部每月初应及时将未签字确认的客户列表汇总上交风控总监。

第十九条 每月初提供财务记帐所需的交易报表，报表的主要内容包括：分

客户的当月平仓盈亏、手续费、资金余额等项目；当月公司的手续费收入；当月各交易所的盈亏、手续费、资金余额等项目。

第四节 结算部门风险控制

第二十条 结算部门是风险控制的重要部门，每日应按照公司的保证金标准

和交易所标准核算客户风险。

第二十一条 结算部门必须每日打印有风险的客户帐单，及时提供给有关部

门，有风险问题的客户帐单应载明客户名称、持仓和客户所需追加的资金数额。

第五节 营业部结算管理

第二十二条 公司实行统一结算制度，营业部不负担结算任务，全部结算工

作由公司结算部负责。

第二十三条 营业部在每日收市后，应该准确地填制客户成交记录，并及时

报送结算部。结算部应对成交指令进行妥善保存。

第二十四条 结算部每日结算完成之后，营业部可以通过交易员下单系统获

取其全部客户的交易、持仓和出入资金情况，营业部以此来和客户取得联系和沟通。

第二十五条 营业部客户提款，必须通过结算、财务等部门审核。

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第六节 内部稽核

第二十六条 结算部门内部稽核。数据收集、录入、核对、处理、打印等岗

位各司其职，各负其责，在日常结算处理过程中分工协作，互相制约，共同确保结算质量。

第二十七条 结算部应与财务部建立对帐制度。结算部每日向财务部提供最

新的交易所资金状况表，按月向财务部提供记帐所需的报表，确保公司与交易所帐帐相符，确保每个客户在财务帐上的资金状况与结算帐单上的资金状况完全一致。

第七节 结算数据档案的管理

第二十八条 结算数据包括结算部取得和自制的所有的交易、清算数据，属

公司机密，不得泄露。

第二十九条 每个交易日结算后，必须对结算数据进行备份，备份应使用合

适的存储介质，并定期检查存储介质是否失效，以及备份数据的完整性和有效性。

第三十条 结算凭证要定期装订、备份保管：

（一） 定期装订经纪人提供的客户下单记录； （二） 定期装订客户月结单签单； （三） 定期备份各交易所结算资料。

第八节 附 则

第三十一条 本办法自2008年1月起执行。

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第三部分 风险管理制度

第一章 风险管理制度

第一节 总则

第一条 为规范公司的经营行为，防范、化解公司经纪业务风险，维护公司与客户的合法权益，促进公司健康稳定发展，根据《期货交易管理条例》、《期货公司管理办法》等制定本办法。

第二条 本办法旨在明确风险管理责任、确定风险管理内容，以保证公司实

现风险管理目标。公司须在本办法的基础上制定具体的风险管理实施细则。

第三条 公司各部门、各岗位人员必须严格执行本办法的相关规定。

第二节 风险管理责任

第四条 公司董事会为公司最高决策机构，其风险管理责任为：

（一）根据公司的市场定位确定风险管理的基本原则。 （二）负责制定公司发展战略并确定与之匹配的风险管理目标。 （三）审核批准公司的风险管理政策。

第五条 公司经理层是公司的具体经营者，其风险管理责任是：

（一）负责制定和修正公司的风险管理政策、制定风险管理办法、

审核风险控制细则。

（二）确定风险管理责任并赋予责任单位相应的权力，并保证不相

容岗位职责分离。

（三）综合评估各种风险，并采取必要措施。经理层须及时掌握

公司所面临的重大风险及对上述风险的管理状况，必要时须调整公司的风险管理政策，以便将风险控制在公司可以承受的限度内。

第六条 风险控制部是公司风险管理的具体监督部门，其风险管理责任是：

（一）监督公司所面临的各种风险，并及时向公司经理层汇报整

个公司的风险状况。

（二）提出防范或控制风险的措施，协助相关部门处置风险。 （三）监督各部门严格执行公司的风险管理制度，必要时可代为执

行，并对不执行制度的行为提出查处意见。

第七条 稽核部作为独立于公司各项业务活动的监督部门，其风险管理责任

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