计量经济学题库（超完整版）及答案(6)

（临界值dL?1.24，dU?1.43）

33．以某地区22年的年度数据估计了如下工业就业回归方程

Y??3.89?0.51lnX1?0.25lnX2?0.62lnX3

（-0.56）(2.3) (-1.7) (5.8)

R?0.996 DW?1.147

2式中，Y为总就业量；X1为总收入；X2为平均月工资率；X3为地方政府的总支出。 （1）试证明：一阶自相关的DW检验是无定论的。（2）逐步描述如何使用LM检验 34．下表给出三变量模型的回归结果：

平方和的均值方差来源 平方和（SS） 自由度

（） (MSS) 来自回归65965 —d.f. — (ESS) 来自残差_— — — (RSS) (TSS) 66042 总离差14 要求：（1）样本容量是多少？（2）求RSS？（3）ESS和RSS的自由度各是多少？（4）求R和R？ 35.根据我国1985——2001年城镇居民人均可支配收入和人均消费性支出资料，按照凯恩斯绝对收入假

说建立的消费函数计量经济模型为：

c?137,422?0.722?y (5.875) (127.09)

22R2?0.999；S.E.?51.9；DW?1.205；F?16151 et??451.9?0.871?y

(?0.283) (5.103)

R2?0.634508；S.E?3540；DW?1.91；F?26.04061

其中：y是居民人均可支配收入，c是居民人均消费性支出 要求：

（1）解释模型中137.422和0.772的意义；（2）简述什么是模型的异方差性；（3）检验该模型是否存在异方差性；

36．考虑下表中的数据 Y -10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 X1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 X2 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21

假设你做Y对X1和X2的多元回归，你能估计模型的参数吗？为什么？ 37．在研究生产函数时，有以下两种结果： ???5.04?0.087lnk?0.893lnllnQ （1） 2s?(1.04)(0.087)(0.137)R?0.878n?21

???8.57?0.0272t?0.46lnk?1.258lnllnQs?(2.99)(0.0204)(0.333)(0.324)R?0.889n?212 （2）

其中，Q＝产量，K＝资本，L＝劳动时数，t＝时间，n＝样本容量 请回答以下问题：

（1）证明在模型（1）中所有的系数在统计上都是显著的（α＝0.05）。 （2）证明在模型（2）中t和lnk的系数在统计上不显著（α＝0.05）。 （3）可能是什么原因造成模型（2）中lnk不显著的？

38. 根据某种商品销售量和个人收入的季度数据建立如下模型：

Yt?b1?b2D1t?b3D2t?b4D3i?b5D4t?b6xi?ut

其中，定义虚拟变量Dit为第i季度时其数值取1，其余为0。这时会发生

什么问题，参数是否能够用最小二乘法进行估计？

39.某行业利润Y不仅与销售额X有关，而且与季度因素有关。

（1） 如果认为季度因素使利润平均值发生变异，应如何引入虚拟变量？

（2） 如果认为季度因素使利润对销售额的变化额发生变异，应如何引入虚拟变量？

（3） 如果认为上述两种情况都存在，又应如何引入虚拟变量？对上述三种情况分别设定利润模型。

40.设我国通货膨胀I主要取决于工业生产增长速度G，1988年通货膨胀率发生明显变化。

（1） 假设这种变化表现在通货膨胀率预期的基点不同

（2） 假设这种变化表现在通货膨胀率预期的基点和预期都不同

对上述两种情况，试分别确定通货膨胀率的回归模型。

41.一个由容量为209的样本估计的解释CEO薪水的方程为： ?lnY?4.59?0.257lnX1?0.011X2?0.158D1?0.181D2?0.283D3

(15.3) (8.03) (2.75) (1.775) (2.13) (-2.895)

其中,Y表示年薪水平(单位:万元), X1表示年收入(单位:万元), X2表示公司股票收益(单位:万元);

D1，D2，D3均为虚拟变量,分别表示金融业、消费品工业和公用业。假设对比产业为交通运输业。

（1）解释三个虚拟变量参数的经济含义。

（2）保持X1和X2不变，计算公用事业和交通运输业之间估计薪水的近似百分比差异。这个差异在1%的显著性水平上是统计显著吗？

（3）消费品工业和金融业之间估计薪水的近似百分比差异是多少？

42.在一项对北京某大学学生月消费支出的研究中，认为学生的消费支出除受其家庭的月收入水平外,还受在学校是否得奖学金,来自农村还是城市，是经济发达地区还是欠发达地区,以及性别等因素的影响。试设定适当的模型,并导出如下情形下学生消费支出的平均水平:

(1)来自欠发达农村地区的女生,未得奖学金;(2)来自欠发达城市地区的男生,得到奖学金; (3)来自发达地区的农村女生,得到奖学金;(4)来自发达地区的城市男生,未得奖学金.

43. 试在家庭对某商品的消费需求函数Y????X??中（以加法形式）引入虚拟变量，用以反映季节因素（淡、旺季）和收入层次差距（高、低）对消费需求的影响，并写出各类消费函数的具体形式。 44．考察以下分布滞后模型：

Yt????0Xt??1Xt?1??2Xt?2??3Xt?3?ut

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