2011年3月证券从业资格考试《投资基金》真题及答案解析(3)

59．基金评价是对基金经理（ ）的衡量。

A．稳健性 B．风险态度 C．投资能力 D．管理能力

60．（ ）是一种较为直观的、通过分析基金在不同市场环境下现金比例的变化情况来评价基金尽力择时能力的一种方法。

A．现金变化法 B．比例变化法 C．现金比例变化法 D．银行存款比例变化法

二、多项选择题(每题l分，共40分，以下备选项中有两项或两项以上符合题目要求，多选、少选、错选均不得分)

1．持有证券的上市公司行为中，证券投资基金需要进行会计核算的有（ ）。

A．红股 B．红利 C．资产出售 D．配股

2．根据有关规定，一般来说，基金份额持有人的权利包括（ ）。

A．剩余基金财产分配权 B．基金份额处置权 C．日常投资决策权 D．基金投资收益权

3．基金托管人应安全保管的基金财产包括（ ）。

A．基金的清算备付金 B．基金持有的股票 C．基金的应收债券利息 D．基金的银行存款

4．基金合同当事人包括（ ）。

A．基金份额持有人 B．基金托管人 C．基金管理人 D．基金销售代理人

5．基金托管人对基金管理人投资运作的监督，主要包括（ ）。

A．基金投资品种监督 B．基金投资范围监督 c．基金投资比例监督 D．基金投资策略监督

6．QDⅡ基金不得有下列行为（ ）。

A．购买贵重金属或代表贵重金属的凭证 B．购买实物商品

C．购买不动产和房地产抵押按揭 D．借人临时用途现金比例超过基金资产净值的5%

7．证券投资基金常见的营业推广手段有（ ）。

A．广告促销 B．激励手段 C．投资者交流 D．销售网点宣传

8．资产配置的情景综合分析法可用于（ ）。

A．分析宏观经济形势 B．分析上市公司运营情况 C．确定投资者的风险承受能力 D．确定资产类别收益预期

9．以下哪些属于基金公司的基本管理制度（ ）。

A．风险控制制度 B．投资管理制度 C．基金会计制度 D．信息披露制度

10．基金托管人对基金管理人的会计核算进行复核的内容包括（ ）。

A．基金资产净值 B．基金头寸 C．基金费用 D．基金账务

11．目前，对基金信息披露进行管理的部门主要有（ ）。

A．证券交易所 B．证券业协会 C．中国证监会及其派出机构 D．中国人民银行

12．用于分析ETF运作效率的指标主要有（ ）。

A．折(溢)价率 B．周转率 C．费用率 D．跟踪偏离度

13．根据中国证监会2007年3月的最新统一规定，关于认购费用及份额计算，下列说法正确的是（ ）。

A．认购份额=认购金额／基金份额面值 B．认购份额=(净认购份额+认购利息)／基金份额面值

C．认购费用=认购金额×认购费率 D．认购费用=净认购金额×认购费率

14．基金募集信息披露包括（ ）。

A．基金资产净值和份额净值公告 B．基金合同 C．基金季度报告 D．基金招募说明书

15．对厌恶风险投资者来说（ ）。

A．他的无差异曲线是一条水平直线 B．他的无差异曲线是一条向右上凸的曲线

C．他的无差异曲线是一条向右下凸的曲线 D．他的无差异曲线之间互不相交

16．股票投资策略中的市场异常策略，包括（ ）。

A．小公司效应 B．低市盈率效应 C．日历效应 D．遵循内部人的交易活动

17．关于绩效贡献分析，下列说法正确的是（ ）。

A．研究业绩贡献的目的就是把总的业绩分解为一个一个的组成部分，以考察基金经理在每一个部分的选择能力

B．基金在不同资产类别上的实际配置比例对正常比例的偏离，代表了基金经理在资产配置方面所进行的消极选择

C．不同类别资产实际权重与正常比例之差乘以相应资产类别的市场指数收益率之和，就可以作为资产配置选择能力的一个衡量指标

D．基金在不同类别资产上的实际收益率与相应类别资产指数收益率的差乘以基金在相应资产的实际权重之和，就可以作为证券选择能力的一个衡量指标

18．基金评价的基准比较法的关键在于设立适当的基准组合，这个基准组合可以是（ ）。

A．行业指数 B．复合指数 C．风格指数 D．全市场指数

19．以下关于债券风险的说法，正确的有（ ）。

A．内部经营风险通过公司的运营效率得到体现

B．在利率走低时，再投资收益率就会降低，再投资的风险加大

C．由于市场利率是用以计算债券现值折现率的一个组成部分，所以证券价格趋于与利率水平变化正向运动

D．未预期的通货膨胀使债券投资的收益率产生波动，在通货膨胀加速的情况下，将使债券投资者的实际收益率降低

20．基金本期已实现收益是指（ ）扣除相关费用后的余额。

A．基金本期利息收入 B．投资收益 C．公允价值变动收益 D．本期利润

21．所谓“双低”股票指的是（ ）。

A．低换手率 B．低乖离率 C．低市盈率 D．低市净率

22．关于股票投资组合管理基本策略，以下说法正确的有（ ）。

A．在有效市场中，消极型管理是最佳选择 B．积极型管理的目标是获取超出市场平均的收益水平

C．如果股票市场是一个有效的市场，投资者不可能通过寻找错误定价的股票获取超出市场平均的收益水平

D．如果股票市场是一个无效的市场，投资者不可能通过寻找错误定价的股票获取超出市场平均的收益水平

23．进行资产配置时，构造最优投资组合的内容有（ ）。

A．计算资产配置的风险 B．计算组合的期望收益率 C．确定不同资产投资之间的相关程度

D．确定不同资产投资之间的投资收益率相关程度

24．影响投资者风险承受能力和收益要求的因素通常包括（ ）。

A．投资者的年龄 B．投资者的投资周期 C．投资者的财富状况 D．投资者的风险偏好

25．会计异常体现在（ ）。

A．市盈率效应 B．市净率效应 C．小公司效应 D．盈余意外效应

26．关于最优证券组合，以下论述正确的有（ ）。

A．最优证券组合恰恰是无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合

B．最优证券组合是在有效边界的基础上结合投资者个人的偏好得出的结果

C．最优证券组合就是相对于其他有效组合，该组合所在的无差异曲线的位置最低

D．投资者的偏好通过其无差异曲线来反映，无差异曲线位置越靠下，其满意程度越高

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