计量经济学--时间序列数据分析(3)

上式中Y、C、I、G、X、M分别表示国内生产总值、消费、投资、政府购买、出口和进口，

t代表时间，p代表t?1期的国内生产总值增长率。

4.2.5 估计方程

?Yt?Ct?It?Gt?Xt?Mt????Ct??0??1Yt?1?u1t??? It????(Ct?Ct?1)?u012t???Mt??0??Yt?1?u?13t??这里把政府购买和出口当做外生变量，需要估计参数a、?和?。

采用二阶段最小二乘回归法，结果如表十。

表十 联立方程模型回归结果

C(1) C(2) C(3) C(4) C(5) C(6)

Estimation Method: Two-Stage Least Squares

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 3802.4030 856.5173 4.4394 NA 0.3727 0.0080 46.5594 0.0000 -5584.8810 3331.0090 -1.6766 0.0973 9.4571 0.6698 14.1200 0.0000 -3475.7900 1230.0020 -2.8258 0.0059 0.3277 0.0133 24.6029 0.0000

得出结论：(Gt?Xt)/Yt?2?p2?3.572p?3.527

参考文献：

[1].杜江.计量经济学及其应用[M].机械工业出版社，2010(3).

[2].高铁梅.计量经济分析方法与建模[M].清华大学出版社，2009(5).

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