期货模拟实验报告完整版(2)

期货模拟实验报告

6日、12日和24日相对强弱指标线由上往下走，一个波顶比一个波顶低构成下降压力线。均下破50分界线，为卖出信号。RSI指标显示，RSI(24)=39.2207，RSI(12)=46.53，RSI(6)=46.77，即短期RSI指标小于长期RSI，目前属于空头市场之间，属于卖出信号，RSI指标表明短期持仓沪铜1604，应逢高卖出，持观望态度。

第一次进行开仓，卖出15手cu1604，开仓价为36130元/吨，买入15手cu1604，平仓价为35130元/吨，盈利75000元。

3.2 第2次交易 KDJ指标和布林线指标

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KDJ指标主要是利用价格波动的真实波幅来反映价格走势的强弱和超买超卖现象，在价格尚未上升或下降之前发出买卖信号的一种技术工具。

布林线（BOLL）指标一共由四条线组成，即上轨线UP 、中轨线MB、下轨线DN和价格线。其中上轨线UP是UP数值的连线，用黄色线表示；中轨线MB是MB数值的连线，用白色线表示；下轨线DN是DN数值的连线，用紫色线表示；价格线是以美国线表示，颜色为浅蓝色。

最近一星期KDJ曲线在经过短暂的反弹到80线附近，但未能重返80线以上时，J线和K线再次向下突破D线时，期货市场将再次进入极度弱市中，期货价格还将下跌，可以再卖出或观望，这是KDJ指标“死亡交叉。同时当布林线的上、中、下轨线同时向下运行，美国线从布林线中轨上方、向下突破布林线的中轨，沪铜1604属于弱势行情，应及时平仓或进行卖出方向的减仓。

买入10手cu1604，价格为36090元/吨，后买入10手cu1604平仓，价格为35540元/吨，进行止损，亏损27500元。

3.3 第3次交易 套利交易

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1月11日，cu1603（35140元/吨）和cu1604（35040元/吨）价差为100元（35140-35040=100），价差偏大。买入20手cu1603，成交价格为35140元/吨，同时，卖出20手cu1604，成交价格为35040元/吨。

1月11日，cu1603价格上涨，期货价格上至35180元/吨，而cu1604价格呈波动状态，于是买入20手cu1604，成交价格为35110元/吨。卖出20手cu1603，成交价格为35180元/吨。 1月11日 期货市场 买入20手cu1603，成交价格为35140元/吨 1月11日 卖出20手cu1603，成交价格为35180元/吨 套利结果

盈利4000元 期货市场 卖出20手cu1604，成交价格为35040元/吨 买入20手cu1604，成交价格为35110元/吨 亏损7000元 净亏损3000元 70元/吨 价差 100元/吨 四、交易记录

开仓（1月7日） 合约 cu1604 平仓 数量 10手 时间 买/卖 13:58 时间 买/卖 13:53 成交价格 36110 成交价格 35530 数量 10手 盈亏 -29000 买 卖 第 7 页 共 16页

cu1604 cu1604 cu1604 14:04 14:05 14:10

期货模拟实验报告 买 卖 买 卖 35130 35490 35130 35150 15手 5手 10手 6手 75000 -15750 48000 -27900 卖 买 卖 买 36130 36120 36090 36080 15手 5手 10手 6手 9:23 14:04 13:58 cu1604 14:11 9:23 五、实验总结

本次试验中，模拟实验资金200万，整个实验过程中，盈利高于亏损。实验中出现的问题有：期初未正确懂得使用软件和进行操作，同时未正确分析cu1604的市场走向，应做空市场，却反向买入进行开仓，随后两天大跌时，又在低位买入平仓，导致亏损。在期货套利过程中，净亏损3000元。

在本次模拟试验中，通过模拟操作，对期货交易买卖的技术分析有所了解。例如RSI相对强弱指标，KDJ随机摆动指标和BOLL布林线指标，技术分析对于期货交易具有重要作用，可根据市场实际情况和技术指标做出相应的分析和判断，并进行相应的操作。 作为散户，当我们初入期货市场时，一定要有一个良好的心态，不要期待因期货市场一夜致富，很多时候，甚至必须得做好亏损的准备。选取具有投资潜力的大宗商品显得尤为重要，必须顺势而为，紧跟国家政策，社会热点。这要求我们密切关注国家政策动向，社会热点问题，特别是与经济，与期货市场密切相关的事件和政策。初入期货市场，机遇性永远高于技术性，切记贪念过大，应见好就收，注重落袋为安。勿盲目跟风追赶热点，频繁换期货品种。尤其是在资金量小的情况下，持有1-2只你认为具有投资潜力的期货品种，谨慎操作。学会及时止损，不要追涨杀跌，耐心的等待合适的价位买入。

六、中美期货市场的认知

（1）中国期货市场

中国的期货交易所：上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所、中国金融期货交易所、其他市场

上海期货交易所品种：金属（铜、铝、锌、铅、镍、锡、黄金、白银、螺纹钢、线材、热轧卷板）、能源（燃料油、沥青）、化工（天然橡胶）

郑州商品交易所品种：强麦、普麦、棉花、白糖、PTA、菜籽油、早籼稻、甲醇、玻璃、油菜籽、菜籽粕、动力煤、粳稻、晚籼稻、铁合金

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大连商品交易所品种：玉米、玉米淀粉、黄大豆1号、黄大豆2号、豆粕、豆油、棕榈油、鸡蛋、胶合板、纤维板、聚乙烯、聚氯乙烯、聚丙烯、焦炭、焦煤、铁矿石

中国金融期货交易所品种：沪深300指数期货、上证50指数期货、中证500指数期货、5年期国债期货、10年期国债期货 其他市场：天津渤海交易所 七个交易合约文本： 黄金：

白银：

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