国际金融补充教材(4)

／HKD 8.4373（买价）／95（卖价）

银行买入1USD（外汇）支付客户8.4373HKD

银行卖出1USD（外汇）收取客户8.4395HKD

银行盈利：22 BP

补充3：掉期外汇交易的解释

P50-51

假设①英国伦敦市场利率为：r=9.5%,即期汇率￡1＝USD1.9600（中间价）①

（￡1＝USD1.9600表示英国银行卖出即期外汇19600美元，向客户收取10000英镑）

②美国纽约市场利率为r=7%

③客户投资19600美元，期限3个月

在美国投资获取利息：19600美元×（7÷100）×（3÷12）＝USD343＝￡175

在英国投资获取利息：10000英镑×（9.5÷100）×（3÷

12）＝￡237.5

（即期外汇交易：卖出即期美元，买入即期英镑）

客户盈利：237.5－175＝￡62.5，即银行亏损￡62.5

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