申银万国-091130-从定性到定量、从被动到主动-关于量化投资发展(8)

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量化投资

1.3 量化投资：经历07年调整后再次启动经历了2007业绩下降后，量化投资在2008年重入发展的快车道经历2005、06年战胜市场后，2007年的量化投资表现不佳 2008年，量化投资重新启动表2：量化基金历史表现总资产(百基金数量万美元）大盘主动大盘量化增强指数量化增强市场中性量化中性多空策略多空量化 1308145 12749 15211 684 10562 747 11645 5146 2130 82 153 19 42 21 100 57 2005 5.87 6.27 5.31 31.63 2.38 n.a. 6.51 8.27 收益率(%) 2006 12.13 13.28 15.06 16.63 5.43 6.32 11.35 13.17 2007 7.82 8.78 6.03 -7.40 4.74 1.09 6.11 0.95图5：代表性量化基金表现25 20 15 10 5 0 Dec-06 Feb-07 Apr-07 Jun-07 Aug-07 Oct-07 Nov-07 Jan-08 Mar-08 May-08 Jul-08 Sep-08 Oct-08 Dec-08 Feb-09 Apr-09 Jun-09 Aug-09 Oct-09 1.2 1.1 1.0 0.9 0.8 0.7 0.6基金份额(左轴,万美元)投资组合(右轴)基准(右轴)数据来源：申万研究,Investment Company Fact Book。数据来源：申万研究，bloomberg。http://www.77cn.com.cn申万研究8

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