商业银行联练习及答案(2)

X =∑Xf/∑f

全体负债的单位加权平均成本=∑(每种负债的单位成本×各类负债数量)/∑各类负债数量 ①活期存款加权平均成本=(4.1%×6000+4.4%×8000)/(6000+8000)=4.27%

②全部负债加权平均成本=(4.1%×6000+4.4%×8000+4.0%×40,000+4.3%×15,000

+3.6×2000+3.9×8000+4.7×7000+3.8×4000)/90000 =(246+352+1600+645+72+312+329+152)/90000 =3708/90000 =4.12%

14.存款边际成本表 单位：万元，％

预期新 增存款 2 500 5 000 7 500 10 000 新增存款成本率 4.5 5.0 5.5 6.0 新增 成本 边际 成本 预期边际收益率 7.02 7.02 7.02 7.02 净收益额 试分析该行的存款成本率的最佳选择.

(1) 以4.5%的存款成本吸收存款的边际成本为: (2500×4.5%-0)/2500=112.5/2500=4.5%

净收益=(7.02%-4.5%)×2500=63

(2) 以5.0%的存款成本吸收存款的边际成本为:

(5000×5.0%-2500×4.5%)/(5000-2500)=(250-112.5)/2500=137.5/2500=5.5%

净收益=(7.02%-5.0%)×5000=101

(3) 以5.5%的存款成本吸收存款的边际成本为:

(7500×5.5%-5000×5.0%)/(7500-5000)=(412.5-250)/2500=6.5%

净收益=(7.02%-5.5%)×7500=114

(4) 以6.0%的存款成本吸收存款的边际成本为:

(10000×6.0%-7500×5.5%)/(10000-7500)=(600-412.5)/2500=7.5%

净收益=(7.02%-6.0%)×10000=102

存款边际成本表

单位：万元，％ 预期新 增存款 2 500 5 000 7 500 10 000 新增存款成本率 4.5 5.0 5.5 6.0 新增 成本 112.5 137.5 162.5 187.5 边际 成本 4.5 5.5 6.5 7.5 预期边际收益率 7.02 7.02 7.02 7.02 净收益额 63 101 114 102 从表中可以看出，由于边际收益率高于边际成本率，银行净收益额不断提高，直到资金成本率达到5.5%为止。在这个利率下，净收益达到了顶峰。但当超过这一资金成本率时，银行尽管能筹集到更大规模的资金，但因边际成本率高于边际收益率，使得银行净收益逐步减少。在给定的假设和预测条件下，5.5%的资金成本率是该银行的合理选择。

二、

案例分析题

根据A、B两家银行的资产负债表，运用所学知识分析A、B两家银行的资本充足水平，并就如何调整资产负 债结构使银行经营更加稳健谈谈自己的看法。

项目 风险权重 金额 A银行 现金和应付款 短期政府债券 长期政府债券 贷款 0 0 20% 100% 40 60 60 80 B银行 30 15 40 155 加权风险资产 A银行 0 0 12 80 B银行 0 0 8 155

合计 92 163 A银行资本充足率=20/92=22.22% B银行资本充足率=30/163=18.40%

2、资讯：《理财周刊》136期介绍了中国民生银行“钱生钱”储蓄理财业务。客户只需预先指定其活期帐户中的留存余额，当活期帐户余额大于客户的指定金额时，银行的系统将自动根据客户指定的理财套餐，将资金由活期转为不同期限的定期存款，通过这样的安排，提高客户的利息收益。而且，此项储蓄理财服务一经开通，以后客户的每一笔存款，系统均将自动的将超出活期留存额的资金转存为定期存款，省去客户往来银行的麻烦。另外，“钱生钱”储蓄理财服务同时还充分考虑客户资金的流动性需要，可为客户提供透支服务。如果客户当日取款或消费累计超过活期帐户留存的余额，则系统提供客户在定期存款范围内透支。营业日终了时，系统将按照客户利息损失最小将其中的一笔或多笔定期存款支取，弥补当天透支额。而其他的存款继续享受定期存款的利率水平。 根据这条资讯，请分析说明存款业务创新思路。

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