测试题-股指期货基础知识测试试题1-5(8)

(4)不存在严重不良诚信记录;不存在法律、行政法规、规章和交易所业务规则禁止或者限制从事股指期货交易的情形。

期货公司会员除按上述标准对投资者进行审核外，还应当按照交易所制定的投资者适当性制度操作指引，对投资者的基本情况、相关投资经历、财务状况和诚信状况等进行综合评估，不得为综合评估得分低于规定标准的投资者申请开立股指期货交易编码。 3.答案：C

解释：《中国金融期货交易所交易细则》第五条规定，沪深300股指期货合约的合约标的为中证指数有限公司编制和发布的沪深300指数。 4.答案：B

解释：IF是沪深300股指期货合约的交易代码。1009前两位数字10表示合约年份为2010年，后两位数字09表示合约到期月份为9月。 5.答案：C

解释：《中国金融期货交易所交易细则》第三十七条规定,结算价是指某一期货合约当日一定时间内成交价格按照成交量的加权平均价。结算价是进行当日未平仓合约盈亏结算和计算下一交易日交易价格限制的依据。

提醒投资注意的是，与股票市场不同，股指期货涨跌停板计算的依据是上一交易日的结算价，而不是收盘价。 6.答案：C

解释：《中国金融期货交易所交易细则》第八条规定，沪深300股指期货合约的最小变动价位为0.2指数点，合约交易报价指数点为0.2点的整数倍。 7.答案：B

解释：《中国金融期货交易所结算细则》第六十八条规定，股指期货合约采用现金交割方式。股指期货合约最后交易日收市后，交易所以交割结算价为基准，划付持仓双方的盈亏，了结所有未平仓合约。 8.答案：A

解释：买入开仓，即是做多，其持仓即是多头持仓。 9.答案：C

解释：《期货交易管理条例》第八十五条规定，平仓是指期货交易者买入或者卖出与其所持合约的品种、数量和交割月份相同但交易方向相反的合约，了结期货交易的行为。持仓量是指期货交易者所持有的未平仓合约的数量。

了结买入开仓的持仓采用卖出平仓，了结卖出开仓的持仓采用买入平仓。 本题中，了结1手多头持仓可通过卖出平仓1手该合约。 10.答案：A

解释：《中国金融期货交易所交易细则》第四十条中规定，市价指令是指不限定价格的、按照当时市场上可执行的最优报价成交的指令。市价指令只能和限价指令撮合成交，成交价格等于即时最优限价指令的限定价格。 11.答案：B

解释：《中国金融期货交易所交易细则》第四十六条中规定，集合竞价指令申报时间不接受市价指令申报。集合竞价指令撮合时间不接受指令申报。 12.答案：B

解释：套期保值分为买入套保与卖出套保。投资者为规避未来股市下跌的风险，可以选择卖出股指期货进行套期保值。 13.答案：B

解释：《中国金融期货交易所结算细则》第六十八条规定，股指期货合约采用现金交割方式。股指期货合约最后交易日收市后，交易所以交割结算价为基准，划付持仓双方的盈亏，了结所有未平仓合约。

本题中，以3500点卖出开仓1手合约，由于当天为该合约的最后交易日，收盘后，所有未平仓合约以交割结算价为基准划付盈亏，了结持仓。该合约的交割结算价为3560点，合约乘数为300元/点，所以该笔交易的亏损为18000元。 14.答案：B

解释：保证金交易的杠杆放大性，使得盈利与亏损都被放大。 15.答案：A

解释：《中国金融期货交易所交易细则》第九条中规定，沪深300股指期货合约的合约月份为当月、下月及随后两个季月。 16.答案：C

解释：《中国金融期货交易所风险控制管理办法》第九条中规定，股指期货合约最后交易日涨跌停板幅度为上一交易日结算价的±20%。

本题中，当日为最后交易日，则涨跌停板幅度为上一交易日结算价的±20%，故当日跌停板价格为：4000×(1-20%)=3200。

股指期货知识测试试题解答(第4期)

一、判断题 1.答案：对。

解释：《期货市场客户开户管理规定》第十三条规定，期货公司不得与不符合实名制要求的客户签署期货经纪合同，也不得为未签订期货经纪合同的客户申请交易编码。 2.答案：错。

解释：中国证监会《证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法》(2007年)第二十二条规定，证券公司不得直接或者间接为客户从事期货交易提供融资或者担保。 3.答案：对。

解释：《中国金融期货交易所交易细则》第五十三条规定，客户在不同的会员处开户的，其交易编码中客户号应当相同。交易所另有规定的除外。 4.答案：对。

解释：投资者持有某股指期货合约，可以在该合约到期前平仓，也可以选择持有到期进行现金交割。现金交割是指合约到期时，按照交易所的规则和程序，交易双方按照规定结算价格进行现金差价结算，了结到期未平仓合约的过程。 5.答案：对。

解释：沪深300指数权重以自由流通股本为计算依据，与上证综合指数以总股本计算权重不同。

以中国石油为例，其总市值虽然在沪深两市名列前茅，但自由流通股份比例较低。以2010年1月28日为例，尽管中国石油A股总股本高达1619.22亿股，但自由流通股本仅为37.57亿股。按当日收盘价13.12元来计算，其计入上证综合指数的市值为1619.22×13.12=2.126万亿元，在上证指数中的权重为12.57%，为第一大权重股。但计入沪深300指数的加权市值仅为37.57×13.12=492.92亿元，在沪深300指数中的权重为0.96%，仅列第21位。

统计表明，自2005年4月8日发布以来，沪深300指数样本股的权重分布一直较为分散且较为稳定。同样以2010年1月28日为例，第一大权重股为招商银行，其权重也仅为3.22%，前10大权重股的累计权重为19.25%，前20大权重股的累计权重为31.1%，表现了良好的抗操纵性。 6.答案：错。

解释：《中国金融期货交易所交易细则》第十条规定，沪深300股指期货合约的最后交易日为合约到期月份的第三个周五，最后交易日即为交割日。最后交易日为国家法定假日或者因异常情况等原因未交易的，以下一交易日为最后交易日和交割日。 7.答案：错。

解释：沪深300股指期货合约当日结算价的计算方法不是以收盘价为依据，尽管收盘价也有可能与当日结算价一致。根据《中国金融期货交易所结算细则》第四十三条规定，当日结算价是指某一期货合约最后一小时成交价格按照成交量的加权平均价。 8.答案：对。

解释：《中国金融期货交易所交易细则》第四十六条规定，集合竞价在交易日9:10-9:15进行，其中9:10-9:14为指令申报时间，9:14-9:15为指令撮合时间。集合竞价指令申报时间不接受市价指令申报。集合竞价指令撮合时间不接受指令申报。 9.答案：对。

解释：《期货交易管理条例》第二十九条中规定，期货交易应当严格执行保证金制度。期货交易所向会员、期货公司向客户收取的保证金，不得低于国务院期货监督管理机构、期货交易所规定的标准。 10.答案：对。

解释：《中国金融期货交易所风险控制管理办法》第二十一和二十八条中规定，会员、客户出现因违规、违约受到交易所强行平仓处理情形的，交易所对其持仓实行强行平仓。因强行平仓产生的亏损由直接责任人承担。直接责任人是客户的，强行平仓后产生的亏损，由该客户所在会员先行承担后，自行向该客户追索。 11.答案：对。

解释：《期货交易管理条例》第四条规定，期货交易应当在依法设立的期货交易所或者国务院期货监督管理机构批准的其他交易场所进行。

禁止在国务院期货监督管理机构批准的期货交易场所之外进行期货交易，禁止变相期货交易。

12.答案：对。

解释：《证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法》第九条中规定，证券公司受期货公司委托从事介绍业务，不得代理客户进行期货交易、结算或者交割，不得代期货公司、客户收付期货保证金，不得利用证券资金账户为客户存取、划转期货保证金。 13.答案：对。

解释：《中国金融期货交易所风险控制管理办法》第十五条和第十六条中规定，交易所实行大户持仓报告制度。交易所可以根据市场风险状况，公布持仓报告标准。会员或者客户持仓达到交易所规定的报告标准或者交易所要求报告的，应当于下一交易日收市前向交易所报告。

14.答案：对。

解释：《中国金融期货交易所风险控制管理办法》第二十条和第二十一条规定，交易所实行强行平仓制度。强行平仓是指交易所按照有关规定对会员、客户持仓实行平仓的一种强制措施。客户、从事自营业务的交易会员持仓超出持仓限额标准，且未能在第一节结束前平仓，交易所对其持仓实行强行平仓。

二、选择题 1.答案：C

解释：在《证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法》第九条规定，证券公司受期货公司委托从事介绍业务，应当提供下列服务：1、协助办理开户手续;2、提供期货行情信息、交易设施;3、中国证监会规定的其他服务。

证券公司不得代理客户进行期货交易、结算或者交割，不得代期货公司、客户收付期货保证金，不得利用证券资金账户为客户存取、划转期货保证金。 2.答案：A

解释：沪深300股指期货合约表中明确，沪深300股指期货合约的上市交易所为中国金融期货交易所。 3.答案：B

解释：IF是沪深300股指期货合约的交易代码。1011前两位数字10表示合约年份为2010年，后两位数字11表示合约到期月份为11月。 4.答案：B

解释：《中国金融期货交易所交易细则》第六条规定，沪深300股指期货合约的合约乘数为每点人民币300元。股指期货合约价值为股指期货指数点乘以合约乘数。 本题：3000点×300元/点=90万元。 5.答案：B

解释：《中国金融期货交易所交易细则》第九条规定，沪深300股指期货合约的合约月份为当月、下月及随后两个季月。季月是指3月、6月、9月、12月。 本题中，6月为当月，7月为下月，9月与12月为随后的两个季月。

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