工程技术标准 深圳证券交易所新一代交易系统接口规范开发指南
4 5 TCR TCR Ack Cancel Cancel Rejected Matched 提交一笔成交申报撤销请求 撤销请求被拒绝 TrdRptStatus填写目标委托当前状态
5.5.4 撤销已被拒绝的成交申报
表5-9 申请撤销已被拒绝成交申报的回报场景 Time 1 2 3 4 Received TCR TCR TCR Ack TCR Ack Sent TradeReportTransType New New Cancel Cancel TrdAckStatus Rejected Rejected Rejected Rejected TrdRptStatus 提交一笔成交申报 成交申报被拒绝 提交一笔成交申报撤销请求 撤销请求被拒绝 TrdRptStatus填写目标委托当前状态
5.5.5 撤销不存在的的成交申报
表5-10 申请撤销系统中不存在成交申报的回报场景 Time 1 2 Received TCR TCR Ack Sent TradeReportTransType Cancel Cancel TrdAckStatus Rejected Rejected TrdRptStatus 提交一笔成交申报撤销请求 撤销请求被拒绝
5.6 交易网关敲门机制说明
为解决由于网关分布在不同的地域、与撮合引擎距离不同，所以首笔委托到达撮合引擎的先后顺序与物理距离成反比导致的不公平，新版交易网关引入了平台敲门机制。
? 平台敲门机制以平台为单位，一个平台只敲一次，不同平台独立进行敲门； ? 在每次平台从非开放状态转到开放状态时，交易网关会测量网关与撮合引擎间
的网络时延，并收取柜台第一笔委托，根据网络时延在平台开放前提前上报进行敲门。如果敲门成功，则正常处理后续委托进行，否则交易网关将自动以第一笔委托进行重试，直到敲门成功为止；
? 在敲门期间，柜台申报的后续委托将缓存在操作系统的缓冲区中，敲门成功后
才会被网关收取。
柜台需要注意之处：
? 平台状态是“即将开放”或“开放”时可以报单，其它状态下向网关发送的委
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托都会以“平台未开放”为由业务拒绝。柜台应该在收到“即将开放”的市场状态时才开始报单；
? 敲门过程中的原因为“平台未开放”的业务拒绝将由网关自动处理，不会送给
柜台；
? 敲门过程中柜台可以继续报单，但这些委托将在敲门成功后才会传送给撮合引
擎。
5.7 行情频道说明
目前新一代交易系统发布的行情频道如下，未来根据业务发展可能还会增加发布新的行情频道，并另行通知： 频道号码 0001 0002 0003 0010 1011、1012、1013、1014 1021、1022、1023、1024 1031、1032、1033、1034 1041、1042、1043、1044 1061 2011、2012、2013、2014 2021、2022、2023、2024 2031、2032、2033、2034 2041、2042、2043、2044 2061 3001 4001 频道发送内容 证券实时状态、市场实时状态 公告 交易参考信息文件（仅适用于高单卫星行情） 指数、成交量统计指标快照行情 集中竞价交易股票快照行情 集中竞价交易基金快照行情 集中竞价交易债券快照行情 集中竞价交易权证快照行情 集中竞价交易质押式回购快照行情 集中竞价交易股票逐笔行情 集中竞价交易基金逐笔行情 集中竞价交易债券逐笔行情 集中竞价交易权证逐笔行情 集中竞价交易质押式回购逐笔行情 综合转让服务快照行情 综合转让服务逐笔行情
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六、 STEP消息示例 6.1 交易 6.1.1 新订单处理
下面列举了现货集中竞价业务新订单及相关处理消息的示例，示例中不包含消息头和消息尾： 6.1.1.1 申报新订单
表6-1 申报新订单 STEP消息示例 Tag 1180 11 40 54 522 60 48 22 453 448 447 452 448 447 452 448 447 452 38 44 544 ApplID ClOrdID OrdType Side OwnerType TransactTime SecurityID SecurityIDSource NoPartyIDs PartyID PartyIDSource PartyRole PartyID PartyIDSource PartyRole PartyID PartyIDSource PartyRole OrderQty Price CashMargin 域名 MsgType 010 A0000001 2 1 1 20130228-14:42:13:555 000001 102 3 000100 C 1 0100004698 5 5 AA D 4001 1200.00 17.4800 1 取值 D
STEP消息如下：
1180=010
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47=C
6.1.1.2 订单响应执行报告
表6-2 订单响应执行报告STEP消息示例 Tag 10179 1180 11 40 54 522 17 37 150 39 151 14 60 48 22 453 448 447 452 448 447 452 448 447 452 38 域名 MsgType ReportIndex ApplID ClOrdID OrdType Side OwnerType ExecID OrderID ExecType OrdStatus LeavesQty CumQty TransactTime SecurityID SecurityIDSource NoPartyIDs PartyID PartyIDSource PartyRole PartyID PartyIDSource PartyRole PartyID PartyIDSource PartyRole OrderQty 1 010 A0000001 2 1 1 1100000000004123 6B4569CDNB009C03 0 0 1200.00 0.00 20130228-14:42:13:565 000001 102 3 000100 C 1 0100004698 5 5 AA D 4001 1200.00 取值 8 第28 页 共 81 页
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44 544 Price CashMargin 17.4800 1
STEP消息如下：
10179=1
6.1.1.3 订单成交执行报告
表6-3 订单成交执行报告 STEP消息示例
Tag 10179 1180 11 40 54 522 17 37 150 39 31 32 151 14 60 48 22 453 448 域名 MsgType ReportIndex ApplID ClOrdID OrdType Side OwnerType ExecID OrderID ExecType OrdStatus LastPx LastQty LeavesQty CumQty TransactTime SecurityID SecurityIDSource NoPartyIDs PartyID 2 010 A0000001 2 1 1 1100000000004124 6B4569CDNB009C03 F 1 17.1000 300.00 900.00 300.00 20130228-14:42:15:555 000001 102 3 000100 取值 8 第29 页 共 81 页
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