深圳证券交易所新一代交易系统接口规范开发指南(Ver1.00))(5)

工程技术标准 深圳证券交易所新一代交易系统接口规范开发指南

a) 集中竞价交易类业务参考信息文件 b) 协议交易业务参数信息文件 c) 盘后定价大宗交易业务参考信息文件 d) 转融通业务参考信息文件 e) ETF实时申购赎回PCF文件 f) 网上发行认购业务参考信息文件 g) 债券分销业务参考信息文件 h) 网络投票业务参考信息文件 i) 配股业务参考信息文件

新接口将交易期间内可能发生变化的部分以“证券实时状态(STEP：f，二进制：390013)”消息的方式定时发布，主要包括证券简称前缀以及各类业务的开关信息。

SJSXXN.DBF中的XXYWZT（字段50：其他业务状态）与新一代的静态交易参考信息文件和证券实时状态的对照关系如下。

表4-15 SJSXXN.DBF其他业务状态定义表 开放式基金 （LOF、 普通股 分级基金子基金和ETF） ‘T’：处于要约收购第期； 一‘F’：不处位 于要约收购期 转股/回售/赎回期 换股/回售/赎回期 行权期 回期； ‘F’：不处于回期； ‘F’：不处于权期； 义，固定为‘F’：不处于‘T’ ‘F’：不处于换股/回售/赎回期 ‘T’：处于转股/回售/赎‘T’：处于换股/回售/赎‘T’：处于行无实际意回期； 义，固定为‘T’ ‘T’：处于转换/回售/赎无实际意可转债 募债 可交换私权证 业债 公司债、企优先股 其他种类 第15 页 共 81 页

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‘T’：当前可‘T’：当前第允许申购； 许转股； 二位 申购 股 股 权 ‘F’：暂停‘F’：暂停转许换股； ‘F’：暂停换许行权； 义，固定为‘F’：暂停行‘T’ 可转换为普通股。 ‘T’：当日有‘T’：当前第允许赎回； 许回售； 三位 赎回 售 售 权证实时创设 ‘T’：已完成股改或第已全流四通； 位 ‘F’：未完成股改 ‘T’：允许日内回转第交易 五‘F’：不允位 许日内回转交易 无实际意义，固定为‘F’ 第‘T’：暂停六上市后协位 议转让 ‘F’：正常状态 ‘F’ 态 义，固定为许日内回易 转交易 无实际意义，固定为‘F’ 无实际意义，固定为‘F’ 交易 无实际意义，固定为‘F’ ‘F’：不允日内回转交日内回转易 转交易 无实际意义，‘R’：实行固定为‘F’ 投资者适当性管理 交易 ‘R’：风险警示 ‘F’：正常状无实际意交易 交易 ‘F’：不允许‘F’：不允许日内回转交许日内回日内回转日内回转‘T’：允许日内回转内回转交易 易 ‘F’：不允许‘F’：不允‘F’：不允许‘F’：不允许‘T’：允许日‘T’：允许日内回转交内回转交易 交易 易 易 权证实时注销 ‘T’：允许日‘T’：允许日内回转 ‘F’：当日无销； 义，固定为‘T’ ‘F’： 当前未恢复表决权 ‘T’：允许日内回转交‘T’：允许日内回转交‘T’：当日有权证实时注无实际意权 义，固定为‘T’ ‘T’：当前已恢复表决无实际意 ‘F’：暂停‘F’：暂停回许回售； ‘F’：暂停回设； 义，固定为‘F’：当日无‘T’ 可回售 ‘F’：当前不‘T’ ‘T’：当前允‘T’：当前允权证实时创无实际意回售 义，固定为‘T’：当前可无实际意‘F’：当前不‘T’ ‘T’：当前允‘T’：当前允‘T’：当前允无实际意通股； 义，固定为转换为普无实际意上表所列其他业务状态信息在新接口中定义如下：

所有证券日内回转交易标志：Securities文件DayTrading字段

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工程技术标准 深圳证券交易所新一代交易系统接口规范开发指南 普通股要约收购期标志：Securities文件StockParams段的OfferingFlag字段 普通股股改标志：废弃

开放式基金申购标志：实时行情中的证券实时状态的开关类别3 开放式基金赎回标志：实时行情中的证券实时状态的开关类别4

可转债转股/回售/赎回期标志：Securities文件BondParams段的OfferingFlag字段 可转债转股标志：实时行情中的证券实时状态的开关类别6 可转债回售标志：实时行情中的证券实时状态的开关类别7

可交换私募债转股/回售/赎回期标志：Securities文件BondParams段的OfferingFlag字段 可交换私募债换股标志：实时行情中的证券实时状态的开关类别6 可交换私募债回售标志：实时行情中的证券实时状态的开关类别7

权证行权期标志：通过Securities文件WarrantParams段的ExerciseBeginDate字段和ExerciseEndDate字段计算

权证行权标志：实时行情中的证券实时状态的开关类别8 权证实时创设标志：废弃 权证实时注销标志：废弃

公司债、企业债实行投资者适当性管理：Securities文件QualificationFlag字段

公司债、企业债暂停上市后协议转让：Securities文件Status字段的取值14（暂停上市后协议转让）

公司债、企业债正常状态：Securities文件Status字段中无特殊状态

优先股转股/回售/赎回期标志：Securities文件PreferStockParams段的OfferingFlag字段 优先股转换为普通股：实时行情中的证券实时状态的开关类别6 优先股回售：实时行情中的证券实时状态的开关类别7 优先股表决权：实时行情中的证券实时状态的开关类别22 优先股风险警示：Securities文件Status字段中有4或5

4.3.2 集中竞价行情快照

表4-16 新老接口竞价交易行情快照的对照 第四版 DBF接口 新行情系统接口 SJSHQ.DBF Snapshot行情快照消息(UA103) 新一代 快照行情消息（STEP：W，二进制：300111） 第17 页 共 81 页

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新接口中只包含参与集中竞价业务的证券的行情快照，即集中竞价交易类业务参考信息文件中的证券代码和债券分销业务参考信息文件中的证券代码，其他不能参与集中竞价交易业务的证券不会有对应的集中竞价行情快照，比如仅通过协议交易方式转让的证券、网络投票、网上发行认购。

4.3.3 集中竞价逐笔行情

表4-17 新老接口竞价交易逐笔行情的对照 第四版 DBF接口 新行情系统接口 N/A Order逐笔委托消息(UA201) Trade逐笔成交消息(UA202) 新一代 逐笔委托行情消息（STEP：UA201，二进制：300192） 逐笔成交行情消息（STEP：UA202，二进制：300191） 为方便用户根据逐笔行情重建委托簿信息，新接口规范中逐笔委托消息和逐笔成交消息按照发生的先后顺序合成一个流连续编号并下发。

老接口中的一些无效的逐笔行情信息在新接口中将被裁减掉，具体为： 1) 因未通过交易系统前端检查而被拒绝的委托，不发布其对应的逐笔行情 2) 主动撤单委托只在其撤单成功的情况下，发布其逐笔成交行情

4.3.4 协议大宗交易/转融通证券出借行情

表4-18 新老接口协议交易行情的对照

第四版 DBF接口 新行情系统接口 SJSZHHQ.DBF N/A 新一代 协议交易逐笔委托行情消息（STEP：UA201，二进制：300592） 协议交易逐笔成交行情消息（STEP：UA202，二进制：300591） 转融通证券出借逐笔委托行情消息（STEP：UA201，二进 第18 页 共 81 页

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制：300792） 转融通证券出借逐笔成交行情消息（STEP：UA202，二进制：300791） 老接口的协议交易/转融通证券出借行情是将所有有效的意向/定价/出借行情记录定时以快照的形式全量发布，效率较低。

新接口改成以逐笔的形式发布，由市场参与者自行推导出快照行情，以意向行情为例，交易系统收到一条有效意向申报后，发送一条新意向行情记录；在该意向行情被撤销后，发送一条意向行情撤销记录。

4.3.5 盘后定价大宗交易行情

表4-19 新老接口盘后定价交易行情的对照 第四版 DBF接口 新行情系统接口 SJSPHHQ.DBF N/A 新一代 快照行情消息（STEP：W，二进制：300611）

4.3.6 指数行情

表4-20 新老接口指数快照的对照 第四版 DBF接口 新行情系统接口 SJSZS.DBF Index指数快照消息(UA104) 新一代 快照行情消息（STEP：W，二进制：309011）

4.3.7 成交量统计指标行情

表4-21 新老接口成交量统计指标快照的对照 第四版 DBF接口 新行情系统接口 SJSZS.DBF Index指数快照消息(UA104) 新一代 快照行情消息（STEP：W，二进制：309111） 4.3.8 公告

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