杭州商学院《计量经济学》金融06级试卷 2(2)

杭州商学院《计量经济学》课程考试试卷，适用专业：金融学

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??2、（10分）建立生产函数Y?ALK时，

（1）若K、L高度相关，用OLS方法估计模型时会出现什么问题？（4） （2）若已知该生产过程的规模报酬不变（即α+β=1），应该如何估计模型？写出具体步骤；（6）

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3、（15分）通过Eviews软件运用得到我国制造行业销售利润与销售收入的回归及White检验结果如下表：

回归结果：

Dependent Variable: Y Included observations: 28

Variable

X C

R-squared

Coefficient

0.104394 12.03349

Std. Error

0.008442 19.51809

t-Statistic

12.36658 0.616530

Prob.

0.0000 0.5429

213.4639 146.4905 10.98938 11.08453 152.9322 0.000000

0.854694 Mean dependent var 0.849105 S.D. dependent var 56.90455 Akaike info criterion 84191.34 Schwarz criterion -151.8513 F-statistic 1.212781 Prob(F-statistic)

Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat

White检验结果：

White Heteroskedasticity Test: F-statistic

3.607090 Probability 6.270439 Probability

0.042040 0.043490

Obs*R-squared

（1）试用D-W方法检验自相关性，已知显著性水平0.05，n=28，k=1的DW临界值为（1.328，1.476）。（4分）

（2）根据White检验结果判断残差是否存在异方差并写出White检验的基本思路。（4分）

（3）如果残差存在D(?i)??i形式的异方差，写出WLS处理的基本过程。（7分）

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4、（15分）现有如下估计的利润函数：

??221.37?0.4537X?78.63D?0.037XD Ytiii标准差 (0.02 9 ) (0.06 8 ) (0.00 5)其中：Y、X分别为销售利润和销售收入；D为虚拟变量，旺季时D?1，淡季时D?0；XD?X?D，

试分析：（1）季节因素的影响情况；（5分）

（2）写出模型的等价形式。（5分）

（3）如果虚拟变量D表示四季（分别为第一季度、第二季度、第三

季度和第四季度），该如何设置虚拟变量？（5）

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