杭州商学院《计量经济学》金融06级试卷 2

杭州商学院《计量经济学》课程考试试卷，适用专业：金融学

杭州商学院 2008/ 2009 学年第一学期考试试卷

（B）

课程名称：《计量经济学》 考试方式：闭卷 完成时限：120分钟

班级名称： 学号： 姓名：

题号 分值 得分 阅卷人 一 15 二 10 三 10 四 65 五 - 总分 100

一、选择题（每题1分，共15分）

1、下面描述中属于时间序列数据的是（ ）

A.1991-2003年各年某地区20个乡镇的平均工业产值 B .1991-2003年各年某地区20个乡镇的各镇工业产值 C .某年某地区20个乡镇工业产值的合计数 D .某年某地区20个乡镇各镇工业产值

2、在模型的经济意义检验中，不包括检验下面的哪一项（ ） A 参数估计量的符号 B 参数估计量的大小 C 参数估计量的相互关系 D 参数估计量的显著性

????x?e，则普通最小二乘法确定的??的公式3、设样本回归模型为yi??01iii中，错误的是（ ）

??A .? ? ? B. ?112n?xiyi??xi?yi?x(y?y)ii?x

?x(x?x)iixiyi?nx?y???C. D. ??1?1?22?xi?n(x)第 1 页 共 12页

?(x?x)(y?y)?(x?x)ii2i杭州商学院《计量经济学》课程考试试卷，适用专业：金融学

4、对下列模型进行经济意义检验，哪一个模型通常被认为没有实际价值的（ ）。

A.Ci（消费）?500?0.8Ii（收入）

B.Qdi（商品需求）?10?0.7Yi（收入）?0.9Pi（价格） C.Qsi（商品供给）20?0.8Pi（价格）

0.60.4Y?0.65KLiiD.（产出量）（资本）i（劳动）

5、某一时间序列经过两次差分后成为平稳时间序列，此时间序列为（ ）

A．2阶单整 B．零阶单整 C．4阶单整 D．2阶协整

6、如果BG检验显著，则认为什么问题是严重的（ ） A 异方差问题 B 序列相关问题 C 多重共线性问题 D 设定误差问题

7、用一组有21个观测值的样本估计模型yt??0??1xt?ut，在0.05的显著性水平下对?1的显著性作t检验，则?1显著地不等于零的条件是其统计量t大于（ ）

A t0.05（20） B t0.025（19） C t0.05（18） D t0.025（18）

8、对于自回归模AR（P）正确的说法是：（ ）

A 一定是平稳的时间序列 B 自相关函数为截尾

C 偏自相关函数为截尾 D 自相关与偏自相关函数均拖尾 9、模型yi??0??1xi?ui中，?1的实际含义是（ ） A x关于y的弹性 B y关于x的弹性

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C x关于y的边际倾向 D y关于x的边际倾向 10、平稳的时间序列的均值和方差均固定，其协方差与（ ）。 A 所分析两期间隔有关 B 与时间T有关 C 与序列上升趋势有关 D 与序列下降趋势有关 11、如果回归模型只包含一个质的因素，且这个因素有三种特征，则回归模型中需引入（ ）

A．一个虚拟变量 B．两个虚拟变量 C．三个虚拟变量 D．四个虚拟变量 12、属于检测异方差的方法是（ ） A 广义差分法 B White法 C 方差膨胀因子检测法 D 特征值检验法 13、属于ARCH效率检验（ ） A.F检验方法 B.EG两步法 C.Johansen检验方法 D. 戈里瑟方法

14、TGARCH模型通过设置杠杆效应系数来解决GARCH模型（ ）问题。 A.估计参数过多 B.对称性

C.待估参数非负的约束条件 D.不能反映金融资产组合收益与风险间关系 15、关于符合“随机游走”的时间序列，正确的描述是：（ ） A.原序列平稳 B.符合白噪音条件 C.一阶单整 D.发散的时间序列

二、判断（每题1分，共10分）

1、要使得计量经济学模型拟合得好,就必须增加解释变量。（ ） 2、如果存在异方差，通常所用的T检验和F检验是无效的。（ ） 3、模型的拟合优度不是判断模型质量的唯一标准，为了追求模型的经济意

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义，可以牺牲一点拟合优度。（ ）

4、如果存在一阶自相关，经过一阶差分后估计能产生最佳线性无偏估计量。（ ）

5、在一元线性回归分析中，t检验与F检验没有任何差别。（ ） 6、单整性检验即通过ADF等方法进行平稳性检验。（ ）

7、如果分析的目的仅仅是预测，则多重共线性是无害的。（ ） 8、如果两个时间序列属于同阶单整，则一定存在协整关系（ ） 9、在EVIEWS软件中，可以直接运行IDENT命令得到某一时间序列的相关和偏相关系数。（ ）

10、在进行格兰杰因果关系检验时，首先必须对时间序列进行平稳性检验。（ ）

三、填空题（每空1分，共10分）

1、计量经济学模型的四级检验是________、___________、___________和预测性检验。

2、样本观测值与回归理论值之间的偏差，称为___________，我们用它估计线性回归模型中的___________。

3、总体平方和反映样本观测值总体离差的大小；__________反映由模型中解释变量所解释的那部分离差的大小；____________反映样本观测值与估计值偏离的大小，也是模型中解释变量未解释的那部分离差的大小。

4、ARCH或GARCH模型评价主要包括________________________和________________________。

5、协整回归模型和______________结合起来，可以全面描述经济变量的长期趋势和短期波动。

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四、计算分析题（共65分）

1、（15分）根据已知信息，分析计算并回答下列问题：

2.9设货币需求方程的总体回归模型为

ln(Mt/Pt)??0??1ln(rt)??2ln(RGDPt)??t

其中M为名义货币需求、P为物价指数、r为利率、RGDP为实际国内生产总值。假定根据18组样本数据，用最小二乘估计得到如下样本回归模型（括号内为t统计值，e为残差）：

ln(Mt/Pt)?0.03?0.26ln(rt)?0.54ln(RGDPt)?et （13.2） (-3.57) (2.35)

R2?0.935 DW?0.1

问题：（1）从经济意义上考察模型估计值的合理性；（3分）

（2）在1%和5%的显著水平上，检验变量参数?1和?2的显著性；并构造两个参数95%的置信区间。显著性水平α=0.05。（7t0.025(15)?2.131,t0.005(15)?2.947分）

（3）计算调整的可决系数，要求列出过程；（2分）

（4）计算F-统计值，并在5%的水平上检验方程的显著性，已知（3分） F0.05?2,18?2?1??3.68

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