商业银行期末重点

一、单选题

（B）１、银行业务营运的起点和前提条件是：

A．自有资本 B．负债业务 C．资产业务 D．贷款业务 （A）2、________的成立，标志着资本主义商业银行的诞生。

Ａ．英格兰银行 Ｂ．威尼斯银行 C．圣乔治银行 D．阿姆斯特丹银行

（C）3、在下列几种通过外部融资扩充银行资本的方法中，对普通股每股收益影响最小的是：

A．发行普通股 B．发行优先股 C．发行资本性长期债券 D．发行可转换债券 （C）4、商业银行最主要的盈利性资金运用是：

A．同业存款 B．短期国库券 C．贷款 D．长期证券

（C）5、借款人的还款能力出现了明显的问题，依靠其正常经营收入已无法保证足额偿还本息的贷款是：

A．损失类贷款 B．可疑类贷款 C．次级类贷款 D．关注类贷款 （C）6、定活两便存款利率一般参照整存整取存款利率打________折计息。 A．4 B．5 C．6 D．7

（D）7、决定商业银行资产规模的基础是：

A．比例规模 B．资产结构 C．银行资本 D．负债业务

（C）8、中国人民银行全面推行资产负债比例管理和风险管理始于： A．1996年 B．1997年 C．1998年 D．1999年

（B）9、通常把商业银行库存现金与在中央银行的超额准备金之和称为： A．可用头寸 B．基础头寸 C．可贷头寸 D．超额头寸

（B）10、一家银行的资产是100万元，资产收益率是1%，其杠杆比率是4，该银行的资本收益率为：

A．1% B．4% C．5% D．10%

（A）11、不属于商业银行现金资产管理应坚持的基本原则有：

A．成本最低原则 B．安全性原则 C．适时流量调节原则 D．适时存量控制原则 （B）12、下列不属银行表外业务的有：

A．担保 B．证券承销 C．备用信用证 D．融资租赁

（B）13、在商业银行资产负债表上，通常资产是按其 程度进行排列。 A、安全性 B、流动性 C、盈利性 D、收益性

（D）14、目前各国存款保险制度的组织形式主要有三种，其中由银行设立的存款保险 机构的典型代表是

A.美国 B、英国 C、日本 D、德国

（A）15、存款定价中的 ， 其主要缺陷是没有考虑到未来利息成本的变动。 A、加权平均法 B、边际成本法 C、历史成本法 D、风险成本法 （B）16、银行通常按照贷款总额一定比例提取 。

A、专项准备金 B、普通准备金 C、特别准备金 D、超额准备金 （A）17、商业银行结算业务产生的基础是 。

A、存款负债业务 B、贷款业务 C、票据结算业务D、代收代付业务

（B）18、只有期限在 年以上的附属债务工具可以包括在银行附属资本中。 A、3 B、5 C、7 D、8

（ABC）19、下列是《新巴塞尔协议》中的支柱内容。 A、最低资本要求 B、市场纪律 C、外部监管 D、外部评级 （ABC）20、下列担保品中为质押品。 A、存单 B、股票 C、提货单 D、房屋 （ABD）21、下列属于流动性需求预测方法的是： A、因素法 B、资金结构法 C、平衡法 D、流动性指标法

22. 直接影响信贷扩张的能力 23, 最主要盈利性业务 24.银行卡按是否透支分为 25.过度发行优先股，导致信用 26.巴3多了什么 27.利率敏感性资产有

二、多选题

（BD）1、下列业务活动中引起银行现金流入增加的有：

A．利息支付 B．同业拆入资金 C．兑付大额可转让存单 D．发行债券 （BCD）2、下列属商业银行非存款性的资金来源主要有： A．拆出资金 B．再贷款 C．再贴现 D．发行债券 3.存款准备金3部分

（CD）4、下列项目属于商业银行的附属资本。

A．股本金 B．税后留利 C．呆帐准备金 D．自有房产 （ABC）5、商业银行不良贷款是指下列哪几类之和：

A．损失类贷款 B．可疑类贷款 C．次级类贷款 D．关注类贷款 （AC）6、通过对商业票据的贴现业务，商业银行可以：

A提高资产流动性 B．降低资产流动性 C．提高负债水平 D．降低负债水平 7.利率风险衡量方法有 8.盈利性指标有

9. 决定商行风险成本的是

三、判断改错（判断下列每小题的正误。正确的在题后括号内打“√”；错误的打“×”，并予以改正。每小题2 分，共 20 分）

1.银行的流动性需求是指存款客户的提现需求。（ ） 错 句尾增加“和贷款客户的贷款需求。”

2、普通呆帐准备金能够如实反映贷款的真实损失程度，其规模的大小与贷款的真实质量相一致（ ）

错 将“普通呆账准备金”改为“专项呆账准备金”

3、《巴塞尔协议3》规定商业银行核心资本充足比率为不低于8%（ ）

4. 《巴塞尔协议3》规定商业银行一级资本充足比率为不低于4%（ ） 5、银行开展表外业务只提供金融服务，不承担任何资金损失的风险。 （ ） 错 将“只提供金融服务，不承担任何资金损失的风险”改为“会形成银行的或有资产和或有负债，业务风险较大”

6、在代理业务中，商业银行通常不使用自己的资产，不为客户垫款，不参与收益的分配，只收取代理手续费。 （对）

7、信用卡是专门由银行发行的，为客户提供支付和信用手段的一种凭证。 （ ） 错 将“信用卡”改为“贷记卡”

四、计算题（共 22 分）

1、某商业银行吸收一笔300万元的储蓄存款，该存款的年利率为3%，假定为保证必要的储备，预留4%作为该行的库存现金，试计算该存款可用资金的成本率？（6分）

2、例如，某客户向银行借入一笔30000元的贷款，（1）如果采用每月等额分期偿还方式，年利率为8%，试用年百分率法计算该笔贷款的真实利率。（2）如果采取到期一次性偿还方式，单一利率为12%，试用单一利率法计算该笔贷款的真实利率。（3）采取利息先付的方式，年利率为10%，试用贴现法计算该笔贷款的真实利率。（4）如果采用10%的存款比率以及12个月等额分期付款方式，年利率为7%，试计算该笔贷款的真实利率。通过比较四种方式，该客户应该选择银行提供的哪种贷款方式。（10分）

2、某客户借入1年期50000美元的贷款。现有两种贷款方式，（1）采用利息先付的方式，年利率为10%。（2）如果采用8%的存款比例（存款与贷款之比，不考虑存款利息），年贷款利率为7%的按月等额分期付款。试通过计算说明该客户选择哪种贷款方式更有利。（8分）

3、假定某银行游动性货币负债、脆弱性货币负债和稳定性货币负债分别为1500万元、1100万元、2000万元，银行应保持的流动性准备分别为90%、25%和10%，法定存款准备金比率为7.5%，该行新增贷款预计为1000万元，流动性准备为100%，试求该行的总流动性需求。保留两位小数。（8分）

加权风险资产 最低资本要求

假设银行甲的存款业务有20亿元，企业贷款业务有100亿元，住房贷款业务有400亿元，银行由于外汇交易的净头寸为50亿美元，为套期保值产生的净头寸为-20亿元，银行的资本为10亿元，请问银行符合了最低资本需求吗？（假设存款业务的风险权重为20%，企业贷款业务的风险权重为150%，住房贷款业务的风险权重为100%，外汇交易业务的风险权重为150%，套期保值的风险权重为1000%，汇率为RMB/USD=6)

VAR

某银行有1000万瑞士法郎（SWF）和1500万英镑（GBP）面临市场风险。即期汇率分别为﹩0.50/SWF，﹩1.18/GBP。瑞士法郎和英镑美元价值的标准差分别为65个基点和45个基点，置信度水平为95%。求两种货币10天的VaR分别是多少？ （1）瑞士法郎的本币价值=100000000×0.5=5000000美元 外汇波动=1.65×65×0.0001=0.010725

DEAR=头寸的本币价值×外汇的波动=5000000×0.010725= 53625 VaR= DEAR× = 53625× =271323.42 （2）英镑的本币价值=15000000×1.18=17700000美元 外汇波动=1.65×45×0.0001=0.007425

DEAR=头寸的本币价值×外汇的波动=17700000×0.007425=131422.5 VaR= DEAR× =237600× =751357.17 日风险收益(DEAR) or VaR at one day

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