C15111课后测验

一、单项选择题

1. （ ）度量了期权价格对期权存续期的敏感性。 A. Delta B. Theta C. Vega D. Rho 您的答案：B 题目分数：10 此题得分：10.0

2. 当期权处于（ ）状态时，时间价值最大。 A. 实值 B. 虚值 C. 平值 D. 极端实值 您的答案：C 题目分数：10 此题得分：10.0

3. 随着波动率增大，期权的Delta的绝对值趋向（ ）。 A. 1 B. 0.5 C. 0 D. -1 您的答案：B 题目分数：10 此题得分：10.0

4. 当认沽期权处于极端实值状态，股票价格变动1元，内在价值（ ）变动趋向1元。 A. 横向 B. 正向 C. 纵向 D. 反向 您的答案：D 题目分数：10

此题得分：10.0

二、多项选择题

5. 下列关于期权的Vega值的说法正确的是（ ）。 A. 随着到期日的临近，Vega值逐渐减小

B. 波动率越大，实值和虚值期权的Vega值越大，平值期权的Vega值相对较平稳

C. 当期权处于平值时，Vega值最大 D. 当期权处于平值时，Vega值最小

您的答案：未答此题！ 题目分数：10 此题得分：0.0

6. 以下关于期权的Delta值说法正确的是（ ）。

A. 相同标的、相同行权价、相同到期日的认购期权和认沽期权的Delta的绝对值相加等于1

B. 随着到期日的临近，实值期权的Delta的绝对值趋向于0

C. 标的价格上涨，Delta上升

D. 期权虚值程度越深，Delta的绝对值越趋近于1 您的答案：A,C 题目分数：10 此题得分：10.0

三、判断题

7. 期权为平值时Gamma最大，Delta变化最快。（ ） 您的答案：错误 题目分数：10 此题得分：0.0

8. 波动率越高，时间价值越大，期权的Theta值越小，相同存续期内时间价值流失越快。（ ） 您的答案：正确 题目分数：10 此题得分：10.0

9. Delta是期权价格与标的资产价格变化曲线的切线斜率，认购期

权拥有正的Delta，认沽期权拥有负的Delta。（ ） 您的答案：正确 题目分数：10 此题得分：10.0

10. 认购期权的Rho为正数，认沽期权的Rho为负数。（ ） 您的答案：正确 题目分数：10 此题得分：10.0

试卷总得分：80.0

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