8%
8.5%
9%
问题 15 标准差和贝塔值都是用来测度风险的，它们的区别是
2 分
保存
贝塔值既测度系统风险，又测度非系统风险
贝塔值只测度系统风险，标准差测度总风险
贝塔值只测度非系统风险，标准差测总风险
贝塔值测度非系统风险，标准差测度系统风险
问题 16 2 分 保存
若股价反映了所有相关的信息，包括那些只提供给内幕人士的信息，则
该证券市场是
强式有效
半强式有效
弱式有效 无效
问题 17 一张处于虚值状态的看涨期权的内在价值等于
2 分 保存
股价减去执行价格
看跌期权价格
零
执行价格减去股价
问题 18 5 分 保存
某股票市值为10元，每股净利润为0.5元，则该股票的市盈率是
0.05
5
10.5
20
问题 19 2 分 保存
一证券的市场价格为50元，期望的收益率为14%，无风险利率为
6%，市场风险溢价为8.5%。如果这一证券与市场组合的协方差加倍而其他变量保持不变，该证券的市场价格是多少？假定该股票预 期会永远支付一固定红利。
50
25
31.8
75
问题 20 2 分 保存
A股票期望收益率为12%，而风险值β=1，B股票期望收益率为13%，
β=1.5，市场期望收益率为11%，无风险收益率r=5%。根据CAPM
模型，购买哪只股票更好？
A
A和B一样
不能确定
B
问题 21 关于最优证券组合说法正确的是
2 分
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最优组合是风险最小的组合
最优组合是收益最大的组合
相对于其他有效组合，最优组合所在的无差异曲线的位置最高
最优组合是无差异曲线族与有效边界的交点所表示的组合
问题 22 关于最优证券组合说法正确的是
2 分
保存
最优组合是风险最小的组合
相对于其他有效组合，最优组合所在的无差异曲线的位置最高
最优组合是收益最大的组合
最优组合是无差异曲线族与有效边界的交点所表示的组合
问题 23 2 分 保存
证券组合论认为,证券间关联性极低的多元化证券组合可以有效地
降低系统性风险
降低非系统性风险
增加系统性收益
增加非系统性收益
问题 24 5 分 保存
影响证券投资收益和风险的因素有
证券持有者享有的权利
证券的票面面额
发行公司的经营状况
证券持有者身份
证券发行地
问题 25 5 分 保存
能够通过投资组合来降低的风险是
利率风险 财务风险
购买力风险
流动性风险
信用风险
问题 26 能够从价格下降中获利的交易有
期权交易
5 分 保存
现货交易
期货交易
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