银行从业考试《风险管理》最新分析试卷第3套(6)

A 两者之间不存在必然联系 B 投资组合的整体VaR小于每个金融产品的VaR之和 C 投资组合的整体VaR等于每个金融产品的VaR之和 D 投资组合的整体VaR大于等于每个金融产品的VaR之和 正确答案：B 您的答案：

课本4.4.3根据投资组合原理，由于投资组合的整体VaR小于其所包含的每个单体VaR之和，因此，计算经济资本分配比例时应当对单体VaR进行适当的技术调整。

单选题（当前64/136题，0.5分）

《商业银行资本管理办法(试行)》规定了市场风险资本要求涵盖的风险范围，其中不包括（ ）。

A 全部的汇率风险 B 交易账户中的利率风险和股票价格风险 C 全部的商品价格风险 D 银行账户中的利率风险 正确答案：D 您的答案：

《商业银行资本充足率管理办法》规定了市场风险资本要求涵盖的风险范围，即交易账户中的利率风险和股票风险、全部（交易账户和银行账户）的外汇风险和商品风险。

单选题（当前65/136题，0.5分）

商业银行对( )变化的敏感程度，最显著影响其资产负债的期限结构。

A 市场收益率 B 票据贴现率 C 存贷款基准利率 D 存款准备金率 正确答案：C 您的答案：

课本1.1.2商业银行的负债一般由 浮动利率负债(如短期储蓄)和固定利率负债(如大额储蓄存单)组成，资产包括浮动利率资产(如浮动利率贷款、短期债券)和固定利率资产(如固定利率贷款、 长期债券)，利率风险显然是商业银行资产负债管理中至关重要的风险。利用风险管理技术，合理匹配资产负债的期限结构，或利用利率衍生工具对冲风险，有助于 降低利率

风险敞口，降低现金流的波动性，稳定商业银行收入水平，降低税收负担，减少经营成本。

单选题（当前66/136题，0.5分）

某商业银行董事会明确定位本银行为一家 积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2000-2007年间，其信贷资产主要投向房地产行业，资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。 2008年受金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险。经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其( )长期积聚、恶化的综合作用结果、

A 信用风险、市场风险和战略风险 B 声誉风险、市场风险和操作风险 C 信用风险、声誉风险和战略风险 D 市场风险、战略风险和操作风险 正确答案：A 您的答案：

流动性风险是信用风险、市场风险、操 作风险、声誉风险及战略风险长期积聚、恶化的综合作用结果。信用风险：承担过高的信用风险可能导致不良贷款及违约损失大幅上升，贷款收益显著下降，从而增 加流动性风险，如本题中银行资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。市场风险：承担过高的市场风险（投机行为）可能因错误判断市场发展趋势，导致投资组 合价值严重受损，从而增加流动性风险，如本题中，该银行2000-2007年间，其信贷资产主要投向房地产行业。战略风险：制定/实施新战略（如开发/推 广新产品/业务）之前，应合理评估并预测其可能对商业银行经营状况/资产价值造成的不利影响，避免战略决策错误可能造成的重大经济损失，从而对流动性状况 产生严重影响，如本题中，某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。

单选题（当前67/136题，0.5分）

针对企业申请短期贷款，商业银行对企业现金流量的分析应侧重于（ ）。

A 企业当期利润是否足够偿还贷款本息 B 企业未来长期的经营活动是否能产生足够的现金流量以偿还贷款本息 C 企业是否具有足够的融资能力和投资能力 D 企业正常经营活动的现金流量是否能够及时而且足额偿还贷款 正确答案：D 您的答案：

课本3.1.1针对企业所处的不同发展阶段以及不同期限的贷款，企业现金流量分析的侧重点有所不同。对于短期贷款，应当考虑正常经营活动的现金流量是否能够及时而且足额偿还贷款；

对于中长期贷款，应当主要分析未来的经营活动是否能够产生足够的现金流量以偿还贷款本息。

单选题（当前68/136题，0.5分）

在我国银行监管实践中，( )监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，也是监管当局评价商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。

A 资产收益率 B 盈利能力 C 资本充足率 D 资本收益率 正确答案：C 您的答案：

课本9.1.2在监管实践中，资本充足率监管贯穿于商业银行设立、持续经营、市场退出的全过程，也是监管当局评估商业银行风险状况、采取监管措施的重要依据。

单选题（当前69/136题，0.5分）

下列不属于商业银行风险管理部门职责的是（ ）。

A 负责核准复杂金融产品的定价模型，并协助财务人员进行价值评估 B 监控各类金融产品和所有业务的风险眼额 C 根据有关的风险信息，做出经营战略方面的决策并付诸实施 D 全面掌握商业银行的整体风险状况，为管理决策提供辅助支持 正确答案：C 您的答案：

根据有关的风险信息，做出经营战略方面的决策并付诸实施，不属于商业银行风险管理部门职责。

单选题（当前70/136题，0.5分）

某商业银行上年度期末可供分配的资本为5000亿元，计划本年度注入1000亿元新资本。若本年度电子行业在资本分配中的权重为5%，则本年度电子行业资本分配的限额为( )亿元。

A 30 B 50 C 250 D 300 正确答案：D 您的答案：

（5000+1000）*5%=300 单选题（当前71/136题，0.5分）

完善的( )和健全的内部控制是商业银行有效防范和控制操作风险的重要基石。

A B C D

正确答案：B 您的答案：

管理体制建设 公司治理结构 风险缓释技术 风险控制程序

单选题（当前72/136题，0.5分）

中国银监会在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上提出的监管理念是（ ）。

A B C D 管法人、管风险、管制度、提高透明度 管法人、管流程、管内控、提高透明度 管法人、管风险、管内控、提高透明度 管机构、管风险、管制度、提高透明度

正确答案：C 您的答案：

课本9.1.1在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上，中国银监会提出了“管法人、管风险、管内控、提高透明度”的监管理念。

单选题（当前73/136题，0.5分）

做远期外汇买卖时，最不可能面临的风险是( )。

A 商品价格风险 B 利率风险 C 结算风险 D 汇率风险 正确答案：A 您的答案：

远期外汇交易是由双方约定在未来某个特定日期，依交易时所约定的币种、汇率和金额进行交割的外汇交易。远期汇率反映了货币的远期价值，其决定因素包括即期汇率、两种货币之间的利率差、期限。远期外汇交易是最常用的对冲汇率风险，锁定外汇成本的方法。 单选题（当前74/136题，0.5分）

在业务外包过程中，由于供应商的过错造成供应中断，引起银行部分支付业务无法正常运行而造成严重揭失。此事件对应的操作风险成因是( )。

A 系统缺陷 B 人员因素 C 外部事件 D 违反内部流程 正确答案：C 您的答案： 课本5.1.4外部事件

单选题（当前75/136题，0.5分）

在短期内，某商业银行预计最好状况下的流动性余额为5000万，出现概率为25%，正常状况下的流动性余额为3000万，出现概率为50%，最坏情况下的流动性缺口为2000万，出现概率为25%，那么该商业银行预期在短期内的流动性余缺状况是( )。

A B C D

余额1000万 缺口1000万 余额3250万 余额2250万

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