计量经济学自己总结的概念(2)

15． 如何补救序列相关：

1) 广义最小二乘法

2) 广义差分法：可以克服所有类型的序列相关带来的问题 3) 随机误差相关系数ρ的估计——科克伦·奥科特迭代法 4) 应用软件中的广义差分法

16． 基本假定违背：不满足基本假定的情况

1) 随机干扰项序列存在异方差性 2) 随机干扰项序列存在序列相关性 3) 解释变量之间存在多重共线性

4) 解释变量是随机变量且与随机干扰项相关

17． 计量经济学检验：在进行计量经济学模型的回归分析时，必须对所研究对象是

否满足普通最小二乘法的基本假定进行检验，及检验是否存在一种或多种违背基本假定的情况。 18． 多重共线性：如果某两个或多个解释变量之间出现了相关性，则称为多重共线

性。分为完全共线性、近似共线性、交互相关。 19． 出线多重共线性的原因：

1) 经济变量相关的共同趋势 2) 滞后变量的引入 3) 样本资料的限制 20． 存在多重共线性仍用OLS估计的后果

1) 完全共线性下的参数估计量不存在

2) 近似共线性下普通最小二乘法参数估计量的方差变大

3) 参数估计量的经济含义不合理：模型中出现经济意义明显不合理的情况，应先

考虑多重共线性。

4) 变量的显著性检验和模型的预测功能失去意义

21． 多重共线性的检验：

1) 对两个解释变量的模型采用简单相关系数法，r接近1存在较强的多重共线性 2) 对多个解释变量的模型，采用综合统计检验法

22． 克服多重共线性的方法：

1) 排除引起共线性的变量 2) 差分法

23． 随机解释变量：存在一个或多个随机变量作为解释变量的模型

24． 不同情况的随机解释变量：

1) 随机解释变量与随机干扰项独立：无偏一致

2) 随机解释变量与随机干扰项同期无关但异期相关：有偏一致 3) 随机解释变量与随机干扰项同期相关：有偏非一致

25． 工具变量法：在模型估计过程中被作为工具使用，以替代与随机干扰项相关的

随机解释变量，是克服解释变量与随机干扰项相关影响的一种参数估计方法。 26． 工具变量法须满足的条件：

1) 与所替代的随机解释变量高度相关 2) 与随机干扰项不相关

3) 与模型中其他解释变量不相关，以避免出现多重共线性

四、 虚拟变量

1． 虚拟变量：含有一般解释变量与虚拟变量的模型

2． 虚拟变量作为解释变量引入模型的基本方式：加法方式、乘法方式

3． 虚拟变量的设置原则：每一定性变量所需的虚拟变量个数要比该定性变量的类别数

少1，即如果有m个定性变量，只在模型中引入m-1个虚拟变量。

4． 虚拟变量陷阱：如果有m个定性变量，应在模型中引入m-1个虚拟变量，否则会导

致多重共线性

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