金融统计分析作业（四）(2)

利率(%) 有效持有期 现 金 50

定期存款 (1年) 650 9 1

商业贷款 (3年) 850 14 2.65

可转让定期存单 (4年) 454 10 3.49 国库券 (9年) 300 12 5.97 总负债 1104 2.02

股东权益 96 总 计 1200 3.37 总计 1200

资产的平均有效持续期是:(850/1200)*2.65+(300/1200)*5.97=3.37年 负债的平均有效持续期是:(650/1104)*1+(454/1104)*3.49=2.02年 有效持续期缺口是3.37-2.02=1.35年

该银行的有效持续期缺口为正,当市场利率下降时,资产负债的价值都会增加,但资产的增幅更大,所以银行的市场价值会增加,反之,如果市场利率上升,则该银行的市场价值会下降.

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