期权测试题6(2)

42、其他条件相同，以下哪类期权的Vega值最大（） A.深度实值期权 B.深度虚值期权 C.轻度虚值期权 D.平值期权

43、标的股票价格为50元，行权价为45元、到期时间为1个月的认购期权价格为6元，假设利率为0，则按照平价公式，相同到期日、相同行权价的认沽期权价格应为（ ）元 A.0 B.2 C.1 D.3

44、标的股票价格为50元，行权价为45元、到期时间为1个月的认购期权价格为6元，假设利率为0，则按照平价公式，相同到期日、相同行权价的认沽期权价格应为（ ）元 A.0 B.2 C.3 D.1

45、以下哪种期权组合可以复制标的股票多头（） A.认购期权多头+认沽期权多头 B.认购期权多头+认沽期权空头 C.认购期权空头+认沽期权多头 D.认购期权空头+认沽期权空头

46、以下哪种期权组合可以复制标的股票空头（） A.认购期权多头+认沽期权多头 B.认购期权空头+认沽期权多头 C.认购期权多头+认沽期权空头 D.认购期权空头+认沽期权空头

47、熊市认购价差期权策略是指买入较（ ）行权价的认购期权，并卖出相同数量、相同到期日、较（）行权价的认购期权 A.高；低 B.高；高 C.低；低 D.低；高

48、投资者认为甲股票将处于缓慢升势，升幅不大，其可以采用的策略是（） A.熊市认购价差策略 B.熊市认沽价差策略 C.买入认沽

D.牛市认购价差策略

49、构成跨式组合的认购、认沽期权具有（） A.相同到期日、相同行权价格、相同数量 B.相同到期日、不同行权价格、相同数量 C.相同到期日、相同行权价格、不同数量 D.不同到期日、相同行权价格、相同数量

50、与跨式策略相比，构成勒式策略的认购、认沽期权组合最根本的区别是（）

A.标的资产不同 B.行权价格不同 C.到期日不同 D.合约单位不同

参考答案： 1-5 CBABA 6-10 ADCCB 11-15 CDCCA 16-20 ABBCB 21-25 BCDAA 26-30 ACDAD 31-35 CBDCB 36-40 AADDD 41-45 BDCDB 46-50 BADAB

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