商业银行习题3答案

一、 单选题

1.以下关于经风险调整的收益率（RAROC）和经济增加值（EVA）这两项指标的论述，错误的是：（C）。

A.在市场数据准确真实，财务规范统一的情况下，这两项指标可以用来评估交易员、投资组合、各项交易及业务部门的业绩表现 B.采用这两项指标来衡量交易人员和业务部门的业绩，有助于商业银行内部减少甚至避免追逐短期利益的高风险投机行为 C.这两项指标有时会互相冲突，因此最好选择一个指标作为衡量标准

D.这两项指标都是基于经济资本这个概念而产生的

2.应用于市场风险管理的经风险调整的收益率可以简单表示为：(A )。

A.RAROC=业务单位或交易的税后净利润／业务单位或交易的经济资本

B.RAROC=业务单位或交易的息税前收益／业务单位或交易的经济资本

C.RAROC=业务单位或交易的息税前收益／业务单位或交易的资金成本

D.RAROC=业务单位或交易的税后净利润／业务单位或交易的资金成本

3.根据巴塞尔委员会的《资本协议市场风险补充规定》，计量市场风险监管资本的公式为：(A )。

A.市场风险监管资本＝（附加因子＋最低乘数因子３）*VaR B.市场风险监管资本＝最低乘数因子３*VaR

C.市场风险监管资本＝附加因子＋最低乘数因子３*VaR D.市场风险监管资本＝（附加因子＋最低乘数因子５）*VaR 4.计算一个资产的风险价值，第一种方案是选取置信水平95%，持有期50天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期100天，那么哪种方案计算出来的风险价值更大？ (B )。 A.第一种方案 B.第二种方案

C.两种方案计算出来的风险价值一样大 D.无法确定

5.常用的风险价值建模技术不包括：(D)。

A.方差-协方差方法 B.历史模拟 C.蒙特卡罗模拟 D.情景分析法

6.如果一个商业银行的总资产为100亿，总负债为80亿，其中的利率敏感性资产为60亿，利率敏感性负债为50亿，该商业银行利率敏感性的表外业务头寸为20亿，那么该商业银行的利率敏感性缺口为：(C )。

A.20亿 B.10亿 C.30亿 D.40亿

7. 已知某商业银行的总资产为100亿，总负债为80亿，资产加权平均久期为5.5，负债加权平均久期为4，那么该商业银行的久期缺口等于：( C )。

A.1.5 B.-1.5 C.2.3 D.3.5

8. 2005年颁布的《商业银行市场风险管理指引》的适用范围包括：( D )

A.中资商业银行 B.外资商业银行 C.中外合资商业银行 D.以上都是

9. (B )承担对市场风险管理实施监控的最终责任，确保商业银行能够有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。

A 股东大会 B 董事会 C 监事会 D 董事长

10. 某银行2008年对A公司的一笔贷款收入为1000万元，各项费用为200万元，预期损失为100万元，经济资本为16000万元，则RAROC等于(A )。

A 4.38% B 6.25% C 5.00% D 5.63% 11. 黄金价格波动属于(C )。

A 期权性风险 B 利率风险 C 汇率风险 D 商品价格风险 12. (C)是管理利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险非常有效的办法。

A 风险转移 B 风险补偿 C 风险对冲 D 风险分散 13. 当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则流动性也会(B )。

A 增强 B 减弱 C 不变 D 无关

[解析] 当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，流动性也随之

减弱；如果市场利率上升，流动性也随之加强。

14. 如果一个资产期初投资100元，期末收入150元，那么该资产的对数收益率为( D)。

A 0.1 B 0.2 C 0.3 D 0.4 [解析] 由题意，R=ln150=0.4。

ln10015、如果期权持有者只能在到期日才能行使权利，则这种期权称为(B )。

A.价内期权 B.欧式期权 C.价外期权 D.美式期权 16、假设目前外汇市场上英镑兑美元的汇率为1英镑：1.9000美元，汇率波动的年标准差是250基点，目前汇率波动基本符合正态分布，则未来3个月英镑兑美元的汇率有95%的可能处于( C)区间。

A.(1.8750 1.9250) B.(1.8000 2.0000) C.(1.8500 1.9500) D.(1.8250 1.9750) 17. 敏感性分析用于：（ D ）

A．测试单个风险因素或一小组密切相关的风险因素的假定运动对组合价值的影响

B．一组风险因素的多种情景对组合价值的影响 C．着重分析特定风险因素对组合或业务单元的影响 D．A和C

18 已知一种债券的现价是100元，修正久期是4.5年，当市场连续复合年利率上升50个基点后，上述债券的新价格为( )。

dPD???dRP1?R

A、87.5 B、95.5 C、97.75 D、102.25 [解析]由 ，其中，D/(1+R)为修正久期，可得，市场利率上涨

dP ??4.5?0.005 ，则债券价格下跌50个基点时有，100幅度=4.5*0.005=2.25个百分点，债券的价格

=100*(1-2.25%)=97.75元。

19 市场风险一般可以分解成下面哪两部分？(B) A集中度风险和分散型风险 B 特定风险和系统性风险 C 非系统风险和整体风险 D 剩余风险和转移风险

20 期货交易与期权交易相比有很多相同点,下列叙述中,不正确的是(D)。

A．都可能需要在固定的场所交易 B．都可能需要双方签订标准化合约 C．都为了规避利率,汇率等变化带来的风险 D．到期都要按约定完成商品或货币的交易 21下列关于公允价值的说法中,正确的是( A )。 A．直接使用可获得的市场价格是公允价值的计量方式之一 B．公允价值的计量不允许使用企业特定的数据 C．与公允价值相比,市场价值的定义更广,更概括 D．若没有证据表明资产交易市场存在时,公允价值不存在 22商业银行应当对交易账户头寸按市值( A )至少重估一次价值。

A．每日 B．每周 C．每月 D．每季度

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